Торговая стратегия на 30 минут Канал Дракона

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Экзотический паттерн Дракон: как его выявить и использовать в трейдинге?

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!

Очередная тема по разделу технического анализа в которой мы рассмотрим одну из «экзотических» разновидностей разворотных фигур на рынке Форекс – это паттерн Дракон. В данной статье мы подробно разберем:

  1. Как формируется данная формация на ценовом графике?
  2. Какие моменты для открытия сделок она сигнализирует?
  3. Наглядные практические примеры использования сигналов от паттерна Дракон.

Формация Дракон на рынке Форекс, если быть точным, представляет собой более модифицированную разновидность фигуры «Двойное дно» (подробно про классические фигуры можете ознакомиться здесь), при этом сигнализирует о смене медвежьего рынка на бычий. Соответственно, обратный Дракон формируется при окончании растущего тренда и начале снижения рынка. Сигналы обратного паттерна аналогичны сигналам при формировании фигуры «Двойная вершина».

Интерпретация паттерна Дракон на ценовом графике

Паттерн Дракон образуется на падающем рынке. Его формирование начинается с Головы (1). Она представляет собой локальный максимум от повышающей коррекции на падающем рынке. После формирования Головы данной фигуры, рынок продолжает снижение, в результате которого на ценовом графике последовательно появляются два минимума (приблизительно на одном и том же уровне). Это «Ноги Дракона».

Локальный минимум от первого тестирования линии поддержки на нижней границе паттерна образует «Первую ногу Дракона» (2). Вторая нога образуется после повторного тестирования того же уровня поддержки (4). Разница между минимумами Первой и Второй ноги может составлять от 5 до 10 процентов.

Между Ногами или перед 2-м минимумом должна быть сформирована вершина (локальный максимум – коррекция от нисходящего тренда), которая получила название «Горб Дракона». По своей сути формация «Нога – Горб – Нога» представляет собой фигуру разворота «Двойное дно». Высота Горба располагается на уровне 38-50% от высоты Головы.

Об окончании формирования паттерна свидетельствует закрытие цены выше Хребта Дракона – линии тренда (или сопротивления), проведенной по точкам его Головы и Горба.

Формирование обратного паттерна Дракон происходит по тем же самым правилам, но на растущем рынке. Голова и Горб представляют собой локальные минимумы, а Ноги – максимумы в результате тестирования верхней границы паттерна. Формирование фигуры завершается после пробоя ценой линии поддержки, которая, так же как и для прямого Дракона, проводится от его Головы и до Хребта.

Как торговать с помощью паттерна Дракон?

При использовании в торговле на рынке Форекс данного паттерна, позиция открывается после окончания его формирования, то есть после пробоя ценой трендовой линии или Хребта паттерна. Для того, чтобы избежать входа в рынок на ложном пробое, лучше подождать момента, когда цена закрытия очередной свечи или бара будет располагаться выше этой линии.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Для паттерна Дракон при нисходящей тенденции, пробой цены линии тренда и закрытием японской свечи выше этой линии, сигнализирует трейдера на открытие позиции на покупку Buy.

После этого, ордер стоп лосс размещается на несколько пунктов (10-20) ниже нижней границы фигуры Дракон, т.е. ниже его Ног. Потенциальная прибыль в пунктах соответствует длине Хвоста Дракона, которая, как правило, равна высоте от точки пробоя линии тренда до точки максимума его Головы. Проще говоря, расстояние Хвоста – это наша будущая прибыль от реализации сделки.

При торговле по данной формации, целесообразно входить в рынок сразу несколькими позициями одновременно. В начале, для первой сделки, трейдер может определить для себе более скромную цель взятия прибыли, для примера, на уровне высоты Ног Дракона.

Тейк профит для второй позиции (2-я цель) может быть установлен на уровень Головы. В случае, если первая цель будет достигнута, целесообразно стоп лосс передвинуть на уровень безубытка. Дальше, когда цена дошла до середины Хребта, защитный стоп переместить на уровень высоты Ног. Это позволит трейдеру максимально снизить свои риски и получить максимально возможную прибыль от входа в позиции, даже если вторая цель достигнута не будет.

Как вариант, для выставления нужных уровней взятия прибыли, трейдер может использовать уровни Фибоначчи. Для этого наносим фибо-сетку на паттерн Дракон, начиная с точки Ног до Головы.

При этом ордера взятия прибыли для сделок можно равномерно выставлять на важных уровнях Фибоначчи. Для примера, как показано на рисунке, для 3-х сделок это уровни 38,2%, 50% и 100% соответственно.

Для обратного паттерна Дракон при восходящем тренде, действуют те же правила открытия и сопровождения позиций, только здесь уже на продажу Sell. Пример такой ситуации можете наглядно рассмотреть на рисунке ниже.

Кроме вышеописанного, существуют дополнительные сигналы, свидетельствующие об истинности торгового сигнала по формации Дракон, ими могут стать:

  • Формирование разворотной свечи или бара;
  • Сигналы от осцилляторов (MACD, RSI, Стохастик и других). Также не забываем о возможности дивергенции по показаниям от этих осцилляторов.
  • Увеличение объемов торговли на Форекс.

Одномоментное изменение основного направления движения рынка происходит крайне редко. Как правило, разворот тренда сопровождается формированием нескольких минимумов или максимумов в одном и том же ценовом диапазоне. В основе паттерна Дракон лежат правила определения этих разворотных точек, что позволяет открыть позицию в самом начале нового ценового тренда.

Это, в свою очередь, позволяет трейдеру проводить торговые операции с оптимальным соотношением риск-доходность. Кроме того, фигура Дракон формируется чаще, чем аналогичные ему Двойное дно и Двойная вершина. Причем формируется он практически на всех временных периодах. Соответственно, использовать его можно как при долгосрочной, так и краткосрочной торговле.

На завершение, хотелось еще добавить, что отрицательным моментом в торговле на основании данной фигуры является тот факт, что подобные формации на ценовых графиках формируются достаточно редко. Поэтому эффективная торговля только с его помощью будет практически невозможна.

Но это вовсе не говорит о том, что нужно игнорировать этот паттерн в процессе торговле. Наоборот, использовать однозначно, так как хотя подобные сигналы встречаются редко, но отрабатываются при этом весьма эффективно.

Как вам друзья трейдеры такой паттерн Дракон? Слышали ли Вы про него ранее? Если нет, то надеюсь он вам понравился и Вы будете более бдительны при формировании такой формации на ценовом графике.

Кстати, кому интересна тема разворотных фигур и форекс паттернов на рынке Форекс, рекомендую еще ознакомится со следующими статьями:

И напоследок, скорее всего это последняя статья в этом году, так что хочу поздравить Вас с наступающим Новым Годом! Пожелать Вам крепкого здоровья, терпения и успехов в нашем не легком деле, а также достижения поставленных целей и новых вершин прибыли!

Паттерн Флаг + паттерн ABC = лучшая стратегия!

Паттерн Флаг является довольно частой формацией, появляющейся на графиках валютных пар Форекс. Появляется паттерн обычно после продолжительного или резкого трендового движения цены, представляя собой зону консолидации для продолжения движения во взятом направлении. Однако не многие трейдеры используют его в своей торговле, ввиду того что просто не имеют понятия о том, как применять его сигналы. Тем не менее, на основе паттерна Флаг существуют стратегии, и одна из них, отличающаяся своей простотой и доступностью, а так же и большой прибьностью, называется стратегия Флаг + ABC , объединяющая паттерн Флаг и волновое движение АВС .

Принцип торговли по стратегии Флаг + ABC .

Первым этапом торговли по стратегии Флаг + ABC является распознавание импульсного движения на ценовом графике. Как правило, после резкого скачка случается консолидация цены, которая будет приниматься во внимание для поиска возможности входа в рынок. Согласно стратегии, возможность входа будет рассматриваться только после полного формирования паттерна Флаг, представляющего собой в данной стратегии тройную волну. Вершины этой волны обозначаются буквами А, В и С соответственно. Отсюда и название комбинации — ABC . После формирования точки C будет осуществляться вход в рынок по ходу основного движения с использованием лимитного ордера.

Однако только формирование волны не является надёжным сигналом для входа в рынок без подтверждающих сигналов, а их должно быть не меньше трёх. К дополнительным сигналам можно отнести нахождение третьей точки на важных уровнях Фибоначчи (38,2% или 61,8%), дивергенцию, поддержку и сопротивление, линии канала, мувинги и др. Более подробно условия идеальной модели мы рассмотрим ниже.

Чтобы не быть голословным, приведем последний пример сформировавшейся и отлично отработавшей фигуры Флаг + ABC на валютной паре EURUSD (на момент написания статьи). Откройте график валютной пары EURUSD с тайм-фреймом H1 и найдите 4 сентября 2020 года — в этот день сформировался хорошо различимый флагшток (изображение увеличивается кликом):

Чистый паттерн Флаг на тайм-фрейме H1. Рис. 1. Паттерн Флаг на тайм-фрейме H1.

«Ну и где тут Флаг + ABC ?» — спросите Вы. Все верно, на часе это фигура — типичный паттерн Прайс Экшен Флаг . Чтобы увидеть нужную нам фигуру, откройте этот же участок графика, но тайм-фрейме H30 (изображение кликабельно):

Паттерны Флаг + ABC на тайм-фрейме 30 минут. Рис. 2. Паттерн Флаг + ABC на тайм-фрейме H30.

Вот это уже то, что нам нужно! Именно паттерн Флаг и паттерн ABC в одном, как говорят, «флаконе»! И пусть эта фигура и не идеальная (о принципах формирования идеальной фигуры Флаг + ABC мы расскажем ниже), но, тем не менее, она отлично отработала.

Теперь давайте рассмотрим условия построения паттерна Флаг + ABC , «обращая свой взор» на рисунок 2. После того, как импульсное движение чётко сформировалось на графике, через максимум флагштока (для восходящего движения) или минимум (для нисходящего движения) и точку В проводится прямая линия. Через точку А параллельно этой линии проводится вторая — формируется канал. На второй линии канала, в точке С будет установлен лимитный ордер на покупку или продажу соответственно. При этом необходимо учитывать и дополнительные торговые сигналы. В нашем примере — это уровень 23,6% сетки Фибоначчи, растянутой от основания флагштока к его вершине.

Тейк-профит выставляется на уровне максимума или минимума флагштока. Также можно использовать трейлинг-стоп, подтягивая его за ценой в положительной зоне.

Стоп-лосс устанавливается за следующий уровень сетки Фибоначчи, растянутой от начала трендового движения до хая или лоу, с которого началось формирование паттерна. К примеру, если точка С попадает на уровень 38.2%, то стоп-лосс выставляется на 50% или 61.8%. Дальше уровня 76.4% устанавливать стоп не рекомендуется, так как выход цены за него может свидетельствовать о развороте тренда. Так как рынок не идеален, то точка С может находиться рядом с линией, не касаться её, тем не менее, это также будет являться паттерном, и вход в рынок уже будет осуществляться не лимитным ордером, а рыночным.

Данная стратегия даёт лучшие результаты при появлении идеальной фигуры, соответствующей графическим и временным условиям. Рассмотрим более подробно составляющие идеальной фигуры, сочетающей в себе паттерны Флаг и АВС.

Графические составляющие Флага и паттерна ABC.

Первой составляющей является уже упомянутое соответствие точек ABC уровням Фибоначчи, растянутым от начала флагштока до его конца. В идеале точка А должна находиться на уровне 23.6%, 38.2%, 50%. Большие уровни не рассматриваются, так как выход за них скорее будет свидетельствовать о смене направления цены:

Рис. 3. Первое условие идеальности модели — точка В находится на уровне Фибоначчи.

После формирования точки А растягиваются ещё одни уровни — уже от максимума флагштока для восходящей модели или от минимума для нисходящей до точки А, и рассматриваться уже будет точка В. её идеальным расположением является нахождение между уровнями 61.8% и 76.4%, чем ближе ко второму — тем лучше. Точка С должна находиться на пересечении второй линии канала с уровнем Фибоначчи от флагштока, следующим за тем, на котором образовалась точка А. Дополнительно от точки А до В можно растянуть расширение, и если точка С находится на уровне 161.8%, то сигнал можно считать сильным:

Рис. 4. Идеальное расположение точки С на пересечении линии канала и уровня Фибоначчи.

По вершине флагштока и точкам A и B растягиваются вилы Эндрюса. Инструмент доступен в торговом терминале MetaTrader 4, в панели инструментов. Движение от вершины B к С не должно пересекать и выходить за луч, проходящий через точку B. Пересечение луча от точки F (вершина флагштока) с уровнем Фибоначчи (уровни, растянутые по всему флагштоку), следующим за тем, на котором произошло касание точки А и линии канала из параллельных линий — является идеальным расположением точки входа в рынок. Переводить сделку в безубыток можно, когда цена пробивает луч Эндрюса, исходящий из точки В.

Рис. 5. Использование вил Эндрюса для определения идеальности модели Флаг + ABC .

Очень часто случается ретест этого уровня, что не противоречит условиям стратегии.

Временные составляющие Флага и ABC.

Помимо соблюдения технических условий, для выявления идеальной фигуры Флаг + АВС, должны соблюдаться и временные условия. Первое условие — равенство волны F-A с B-C, либо первая немного больше второй. Расстояние от C до D, где точка D является точкой достижения верхней линии канала (для восходящего движения или нижней для нисходящего) должно быть меньше или равное расстоянию от A до B:

Рис. 6. Соблюдение временного условия для определения идеальной модели Флаг + АВС.

Для удобства восприятия можно проделать следующие вспомогательные работы: нанести на графике 2 разноцветных прямоугольника, диагоналями которых будут являться волны F-A и A-B соответственно. Затем эти прямоугольники проецируются от точки B. А отбои цены в идеальной модели следует ожидать от границ спроецированных прямоугольников.

Если во время отбоя цена выходит за границу 4-го прямоугольника, при этом цена не достигает противоположной границы канала Форекс, ордер в таком случае следует, как минимум, перевести в безубыток, но более безопасный вариант — закрытия сделки с фиксацией текущей прибыли, так как, по сути, паттерн не завершен, а, следовательно, ожидать дальнейшего движения цены согласно модели нельзя.

Анализ идеального паттерна.

Анализируя идеальную модель Флаг + ABC можно сделать следующие выводы:

  • — почти в 90% случае цена достигает первой цели;
  • — достижение второй цели без возвратов и коррекций происходит примерно в 25% случаев;
  • — если в точке С есть дополнительный сигнал от других технических инструментов анализа, то цена достигает второй цели в 55% случаев;
  • — чем ближе к уровню Фибоначчи 23,6%, растянутого по флагштоку, точка входа в рынок, тем больше вероятность преодоления ценой второго уровня тейк-профита;
  • — большой размах коррекции уменьшает шансы на достижение второго целевого уровня;
  • — более резкое движение от В к С сигнализирует о более импульсивном отбое от точки С.

Психологические аспекты появления модели Флаг + ABC .

Психологию возникновения паттерна можно рассмотреть следующим образом:

  • — сначала возникает импульсное движение , вызванное толчком на сравнительно спокойном рынке;
  • — участники рынка решают войти в сделки по ходу импульсного движения, ожидая дальнейшего продолжения цены в направлении этого импульса, желая не упустить его;
  • — на первом целевом уровне происходит фиксация прибыли первыми трейдерами, вошедшими в рынок, как результат — откат цены;
  • — по ходу отката начинают закрывать сделки трейдеры, вошедшие в рынок позже. Они бояться потерять уже заработанные пункты, поэтому и закрывают свои сделки;
  • — ещё одна часть трейдеров, пропустивших начало движения и не вошедших в рынок по ходу, открывают сделки после небольшого отката в сторону первого импульсного движения. Результат — образование волны с вершиной В. Тем не менее, усилий этих игроков не хватает для преодоления предыдущего экстремума. Связано это с тем, что участники рынка, которые не успели закрыть свои сделки на вершине флагштока и не пожелавшие позже закрывать их, когда цена начала откатывать, замечают возврат цены в тренд, решают зафиксировать прибыль, не допустив её уменьшения на фоне возможного нового отката или смены направления тренда;
  • — такое поведение смущает трейдеров, вошедших на первом откате, и это приводит к закрытию ими своих ордеров. Такое же решение принимают и те, кто увидел в данном ценовом движении разворот рынка. Результат — приближение цены к точке С;
  • — уже от точки С, участники рынка, которые и спровоцировали импульсное движение, дождавшись наиболее выгодных условий для открытия своих позиций, открывают сделки в направлении флагштока и планируют взять свою часть прибыли при достижении его уровня, а возможно — и ещё больше.

Заключение.

Как видно из всего вышесказанного, повысить шансы на получение прибыли по стратегии Флаг + ABC можно при тщательном анализе фигуры и поиске условий, говорящих о её идеальности. И если эти условия идеальности выявлены, а также есть сигналы от других инструментов графического анализа, отличных от тех, что использовались для распознавания паттерна, то модель даёт возможность получить прибыль в 2 этапа: на уровне вершины флагштока (основная часть прибыли) и расширений Фибоначчи. Попробуйте растянуть сетку Фибоначчи на флагшток фигуры с рисунка 2 в обратном направлении — и Вы увидите, что цена чётко достигла уровня расширения Фибоначчи 123,6%.

P. S. Ну и, конечно же, стабильность торговли и результатов будет зависеть не только от точности соблюдения правил анализа, входа и выхода из рынка, но и от соблюдения правил мани-менеджмента, в чем Вам поможет калькулятор мани-менеджмента онлайн!

P. P. S. 16 числа была опубликована статья, а уже 17 валютная пара EURUSD порадовала нас ещё одной фигурой Флаг + ABC . Как оказалось, ситуация по этому паттерну была довольно необычная, поэтому мы решили дополнить материал и разобрать образовавшуюся фигуру Флаг + ABC , флагшток которой сформировался 17 сентября:

Идеальный паттерн Флаг + ABC на тайм-фрейме H30. Рис. 7. Формирование 1-го паттерна Флаг + ABC .

Итак, после формирования флагштока и точек A и B был построен трендовый канал, сетка Фибоначчи и вилы Эндрюса. В точке C произошло пересечение верхней границы трендового канала, центрального луча вил Эндрюса и уровня 38.2% сетки Фибоначчи. 3 сигнала по стратегии Флаг + ABC получено — ставим отложенный ордер на продажу со стопом за уровнем 50% сетки Фибо. Цена активирует отложенный ордер и идёт в нужную нам сторону. После того, как была пробита нижняя граница синего канала, ордер был переведен в безубыток. Была ещё одна причина, по которой следовало перенести стоп-лосс ордера в зону безубытка — по экономическому календарю ожидался выход ряд важных новостей по доллару — в частности, Разрешения на строительство . Подробности новостей можно посмотреть в онлайн экономическом календаре на нашем сайте АвтоФорекс.ру.

После выхода новостей, цена развернулась и выбила ордер — он закрылся с небольшим плюсом. А на графике образовались два новых экстремума, по которым был перестроен синий трендовый канал. Соответственно, были перестроены вилы Эндрюса — и опять начал вырисовываться почти идеальный паттерн Флаг + ABC :

Отработавший паттерн Флаг + ABC на тайм-фрейме H30. Рис. 8. Формирование 2-го паттерна Флаг + ABC .

К трем сигналам по стратегии Флаг + ABC : пересечение в точке C центрального луча вил Эндрюса, верхней границы синего трендового канала и уровня 61,8% сетки Фибоначчи добавился ещё один сигнал — между уровнями 50% и 61,8образовалась зона сопротивления для движения цены вверх. Дальше — все просто. Смотрим на рисунок 8 — установлен ордер Sell Limit со стоп-лоссом на уровне 76,8% по сетке Фибо, который в конечном итоге и был закрыт по тейк-профиту на уровне вершины флагштока (было принято решение не оставлять часть сделки на выходные, чтобы не нарваться на ГЭП).

Теперь можете сами судить о прибыльности лучшей стратегии на основе паттернов Флаг + ABC : по валютной паре EURUSD сформировались две фигуры, по ним открыто 3 сделки по ним, из которых 2 закрыты с прибылью, а одна — с небольшим плюсом!

Торговая стратегия на 30 минут: Канал Дракона

Методы скальпирования рынка

Кевин Хо, являющийся трейдером в биржевом зале, представляет свои шесть любимых высокоэффективных методов скальпирования рынка с четкими правилами управления риском.

После разработки торгового бизнес-плана, предполагаемый трейдер теперь имеет все основания для торговли, и должен сформулировать стратегию извлечения последовательной прибыли с рынка. Данная статья направлена на то, чтобы продемонстрировать несколько подобных методов скальпирования рынка с весьма высокой надежностью.

Как бы вы описали торговлю? Говоря словами гуру мотивации Тони Роббинса — метафора, которую вы используете для описания своей жизни, затрагивает качество вашего восприятия и, в конечном счете, вашу жизнь. То же самое происходит и с торговлей. Некоторые люди говорят, что она походит на опасное дикое животное, ждущее для атаки; другие думают о ней как о море в ожидании отплытия. Я люблю думать о торговле как о прогулке по колено в водоеме полном монет — будьте довольны последовательно собирать монеты здесь и там, и избегать искушения погнаться за кучей монет, подвергая себя риску поскользнуться и упасть. (Или еще хуже, утонуть по колено в воде)

По самой природе торговли в биржевом зале, скальпирование лучше всего определено как сделки, которые являются очень краткосрочными по своему характеру. Это предполагает небольшую последовательную прибыль от сделок, которые длятся не более нескольких минут. Методы, представленные здесь точно отвечают этой задаче — высокая вероятность сделок с чрезвычайно маленьким риском и предопределенные целями по прибыли. Говоря словами успешных трейдеров биржевого зала — это заключение миллиона сделок, чтобы сделать миллион долларов.

Пока методы входа здесь являются ясными, правила управления риском этих сделок должны выполняться без вопросов. Для надлежащего исполнения своевременного закрытия позиций, с целью ограничения потерь, трейдер должен быть или очень быстрым при выходе, или уже иметь ордера, размещенные на рынке после входа. Методы здесь очень сильно зависят от взятия этих потерь, когда они возникают — взятие большей, чем должна быть, потери значительно подорвет общую прибыль.

3 категории сделок скальпирования

Эти методы выбора сделок соответствуют 3 классификациям:

1) Чувствительные ко времени сделки

Это происходит в 2 формах:

• при прорыве диапазона открытия, где быстрое скальпирование занимает минуты после открытия в направлении любого рыночного толчка.

• торговля с целью капитализации на регулярных моментах изменения рынка, вроде 10.00 и 15.00 по нью-йоркскому времени.

2) Контр-трендовые сделки

Когда сделки совершаются в известные периоды отсутствия тренда в течение дня, когда развивается тренд.

3) Сделки на продолжение тренда

Эти методы направлены на вход в рынок в направление тренда, после того как тренд вошел в стадию реализации. Они также классифицируются как сделки на восстановлении.

Выбор рынка для этих методов скальпирования

Поскольку фьючерсы S&P500, по моему мнению, являются одним из наиболее ликвидных, наиболее активных и наиболее электронно-доступных рынков, то данные методы представляют хорошие возможности для получения последовательной прибыли на нем. (что, впрочем, также относится и к другим рынкам с соответствующими характеристиками).

Сделки чувствительные ко времени

Метод 1: Скальпирование 15-минутного диапазона открытия
Это мой самый любимый метод — его легко выполнять, он не требует ничего кроме телефонной связи с брокером или доступа через Интернет, и является очень надежным. Он отличается от обычных понятий прорывов диапазонов открытия, в которых прибыль берется настолько быстро, что сделка длится не более 1 минуты.

Установка: дождитесь, чтобы сформировался первый 15-минутный диапазон после открытия рынка.

Вход: входите в длинную позицию на 2 тика выше максимума первого 15-минутного диапазона или в короткую позицию на 2 тика ниже минимума диапазона первых 15 минут.

Фиксация прибыли: закройте позицию с немедленной прибылью в 1 пункт.

Ограничение потерь: выходите с потерей в 1 пункт от входа или выходите, если позиция открыта более одной минуты.

Повторный вход: при выходе с потерей, смотрите прорыв в противоположную сторону диапазона открытия. В этом случае, я обычно удваиваю мой размер ордера на вход. Для выхода применяются те же самые правила.

График 1: S&P 500 — скальпирование на 15-минутном диапазоне открытия

Обратите внимание на относительно чистые прорывы первых 15-минутных баров каждый день. Все 9 сделок в течение 9 дней торговли были выигрышными.

Примечание: Все графики в данной статье отображают рыночную активность для фьючерсов S&P500 в течение той же самой недели августа 2003г. Синие надписи и обозначения входа отмечают прибыльные сделки. Красным цветом обозначены проигрышные сделки. Время приведено чикагское, что на 1 час отличается от нью-йоркского.

Метод 2: Покачивание в 10.00
Как уже неоднократно упоминалось, в 10.00 по нью-йоркскому времени возникает вполне достаточная возможность разворота рынка от его текущего внутри-дневного тренда, продолжающегося с момента открытия.

Установка: дождитесь, когда рынок закроет 15-минутный бар после открытия. Если рынок находится рядом с внутри-дневным максимумом для 1-ых 30 минут торговли, будьте готовы открыть короткую позицию. Если рынок находится рядом с внутри-дневным минимумом для того же самого периода времени, тогда будьте готовы открыть длинную позицию.

Вход: для открытия короткой позиции разместите ордер на продажу на 1 тик ниже минимума последнего 15-минутного бара. Для открытия длинной позиции разместите ордер на покупку на 1 тик выше максимума последнего 15-минутного бара.

Фиксация прибыли: закройте позицию при достижении 1.5 пунктов прибыли.

Ограничение потерь: закройте позицию при потере в 1 пункт или если сделка длится более 1 минуты.

Отмените все ордера на вход (если они не исполнены) после 10.30. В данном методе нет никаких правил повторного входа.

Метод 3: покачивание в 15.00
Из-за того, что американский рынок облигаций закрывается около 15:00 по нью-йоркскому времени, существует разворотная тенденция, подобная покачиванию в 10.00.

Установка на покупку: разместите ордер на покупку, если движение в последние 30 минут до 15:00 было вниз.

Установка на продажу: разместите ордер на продажу, если движение в последние 30 минут до 15.00 было вверх.

Вход, выход и ограничение потерь: те же самые, как и для 10-часового покачивания.

Отмените все ордера на вход (если не исполнены) после истечения 15.30. Здесь нет никаких правил на повторный вход.

График 2: S&P500 — сделки в 10.00 и 15.00

Горизонтальные синие линии обозначают уровни входа. Все сделки в течение недели были прибыльными. Обратите внимание на период «времени простоя» во вторник и среду утром, так как не было сигналов.

Метод 4: Щипки по пенни

Установка: На 10-минутных свечах ищите бычьи или медвежьи поглощения. Я приведу классические модели поглощения на схеме 1.

Схема 1: модели поглощения.

Вход: временное окно — берите сделки только в течение первого и последнего часа торгового дня. Для бычьего поглощения покупайте по текущей рыночной цене, когда белое тело текущей свечи превышает максимум последней черной свечи (см. выше) для медвежьего поглощения продавайте по текущей рыночной цене, когда темное тело текущей свечи проходит ниже минимума последней белой свечи (см. выше)

Фиксация прибыли: закройте позицию с прибылью в 1 пункт.

Ограничение потерь: выходите с потерей в 1 пункт или если сделка длится более 30 секунд.

График 3: S&P 500 — щипки по пенни (в первый и последний час торгов)

На этой неделе было 14 успешных сделок из 15

Сделки на продолжение тренда

Я люблю эти сделки, потому что в них вы входите в тренд только после того, как рынок дал вам подсказку.

Метод 5: Скальпирование 5-минутного стандартного отклонения. Это причудливое название для повторного входа в рынок на откате. Стратегия проста для понимания. Вы входите в рынок только на значительных восстановлениях.

Установка: на 5-минутном графике постройте 10-периодную Скользящую среднюю. От этой Скользящей средней, постройте верхнюю и нижнюю полосу на 1 стандартное отклонение от нее.

Вход: при восходящем тренде, мы смотрим только, чтобы покупать при падении, которое проникает через нижнюю полосу, если наклон полосы все еще вверх.

При нисходящем тренде, мы ищем возможности продавать при подъемах, которые пересекают верхнюю полосу, если полосы наклоняются вниз.

Фиксация прибыли: закройтесь с прибылью в 2 пункта или если цена касается другой полосы — смотря что раньше.

Ограничение потерь: закройте позицию при потерях в 1.25 пункта или если наклон полос изменился после входа.

График 4: S&P500 — показывает 10 из 14 прибыльных сделок за 3 торговых дня для метода 5-минутного стандартного отклонения.

Метод 6: «АНТИ»
Этот метод разработан Линдой Брадфорд Рашке, которая является единственной женщиной представленной в «Новых рыночных волшебниках» Джека Швагера.

Установка: на 5-минутном графике мы используем 7-периодный медленный. Стохастический осциллятор с 10-периодной Скользящей средней, действующей в качестве трендового фильтра.

Вход: для покупки — покупайте по текущей цене, когда 7-периодный Стохастик пересекается вверх при наклоне линии 10-периодной Скользящей средней вверх на закрытии любого 5-минутного периода. Для продажи — продавайте по рыночной цене, когда Стохастик пересекается вниз при наклоне линии 10-периодной Скользящей средней вниз на закрытии любого 5- минутного периода времени.

Фиксация прибыли: закройте позицию с прибылью в 2 пункта.

Ограничение потерь: закройте позицию при потере в 1.5 пункта или если цена никуда не идет через 3 минуты.

Здесь не предусмотрено никакого повторного входа.

График 5: S&P 500 — 5 прибыльных сделок за 3 торговых дня, используя метод «АНТИ»

Перед вами 6 высокоэффективных методов скальпирования с правилами ограничения риска. Некоторые из этих методов могут быть не совсем применимы для определенных рынков, некоторые требуют небольшой корректировки. Но главное понять общий смысл методов скальпирования. Убедитесь, что принимаете небольшие потери, когда они возникают, и избегайте искушения погнаться за большей прибылью, оставаясь слишком долго в рынке.

Легко отклонить эти методы как неинтересные, так как они не сулят большой прибыли, но благодаря им можно уверенно двигаться с маленькой последовательной прибылью.

Вообразите себе, что вы используете все 6 методов каждый торговый день. Первые 3 происходят наверняка, а остальные имеют очень высокую вероятность появления в течение торгового дня. С опытом они обычно приносят 75 процентов точности (иногда выше)! Далее все зависит от размера ваших торговых позиций. Например, для одного лота на e-mini S&P500 это приблизительно составит прибыль 200$ в день. А если вы будете торговать 10 лотами? Только не забудьте сокращать потери при малейшем дискомфорте. И помните — «Миллион долларов за миллион сделок».

Тестирование торговых программ

Тестирование торговых программ

Влада Райсевик

Я предлагаю некоторые мысли на тему, которая интересует многих трейдеров. Я также приведу некоторые основные моменты тестирования в качестве примера того, какой вид результатов можно ожидать.

Если у вас уже есть определенный опыт технической торговли, то вы без сомнения слышали о понятии торговой программы. Идея проста, но выполнение может представлять определенную сложность. Торговые программы можно охарактеризовать следующим образом: программное обеспечение торгует за вас. Это — программное обеспечение, которое вы пишете самостоятельно, нанимаете кого-то для его написания или покупаете уже готовое у другого индивидуального или корпоративного автора. Основные принципы, заложенные в программу для открытия и закрытия позиций, могут быть как достаточно просты, вроде движения цены выше или ниже Скользящей средней и занимать не более 50 — 100 линий программных кодов, так и невероятно сложными, вроде систем, написанных математиками и использующими системы искусственного интеллекта, которые требуют десятки тысяч линий программирования.

Последние стоят миллионы долларов и требуют довольно большого штата программистов для обслуживания системы. Трудно получить много информации от торговых домов, хеджевых фондов и других рыночных игроков, которые используют такие системы, и в то же время они немного сообщают о том, какова их торговая прибыль (или потери), полученная при торговле на таких торговых программах. Мы можем только предположить, что они производят достаточно прибыли, чтобы стоить тех расход на обслуживание и усовершенствование этих больших систем.

Как я начала тестирование

Что такое тестирование? Это просто, когда вы программируете идею, например, идея идти в длинную позицию, когда цена закрывается выше Скользящей средней — 50EMA, и затем вы проверяете эту идею, используя прошлые данные. Отчеты о результатах дают вам разнообразную статистическую информацию, включая чистый доход от сделок.

Первая вещь, которую я сделала — это протестировала концепцию CCI (индекс торгового канала), т.е. пересечение средней линии для длинных и коротких позиций. Результаты, которые я получила после этого тестирования, были удивительными! Я должна быть богатой! Я начала мечтать о длинных каникулах на юге Испании и новом мотоцикле, и т.д., но потом я нашла небольшую ошибку программирования в своей программе. Я провела тестирование снова и получила результаты, которые были просто жалкими. Воздушные замки растворились!

За прошлый год, я немного узнала о тестировании и разрушила некоторые прежние стереотипы. Например, я всегда думала, что скользящий стоп-ордер даст намного лучшие результаты, чем система , но месяцы тестирования показали мне, что мои ожидания были неправильными. Даже при том, что я использовала сто различных разновидностей скользящих стоп-ордеров, это никогда не давало лучшие результаты, чем простой метод . Это меня очень удивило, но факт оставался фактом.

Скажем, вы имеете простую идею: идти в длинную сторону, когда быстрая линия MACD (12, 26, 8) пересекает медленную линию снизу вверх, и идти в короткую сторону, когда она пересекает ее вниз.

1. Вы записываете простую программу и запускаете ее на дневном графике, 120-минутном графике, 60-минутном графике и так далее, вплоть до 5-минутного графика. Затем вы составляете небольшую таблицу результатов, содержащую информацию, вроде числа сделок, процентное соотношение положительных и отрицательных сделок, чистая прибыль или убыток и так далее.

2. После этого вы изменяете сглаживание сигнальной линии от 8 до 6, и, используя MACD (12, 26, 6) повторно проводите тестирование. Если результаты хуже, вы возвращаетесь и пробуете увеличить сглаживание сигнальной линии и повторно проводите тестирование, используя MACD (12, 26, 10). Если результаты улучшаются, вы продолжаете увеличивать сглаживание, пока результаты не прекращают улучшаться. Медленно, вы изменяете это число, и, возможно, медленную и быструю длину MACD, пока вы не получите сочетание параметров индикатора и временного масштаб графика, которое дает вам наилучшие результаты.

Даже при том, что это звучит невероятно утомительным, и, иногда, это так и есть. Вы имеете конечное количество чисел для использования, и вы только должны найти правильную комбинацию этих чисел, чтобы максимизировать свою прибыль. Вы также имеете концепцию тестирования программы продвигающую вас вперед. Эти тестирования могут занять от 10 секунд для дневного графика до нескольких минут при проведении того же самого тестирования на 5-минутном графике. Это потому, что дневной график может дать 60 сделок для тестирования, в то время как 5-минутный график может дать 1.200 сделок в течение того же самого периода времени.

Когда первый набор тестирований сделан, вы можете прийти к выводу, что, например MACD (11, 17, 6) дает лучшие результаты при торговле на рынке акций IBM на 15-минутном графике. Превосходно! Вы теперь можете сидеть перед монитором весь день, каждый день, и торговать акциями IBM, используя этот индикатор в качестве одного из ключевых инструментов. Затем, вы замечаете кое-что интересное: пересечение линиями MACD средней линии также дает хороший сигнал для входа в рынок.

3. Вы немного изменяете свою программу, так чтобы открывать длинную позицию по акциям IBM, когда линии MACD пересекаются вверх и затем добавляете к длинной позиции, когда эти линии пересекают среднюю линию. Проводите тестирование и смотрите полученные результаты.

4. Еще идеи: как насчет тестирования только пересечения средней линии? Результаты получаются лучше? Что относительно перемещения стоп-ордеров на уровень безубыточности, как только цена перемещается в вашем направлении на определенное количество пунктов.

Эти типы тестирований ограничены только вашим воображением. Но вы можете возразить, что это также ограничено вашей способностью программировать. И как вам быть, если вы не достаточно сильны в этом. Действительно, это может представлять небольшую проблему, но некоторые торговые платформы, которые позволяют программировать торговый процесс и проводить тестирование на прошлых данных, имеют сотни уже написанных программ, шаблонов, которые содержат большинство программных кодов и даже автоматизированное программное обеспечение, которое задает вам ряд вопросов и затем создает программу для вас.

Тем не менее, имейте в виду, что тестирование на прошлых данных является достаточно скользким моментом. Я могу получить потрясающие результаты, проверяя какую-нибудь идею относительно рынка акций IBM, но ужасные результаты при тестировании этого на акциях MSFT. Вне зависимости от того, какая у вас идея, это будет работать намного лучше с одними типами рыночных инструментов, чем с другими. Я должна была постараться разработать систему торговли для ES, но, в течение многих месяцев, я была расстроена лучшими результатами при проведении тестирования на KLAC, одной из моих тестируемых акций.

Вот некоторые моменты, на которые я обратила внимание при тестировании:

1. Никогда не предполагайте что-либо. Эти тестирования предназначены, чтобы остановить вас от формирования предположений. При тестировании, не пропускайте шагов; те параметры, которые вы пропустили, могут дать вам самые лучшие результаты.

2. Проводите свои тестирования на ряде рыночных инструментов и сочетайте их так, чтобы у вас были как очень волатильные инструменты, так и инструменты с низкой изменчивостью. Ваша какая-нибудь идея может ужасно работать на высоко изменчивых инструментах типа ES, но чрезвычайно хорошо на медленных инструментах вроде МО.

3. Рассматривайте программирование своих идей так, чтобы вы закрывали все позиции в конце дня. Я пришла к выводу, что самые большие потери произошли из-за ГЭПов, иногда почти 40% общих потерь от всего тестирования.

4. Имейте в виду, что вы тестируете строго буквально какую-нибудь идею. Это означает, что, в отличие от того, когда вы торгуете сами, машина не знает, что не надо идти в длинную сторону на сильном сопротивлении, а только при прохождении выше его. Все, что она знает — это то, что поступил автоматизированный сигнал и должно последовать действие.

5. Совмещайте свои идеи. Две не очень хорошие идеи могут стать великолепным инструментом для торговли, когда используются вместе.
При тестировании какой-нибудь идеи, я рекомендую попробовать следующие варианты:

• перемещайте стоп-ордер на уровень безубыточности, как только ваша позиция двинулась на положительную территорию.

• тестируйте со скользящими стоп-ордерами. Каждый раз, как цена закрывается на определенное количество пунктов в вашем направлении, перемещайте стоп-ордер на такое же количество пунктов. Некоторые системы торговли хорошо работают таким образом.

• проверяйте идею относительно твердой прибыли. Фиксируйте прибыль сразу же, как только ваша позиция приносит определенное количество денег.

Последнее замечание принесло мне некоторые из моих лучших результатов. Часто происходит следующее: у вас возникает идея, которая дает вам замечательный вход и часто приносит вам некоторую прибыль, но рынок забирает большую часть из этой прибыли в результате быстрого разворота.

Так, например, вы тестируете с несколькими лотами, но всегда сразу забираете прибыль, как только получаете 2 пункта на ES. Вы упускаете большую прибыль, но все эти небольшие прибыли складываются в итоге в достаточно большую. Или, вы закрываете часть позиции с прибылью в 2 пункта, и даете оставшейся части расти дальше. Число вариаций бесконечно и только ограничено вашей фантазией и терпением.

Несколько примеров тестирования

Я написала небольшую программу, чтобы протестировать базовую концепцию, о которой многие слышали — торговля на пересечении Скользящих средних.

Пример 1:
Основная предпосылка: идти в длинную сторону, когда Скользящая средняя — 13EMA пересекает 21EMA снизу вверх и идти в короткую сторону, когда 13EMA пересекает 21EMA сверху вниз.

Критерии тестирования: никаких стоп-ордеров, простая методика торговли SAR (стоп и разворот), данные за 60 дней, сырые результаты, никакого включения затрат на спрэд или комиссионные.

Объект тестирования: ES, используя 1 контракт; сделка заключается на закрытии периода, когда подается сигнал; результатом является число полных пунктов со сделки

120-минутный график
сделок: 7
результат: -27.50
процент выигрышных сделок: 14.28

60-минутный график
сделок: 12
результат: +116.75
процент выигрышных сделок: 50

30-минутный график
сделок: 39
результат: +106
процент выигрышных сделок: 38.46

Глядя на результаты, вы видите, что 120-минутный график показывает очень плохие результаты. Давайте взглянем на график, чтобы посмотреть, что произошло. Красные зоны показывают продолжительность коротких позиций, а зеленые показывают продолжительность длинных позиций.

120-минутный график ES за 3 месяца

Итак, наши результаты вводят в заблуждение, потому что 120-минутный график не захватывал длинную распродажу в январе, как это сделал 60-минутный график. Это происходит из-за 60-дневного ограничения внутри-дневных данных, и, следовательно, 120-минутный график не получил сигнала от пересечения Скользящих средних для этой короткой позиции. После того, как у меня появится возможность использовать годовой объем внутри-дневных данных, я повторно проведу тестирование моих торговых программ, используя намного больший объем данных.

Основная предпосылка: идти в длинную сторону, когда Скользящая средняя 9EMA пересекает 17EMA снизу вверх; идти в короткую сторону, когда 9EMA пересекает сверху вниз 17EMA.
Критерии тестирования: никаких стоп-ордеров, простая методика торговли SAR (стоп и разворот), данные за 60 дней, сырые результаты, никакого включения затрат на спрэд или комиссионные.
Объект тестирования: ES, используя 1 контракт; сделка заключается на закрытии периода, когда подается сигнал; результатом является число полных пунктов со сделки.

120-минутный график
сделок: 7
результат: +17.75
процент выигрышных сделок: 42.85

60-минутный график
сделок: 16
результат: +149.50
процент выигрышных сделок: 50

30-минутный график
сделок: 30
результат: +96,25
процент выигрышных сделок: 50

ES 60-минутный график за 3 месяца

Вы смотрите на эти результаты 60-минутного графика и думаете — Однако не забывайте: это только данные за 60 дней. Это выглядит многообещающим, но я хотела бы видеть минимум годового значения перед тем, как потирать руки. Однако, это действительно будоражит воображение у всех нас, не так ли?

Тестирование сделок 9EMA/17EMA на 60-минутном графике ES

Затем идет график и непосредственно сделки для этого тестирования. Обратите внимание, что чрезвычайно хороший результат получается из-за большой начальной прибыли от снижения в января 2003г. Тестирование 30-минутного графика имело вдвое больше сделок, но более низкую прибыль, указывая, что, поскольку большее количество сделок было взято для статистического анализа, то прибыль могла начать сглаживаться.

С этого момента, вы можете продолжить тестирование, используя различные Скользящие средние по длине и по виду (экспоненциальные, простые или взвешенные) и используя стоп-ордера и так далее. Вы можете использовать тестирование, чтобы узнать, как хорошо ваши сигналы работают в действительности, или это через какое-то время поможет вам создать : автоматизированную систему торговли, которая в течение определенного периода времени, приносит деньги. Позвольте мне повторить последнюю часть снова — .

60-минутный график ES при тестировании на пересечение Скользящих средних

Каждая система торговли работает хорошо в одних условиях и плохо в других. В течение определенного периода времени, скажем 6 месяцев, простая система может принести вам 3.000 $, но, в течение первых 4 недель, вы можете получить спад в 1.500$ из-за рыночных условий. Если вы запрограммируете систему торговли и затем запустите свою программу, чтобы начать автоматически торговать, вы должны быть уверенны, что, через какое-то время, она будет приносить вам деньги, даже когда вы в ужасе наблюдаете за потерями в те первые 4 недели. Чтобы иметь уверенность в своей системе, вы должны провести многочисленные тестирования, которые покажут вам, что, через какое-то время, вы будете делать деньги.

Даже доскональное тестирование не является гарантией будущих результатов, потому что рыночные условия в течение прошлых 3 лет, возможно, полностью отличались от условий, с которыми вы столкнетесь в следующие 3 года. Однако, тестирование является единственным способом узнать об этом, и, пока вы понимаете, что нет никаких гарантий, вы можете, по крайней мере, чувствовать себя несколько комфортней от того, что вы имеете некоторые цифры в основе своих торговых идей.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий