Трендовый индикатор Полосы Боллинджера

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Полосы Боллинджера | Bollinger Bands

В техническом анализе полосы Боллинджера (англ. Bollinger Bands) являются трендовым индикатором, задачей которого является регистрация аномально резких отклонений цены от существующего тренда, в качестве которого используется одна из разновидностей скользящей средней (англ. Moving Average, MA). При создании этого индикатора в основу было положено правило «трех сигм», которое гласит, что если изменения случайной величины подчиняются закону нормального распределения, то на диапазон (MA±σ)* приходится 68,26% наблюдений случайной величины, на диапазон (MA±2σ) 95,46% и на диапазон (MA±3σ) 99,73%.

* σ –среднеквадратическое отклонение случайной величины, MA – скользящее среднее.

Формула

Графическая интерпретация полос Боллинджера представляет собой три линии: нижняя, средняя и верхняя.

В качестве средней линии используется один из типов скользящего среднего: простое (англ. Simple Moving Average), экспоненциальное (англ. Exponential Moving Average) и взвешенное (англ. Weighted Moving Average), ознакомиться с методикой расчета которых можно перейдя по соответствующей ссылке.

Для графического построения верхней линии используется следующая формула:

где TLt – верхняя граница диапазона в период времени t;

MAt – скользящая средняя в период времени t;

SDt – среднеквадратическое отклонение (англ. Standard Deviation) в период времени t.

График нижней линии строится на основании формулы:

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

где BLt – нижняя граница диапазона в период времени t.

Коэффициент k может выбираться произвольно, однако от его значения рекомендуется выбирать на основе «правила трех сигм», то есть в диапазоне от 1 до 3. Использовать значения меньше 1 нецелесообразно, поскольку индикатор будет давать много ложных сигналов. Значение больше 3, напротив, будет давать крайне мало сигналов, поскольку за пределы полос Боллинджера при k=3 будет выходить только 0,27% значений цен.

Расчет величины среднеквадратического отклонения в период времени t осуществляется на основании тех же данных, что и для расчета соответствующего скользящего среднего. Например, если используется простое скользящее среднее с интервалом сглаживания 26, то соответствующее значение среднеквадратического отклонения будет рассчитываться по 26 наблюдениям. (С методикой его расчета можно ознакомиться в этом параграфе)

Стратегия торговли

Основной задачей при использовании полос Боллинджера является выявление экстремальных отклонений цены, на основании которых будут генерироваться сигналы на покупку или продажу. При этом количество сигналов будет зависеть от коэффициента k, чем большим будет его значение, тем меньше будет возникать сигналов и наоборот. Лучше всего этот индикатор подходит для определения точек входа при ярко выраженном тренде.

При устойчивом бычьем тренде оптимальной точкой входа для открытия длинной позиции является момент, когда цена пробила нижнюю полосу и затем вернулась обратно в диапазон, как показано на графике ниже.

При устойчивом медвежьем тренде оптимальной точкой входа для открытия короткой позиции будет момент выхода цены за верхнюю границу диапазона при последующем возврате в диапазон, как можно видеть на представленном ниже графике.

Следует также отметить две особенности, которые необходимо учитывать при проведении анализа.

  1. Индикатор хорошо подходит для определения точек входа при условии наличия на рынке устойчивого тренда. Однако он не подходит для определения точек выхода, поскольку не дает сигналов о развороте тренда.
  2. В условиях ярко выраженного бычьего тренда пробитие верхней линии не является сигналом к продаже, как и пробитие нижней линии при устойчивом медвежьем тренде к покупке. Как можно видеть на представленных выше рисунках, цены могут находиться возле верхней или нижней линии достаточно длительное время периодически выходя за границы диапазона и возвращаясь в него. При этом средняя линия может выступать в качестве линии поддержки при бычьем тренде и как линия сопротивления при медвежьем.

Преимущества и недостатки

Основным недостатком индикатора является то, что выполнение правила «трех сигм» возможно только в том случае, если изменения цен носят случайный характер и подчиняются закону нормального распределения. Однако анализ реальных рынков показал, что такая ситуация на практике не встречается, а изменения цен, как правило, подчиняется закону логнормального распределения. Таким образом, необходимо с осторожностью относиться к сигналам на покупку или продажу, которые возникают при выходе цен за границы нижней и верхней полосы.

Как и любой другой трендовый индикатор, полосы Боллинджера лучше работают в моменты ярко выраженного восходящего или нисходящего тренда. При боковом тренде будет наблюдаться большое количество сигналов, однако многие из них будут ложными.

Индикатор «Полосы Боллинджера» – Ваш личный «грааль» на рынке Форекс

Любой трейдер, работающий на валютном рынке и использующий технический анализ Форекс, хотел бы найти такую торговую стратегию, которая с одной стороны была бы прибыльной, а с другой имела минимальные риски. Конечно, идеальной торговой системы не существует, во всяком случае, такой «грааль» трейдинга пока никем не найден. А если и найден, то этот счастливчик о своей находке умалчивает. Тем не менее, есть довольно эффективные и при этом достаточно надежные торговые стратегии Форекс.

Одна из них это торговля на основе использования индикатора «Полосы Боллинджера». Интересно, что на основе этого прибыльного индикатора Форекс существует несколько видов торговых стратегий. Сегодня мы рассмотрим одну из них, которая позволяет совершить «ранний» вход в рынок на отбое от границы канала «Полосы Боллинджера». Этот метод торговли хорошо использовать в районах предполагаемого окончания ценовых коррекций.

Стратегия эта простая, а потому надежная. Ведь, как известно чем проще система, тем реже она дает сбои. Правда первоначальный вход в рынок имеет довольно высокую степень риска, но… тут уж либо входить, либо дожидаться более глубокого формирования тренда. Но, обо всем по порядку.

Для начала давайте разберемся с самим индикатором. «Полосы Боллинджера» — это в первую очередь трендовый индикатор, показывающий направление движения цены. Но при этом он обладает важной особенностью – он подает сигналы об уровне волатильности (изменчивости) рынка. Понять его показания по силам и Форекс начинающим:

Чем шире расходятся «Полосы Боллинджера», тем больше волатильность рынка. Соответственно узкие «Полосы Боллинджера» говорят нам о консолидации рынка, возможно о его нахождении во флэте.

Итак, приступаем к изучению отбойной торговой стратегии Форекс «Полосы Боллинджера». Для начала подготовьте рабочий экран. Откройте графики валютных пар, с которыми Вы будете работать, установите тип графика – японские свечи, период – дневной (D1, Daily). Добавьте индикатор «Полосы Боллинджера», в его настройках выберите простую скользящую среднюю (период 20).

Сама же торговая система сводится к набору простых правил и принципов. Перечислим их.

Правила для открытия длинной позиции (покупки):

1. Выбираем любую валютную пару, цена которой достигла нижней «Полосы Боллинджера», либо подошла к ней достаточно близко.

2. Теперь надо дождаться, когда полностью сформируется следующая свечка. Если ее минимум равен или выше предыдущего минимума, а максимум равен или меньше максимума предыдущей свечи, то мы открываем позицию в момент открытия третьей свечи.

3. Необходимо позаботиться и о стоп-лоссе. Его мы ставим на несколько пунктов ниже, чем минимум предыдущий сформированной свечи.

4. Как только будет закрываться каждая новая свеча, надо передвигать стоп-лосс, ориентируясь на уровень скользящей средней. Это мы делаем после того, как цена впервые пройдет среднюю!

5. Ждем, когда сделка закроется по стоп-лоссу. Конечно, можно закрыть сделку и раньше, по каким-то другим признакам или сигналам. В любом случае придерживайтесь простого, но важного правила: прибылью рисковать можно, убытками ни в коем случае!

Пример торговли со сделкой на покупку по рассмотренной нами стратегии приведен на рисунке:

пример торговли на покупку с «Полосами Боллинджера»

Правила для открытия короткой позиции (продажи) приводить смысла нет. Они такие же, как и для сделки на покупку, только обратные. Правила под номерами 2, 4 и 5, не меняются вообще. Открываемся мы здесь, уже ориентируясь на верхнюю полосу индикатора, стоп-лосс естественно ставим немного выше максимума предыдущей свечи.

На рисунке ниже, Вы можете увидеть пример торговли со сделкой на продажу.

пример работы на продажу с «Полосами Боллинджера»

Применять торговую стратегию Форекс «Полосы Боллинджера» можно на любом временном интервале, подобрав значение простой скользящей средней, единственное, чем он больше, тем надежнее будет стратегия.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Трендовые индикаторы

У трейдера огромное количество задач, которые им необходимо суметь решить, перед тем как выйти на рынок, но самым актуальным является поиск тренда. Причем сложность составляет то, что нет единого ответа на то, какой тренд на каждой валютной паре.

Это связано с тем, что каждая валютная пара определяет свой тренд и таймфрем, кто-то играет на долгосрочные перспективы, кто-то предпочитает краткосрочные сделки. Но какой бы вы тренд не выбрали, и неважно, в каком временном диапазоне, для решения всех этих вопросов вам понадобятся – трендовые индикаторы.

Простые скользящие средние.

Данный трендовый индикатор получил широкое распространение еще в 1960-х, так как в эту эпоху еще не сильно были развиты компьютеры, и он помогал обходиться без их помощи.

Что же представляют собой «простые скользящие средние» или сокращенно SMA? А они представляют следующее: среднюю арифметическую цен на рынке, которую берут за определенный N период времени.

Данный период, как правило, выступает числами Фиббоначи, иногда используют 14, 50, 100, 200. Система SMA относится к запаздывающим индикаторам, но позволяет точно определить настроение рынка, благодаря своим наклонам и колебаниям.

Определить тренд можно или по наклону скользящих или по развороту двух скользящих в одну сторону. Данная система используется преимущественно на больших таймфреймах. Торговые сигналы данного трендового индикатора весьма просты.

Если линия SMA поднимается вверх, то необходимо покупать, если она наклонена вниз и опускается, то необходимо продавать. Также иногда для входа на рынок используют линию пересечения 2-х SMA систем.

Но в таком случае возникают ложные сигналы, что не может не огорчать. Поэтому их использование не рекомендуется. Преимущества данного трендового индикатора на лицо, он прост в расчетах, и удобен, если наблюдается хорошее трендовое движение.

Основной его недостаток, это запаздывающие данные, если цена выпадает из окна, которая сильно отличается от средней, то SMA начинает резко отклоняться от намеченного курса. В результате чего количество ложных сигналов резко возрастает.

Индикатор MACD

Данный индикатор был изобретен в 1970-м году и представляет собой разницу между двумя скользящими средними, которые изображены виде гистограммы.

Так на данный индикатор наносят сигнальные линии, которые позволяют трейдерам вовремя входить и выходить с рынка, а также определить замедление и активизацию валютного тренда.

Чтобы определить тренд при помощи MACD необходимо знать три важные вещи:

1. Находиться ли он выше или ниже своего нулевого уровня.

2. Определить сторону наклона.

3. Пересекается ли он с оригинальной линией.

Если вы будете использовать два последних способа вместе с первым, то сможете благополучно отсеивать большинство ложных сигналов. В роли торговых сигналов выступают те же методы, которые использовались при определении тренда. Преимущества данного метода состоят в том, что если использовать две скользящие средние, то мы можем эффективно и быстро определить смену или наличие тренда.

Недостаток у него лишь один, а именно запаздывающие данные, а также он весьма проблематичен если его использовать во флэте.

Полосы Боллинджера

Трендовый индикатор Полосы Боллинджера, предложенный еще в 1980-м году, и до сегодняшнего дня пользуется огромной популярностью. Данный индикатор состоит из SMA 20, а также двух линий. Суть метода в том, чтобы суметь построить такой конвейер, который будет самостоятельно изменяться при изменении цены.

Отсюда и вытекают правила его работы, если намечается сильный тренд, то полосы расширяются, если же будет его отсутствие, то полосы сужаются.

Другими словами, индикатор Боллинджера это способ построить такой конверт, который будет иметь динамические границы.

Преимущества метода в том, что вход на рынок осуществляется по откату, в результате чего ваша сделка долго не находится в минусе. Но проблема данного индикатора в том, что он очень неожиданно себя ведет при разворотах тренда. А если флэт расширяющийся, так и вовсе велико количество ложных сигналов.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий