Торговая стратегия Катана и ее готовый шаблон

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Not found, error 404

The page you are looking for no longer exists. Perhaps you can return back to the site’s homepage and see if you can find what you are looking for. Or, you can try finding it by using the search form below.

Банки не готовы гарантировать стопроцентной защиты клиентских денег

21 марта 2020

На прошлой неделе в первых строчках новостей мелькнуло сообщение о том, что пойманы за руку бывшие и действующие работники Сбербанка, укравшие 50 млн. рублей с зарплатных счетов клиентов. Факт, что обезвредить преступников удалось при содействии службы безопасности самого банка, упомянут лишь вскользь, почти как «звездочка» в кредитном договоре. Зато трубным гласом прозвучали «Сбербанк-онлайн», воры-сотрудники и зарплатные счета. Хороший удар ниже пояса по имиджу, учитывая, что по оценкам банковского профессионального сообщества, именно зарплатные проекты сегодня считаются драйверами банковских услуг в инертные массы.

Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания давно сияет как бриллиант чистой воды, что ни день, то новая грань. Главное, что произошло в менталитете банкиров – они, наконец, перестали говорить обществу, что «в Багдаде все спокойно». И даже начали поступать с точностью до наоборот, «воспитывая» своего клиента. Вместе с тем, несмотря на легкую передышку, которую дала банкирам годовая отсрочка вступления в силу страшной для их бизнеса нормы закона о Национальной платежной системе, банкиры не могут не понимать, что плохая подготовка к исполнению этого закона ставит под угрозу дальнейшее развитие дистанционного банкинга. Как банки прикрываются от мошенников сегодня, и какие щиты для этого они будут использовать завтра?

Основная цель этого метода – остановить мошенническую транзакцию. Системы фрод-мониторинга своими аналитическими механизмами выявляют действия, нехарактерные для клиента, и ставят их на подозрение.

«Крупные банки выстроили системы информационной безопасности и лишь продолжают их усовершенствование, остальные пытаются это сделать, поэтому спрос на технические решения по фрод-мониторингу будет нарастать. В зависимости от настроек, система может заблокировать счёт, отправить уведомление клиенту или офицеру службы безопасности банка. Основными плюсами таких решений является возможность гибко настраивать систему, учитывая специфику каждого конкретного заказчика», — говорит менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами компании ESET Алексей Цивилев.

Наличие логина и пароля – уже недостаточная система защиты, поскольку даже поддельное информирование через смс-сообщения уже вышло у мошенников на промышленный масштаб. «Единственный эффективный метод – фрод-мониторинг. Буквально на днях, как мне сообщили в службе безопасности одного из банков, они смогли вычислить и задержать дропера, который пытался обналичить украденные 250 тысяч рублей», — рассказывает начальник отдела информационной безопасности «Банковских информационных систем» Александр Федоров.

Руководитель группы информационной безопасности компании Symantec Олег Шабуров считает, что сейчас тяжело найти банк, у которого нет хотя бы «самописного» антифрод-решения. Банки подтверждают, что этим щитом первой линии обороны они успешно пользуются.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

«В нашем банке осуществляется мониторинг подозрительных транзакций. Это позволяет выявлять мошеннические операции и останавливать их до попадания в платежную систему.

При анализе учитываются различные показатели и выявляются операции, несвойственные для конкретного клиента. Далее оператор банка проверяет платеж и окончательно устанавливает мошеннический он или нет», — рассказал начальник отдела информационной защиты Росгосстрахбанка Владимир Егорычев.

«В 2020 году мы внедрили аппартано-програмную систему он-лайн фрод-мониторинга операций интернет-банка «Альфа-Клик» в режиме реального времени. В настоящее время система доказала свою высокую производительность и эффективность, сведя потери клиентов и банка к минимальному уровню» – говорит директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев.

Однако внедрить и на этом успокоиться – мало. Разработчики не устают повторять, что это направление требуется все время развивать и не для галочки. Вендоров тоже можно понять – ведь это их бутерброд с икрой. Но все же здравый смысл в их заявлениях имеется.

Директор по развитию АМТ-Груп Илья Митричев утверждает, что несмотря на многолетнюю популярность технологий по выявлению подозрительных платежей в российских банках, обычно они ограничиваются предлагаемыми встроенными или наложенными решениями от вендоров систем дистанционного банковского обслуживания. Необходимость комплексных промышленных внедрений осознали пока немногие. «Понимание большинства пока ограничивается попыткой выявления на основе некоторых примитивных формальных правил. Эффективность такого метода показушна. Но и инвестиций практически никаких не требует – вендоры или предлагают решения бесплатно в маркетинговых целях, или продают «за копейки», — комментирует эксперт.

Это, по мнению эксперта, далеко от реального фрод-мониторинга, способного сделать риск финансовых потерь банка минимальным, да еще и в качестве бонуса повысить имидж банка как организации, заботящейся о своих клиентах и продвигающей безопасные дистанционные услуги.

«Такие цели достигаются комплексным решением, затрагивающим не только системы ДБО. Для реализации таких проектов необходимы достаточные бюджеты. К сожалению, риск-менеджмент банка обычно не в состоянии качественно оценить риски и возможные последствия действий мошенников, поэтому непросто обосновать необходимость расхода финансов и человеческих ресурсов банка на принятие мер по фрод-мониторингу», — говорит Митричев.

Независимый эксперт по информационной безопасности Евгений Царев находит ситуацию еще более странной. «В настоящий момент ведется жесткий демпинг со стороны отечественных производителей решений мониторинга транзакций и банки далеко не всегда покупают качественные продукты. Как результат — фактически «убитый» рынок», — заявляет он.

Впрочем, менеджер по развитию бизнеса компании «Информзащита» Елизавета Спасенных вовсе не находит решения по фрод-мониторингу копеечными. «Внедрение этих систем обходится, прямо скажем, недешево: оно требует значительной подготовки, связанной с выявлением типовых схем мошенничеств и точной настройкой логики работы таких систем. Однако в результате, грамотно построенная система фрод-мониторинга обеспечивает свою окупаемость за счет снижения уровня мошенничеств», — считает она.

Заместитель начальника управления развития продуктов компании BSS Андрей Хохлов считает, что переложить все риски на клиента – не выход. «Как показывает практика внедрения комплексного антифрод-решения передовыми банками, предотвращение всего лишь двух-трех крупных попыток кражи со счетов клиентов снижает размер потенциальных убытков банка на сумму с лихвой покрывающую вложенные инвестиции. Кроме того, решение обеспечивает соответствие деятельности банка по дистанционному обслуживанию клиентов требованиям российского законодательства и регуляторов», — говорит Хохлов.

Борьба с инсайдом

Судя по сообщениям правоохранительных органов, серьезную угрозу как для банков, так и для их клиентов несут инсайдеры. Генеральный директор компании Group IB Илья Сачков давно заявляет о том, что в преступных хакерских группировках есть действующие сотрудники банков.

Статистику ущерба от инсайда приводит и Алексей Цивилев. «Типовая модель мошенника не ограничивается только сторонними злоумышленниками, часто и сами сотрудники банка, имеющие доступ к данным о счетах клиента и операциям с ними могут использовать его в корыстных целях. По неофициальным оценкам такие преступления наносят ежегодный ущерб на сумму от $400 до $600 млн. в год», — говорит он.

Внедряют ли российские банки IT-решения, позволяющие контролировать инсайдеров?

Александр Федоров уверен: если правильно взяться за дело, всех инсайдеров можно вычислить в течение полугода. «Любая попытка «слить информацию» оставляет след. Все, что необходимо, — стопроцентный контроль над компьютером, а также аудио, видеоконтроль. Об этих мерах можно объявить сотрудникам, пусть они об этом знают. Наши сотрудники, работая по заказу одного из банков, столкнулись с проблемой: им запрещено пользоваться своими флешками. Вроде бы неудобство, но мы понимаем позицию банка, он гарантирует себя от утечки информации. И правильно делает», — привел пример эксперт.

Илья Митричев подтверждает, что большинство банков внедряют решения по выявлению пресечению действий инсайдеров. Это имеет еще и «бонусный» эффект – предотвращение ошибок сотрудника банка, непреднамеренно нарушающего те или иные требования.

По оценкам Елизаветы Спасенных, до недавнего времени банки предпочитали использовать собственные разработки для контроля «инсайдеров». Однако это оказалось дорого, и банки стали задумываются о сторонних продуктах известных вендоров. «Рост числа проектов по внедрению таких систем объясняется, с одной стороны, общим увеличением случаев мошенничества. С другой – постоянно совершенствующимися механизмами защиты, для обхода которых и успешной реализации мошеннических схем все чаще требуется содействие внутренних инсайдеров», — комментирует эксперт.

«Борьба» с клиентом

Банки честно стараются научить клиента прописным истинам и элементарным правилам информационной безопасности. Но потребителю мало быть априори «слабым звеном», он еще и учиться не желает. Об этом говорят фото забытых в компьютере токенов или паролей, напечатанных на листе и вывешенных в рамочке на стене офиса – такие «веселые картинки» банкиры-«безопасники» любят показывать в своих презентациях.

Какие методы банки используют для обучения своих клиентов и эффективны ли они?

Торговая стратегия Катана и ее готовый шаблон

Методы скальпирования рынка

Кевин Хо, являющийся трейдером в биржевом зале, представляет свои шесть любимых высокоэффективных методов скальпирования рынка с четкими правилами управления риском.

После разработки торгового бизнес-плана, предполагаемый трейдер теперь имеет все основания для торговли, и должен сформулировать стратегию извлечения последовательной прибыли с рынка. Данная статья направлена на то, чтобы продемонстрировать несколько подобных методов скальпирования рынка с весьма высокой надежностью.

Как бы вы описали торговлю? Говоря словами гуру мотивации Тони Роббинса — метафора, которую вы используете для описания своей жизни, затрагивает качество вашего восприятия и, в конечном счете, вашу жизнь. То же самое происходит и с торговлей. Некоторые люди говорят, что она походит на опасное дикое животное, ждущее для атаки; другие думают о ней как о море в ожидании отплытия. Я люблю думать о торговле как о прогулке по колено в водоеме полном монет — будьте довольны последовательно собирать монеты здесь и там, и избегать искушения погнаться за кучей монет, подвергая себя риску поскользнуться и упасть. (Или еще хуже, утонуть по колено в воде)

По самой природе торговли в биржевом зале, скальпирование лучше всего определено как сделки, которые являются очень краткосрочными по своему характеру. Это предполагает небольшую последовательную прибыль от сделок, которые длятся не более нескольких минут. Методы, представленные здесь точно отвечают этой задаче — высокая вероятность сделок с чрезвычайно маленьким риском и предопределенные целями по прибыли. Говоря словами успешных трейдеров биржевого зала — это заключение миллиона сделок, чтобы сделать миллион долларов.

Пока методы входа здесь являются ясными, правила управления риском этих сделок должны выполняться без вопросов. Для надлежащего исполнения своевременного закрытия позиций, с целью ограничения потерь, трейдер должен быть или очень быстрым при выходе, или уже иметь ордера, размещенные на рынке после входа. Методы здесь очень сильно зависят от взятия этих потерь, когда они возникают — взятие большей, чем должна быть, потери значительно подорвет общую прибыль.

3 категории сделок скальпирования

Эти методы выбора сделок соответствуют 3 классификациям:

1) Чувствительные ко времени сделки

Это происходит в 2 формах:

• при прорыве диапазона открытия, где быстрое скальпирование занимает минуты после открытия в направлении любого рыночного толчка.

• торговля с целью капитализации на регулярных моментах изменения рынка, вроде 10.00 и 15.00 по нью-йоркскому времени.

2) Контр-трендовые сделки

Когда сделки совершаются в известные периоды отсутствия тренда в течение дня, когда развивается тренд.

3) Сделки на продолжение тренда

Эти методы направлены на вход в рынок в направление тренда, после того как тренд вошел в стадию реализации. Они также классифицируются как сделки на восстановлении.

Выбор рынка для этих методов скальпирования

Поскольку фьючерсы S&P500, по моему мнению, являются одним из наиболее ликвидных, наиболее активных и наиболее электронно-доступных рынков, то данные методы представляют хорошие возможности для получения последовательной прибыли на нем. (что, впрочем, также относится и к другим рынкам с соответствующими характеристиками).

Сделки чувствительные ко времени

Метод 1: Скальпирование 15-минутного диапазона открытия
Это мой самый любимый метод — его легко выполнять, он не требует ничего кроме телефонной связи с брокером или доступа через Интернет, и является очень надежным. Он отличается от обычных понятий прорывов диапазонов открытия, в которых прибыль берется настолько быстро, что сделка длится не более 1 минуты.

Установка: дождитесь, чтобы сформировался первый 15-минутный диапазон после открытия рынка.

Вход: входите в длинную позицию на 2 тика выше максимума первого 15-минутного диапазона или в короткую позицию на 2 тика ниже минимума диапазона первых 15 минут.

Фиксация прибыли: закройте позицию с немедленной прибылью в 1 пункт.

Ограничение потерь: выходите с потерей в 1 пункт от входа или выходите, если позиция открыта более одной минуты.

Повторный вход: при выходе с потерей, смотрите прорыв в противоположную сторону диапазона открытия. В этом случае, я обычно удваиваю мой размер ордера на вход. Для выхода применяются те же самые правила.

График 1: S&P 500 — скальпирование на 15-минутном диапазоне открытия

Обратите внимание на относительно чистые прорывы первых 15-минутных баров каждый день. Все 9 сделок в течение 9 дней торговли были выигрышными.

Примечание: Все графики в данной статье отображают рыночную активность для фьючерсов S&P500 в течение той же самой недели августа 2003г. Синие надписи и обозначения входа отмечают прибыльные сделки. Красным цветом обозначены проигрышные сделки. Время приведено чикагское, что на 1 час отличается от нью-йоркского.

Метод 2: Покачивание в 10.00
Как уже неоднократно упоминалось, в 10.00 по нью-йоркскому времени возникает вполне достаточная возможность разворота рынка от его текущего внутри-дневного тренда, продолжающегося с момента открытия.

Установка: дождитесь, когда рынок закроет 15-минутный бар после открытия. Если рынок находится рядом с внутри-дневным максимумом для 1-ых 30 минут торговли, будьте готовы открыть короткую позицию. Если рынок находится рядом с внутри-дневным минимумом для того же самого периода времени, тогда будьте готовы открыть длинную позицию.

Вход: для открытия короткой позиции разместите ордер на продажу на 1 тик ниже минимума последнего 15-минутного бара. Для открытия длинной позиции разместите ордер на покупку на 1 тик выше максимума последнего 15-минутного бара.

Фиксация прибыли: закройте позицию при достижении 1.5 пунктов прибыли.

Ограничение потерь: закройте позицию при потере в 1 пункт или если сделка длится более 1 минуты.

Отмените все ордера на вход (если они не исполнены) после 10.30. В данном методе нет никаких правил повторного входа.

Метод 3: покачивание в 15.00
Из-за того, что американский рынок облигаций закрывается около 15:00 по нью-йоркскому времени, существует разворотная тенденция, подобная покачиванию в 10.00.

Установка на покупку: разместите ордер на покупку, если движение в последние 30 минут до 15:00 было вниз.

Установка на продажу: разместите ордер на продажу, если движение в последние 30 минут до 15.00 было вверх.

Вход, выход и ограничение потерь: те же самые, как и для 10-часового покачивания.

Отмените все ордера на вход (если не исполнены) после истечения 15.30. Здесь нет никаких правил на повторный вход.

График 2: S&P500 — сделки в 10.00 и 15.00

Горизонтальные синие линии обозначают уровни входа. Все сделки в течение недели были прибыльными. Обратите внимание на период «времени простоя» во вторник и среду утром, так как не было сигналов.

Метод 4: Щипки по пенни

Установка: На 10-минутных свечах ищите бычьи или медвежьи поглощения. Я приведу классические модели поглощения на схеме 1.

Схема 1: модели поглощения.

Вход: временное окно — берите сделки только в течение первого и последнего часа торгового дня. Для бычьего поглощения покупайте по текущей рыночной цене, когда белое тело текущей свечи превышает максимум последней черной свечи (см. выше) для медвежьего поглощения продавайте по текущей рыночной цене, когда темное тело текущей свечи проходит ниже минимума последней белой свечи (см. выше)

Фиксация прибыли: закройте позицию с прибылью в 1 пункт.

Ограничение потерь: выходите с потерей в 1 пункт или если сделка длится более 30 секунд.

График 3: S&P 500 — щипки по пенни (в первый и последний час торгов)

На этой неделе было 14 успешных сделок из 15

Сделки на продолжение тренда

Я люблю эти сделки, потому что в них вы входите в тренд только после того, как рынок дал вам подсказку.

Метод 5: Скальпирование 5-минутного стандартного отклонения. Это причудливое название для повторного входа в рынок на откате. Стратегия проста для понимания. Вы входите в рынок только на значительных восстановлениях.

Установка: на 5-минутном графике постройте 10-периодную Скользящую среднюю. От этой Скользящей средней, постройте верхнюю и нижнюю полосу на 1 стандартное отклонение от нее.

Вход: при восходящем тренде, мы смотрим только, чтобы покупать при падении, которое проникает через нижнюю полосу, если наклон полосы все еще вверх.

При нисходящем тренде, мы ищем возможности продавать при подъемах, которые пересекают верхнюю полосу, если полосы наклоняются вниз.

Фиксация прибыли: закройтесь с прибылью в 2 пункта или если цена касается другой полосы — смотря что раньше.

Ограничение потерь: закройте позицию при потерях в 1.25 пункта или если наклон полос изменился после входа.

График 4: S&P500 — показывает 10 из 14 прибыльных сделок за 3 торговых дня для метода 5-минутного стандартного отклонения.

Метод 6: «АНТИ»
Этот метод разработан Линдой Брадфорд Рашке, которая является единственной женщиной представленной в «Новых рыночных волшебниках» Джека Швагера.

Установка: на 5-минутном графике мы используем 7-периодный медленный. Стохастический осциллятор с 10-периодной Скользящей средней, действующей в качестве трендового фильтра.

Вход: для покупки — покупайте по текущей цене, когда 7-периодный Стохастик пересекается вверх при наклоне линии 10-периодной Скользящей средней вверх на закрытии любого 5-минутного периода. Для продажи — продавайте по рыночной цене, когда Стохастик пересекается вниз при наклоне линии 10-периодной Скользящей средней вниз на закрытии любого 5- минутного периода времени.

Фиксация прибыли: закройте позицию с прибылью в 2 пункта.

Ограничение потерь: закройте позицию при потере в 1.5 пункта или если цена никуда не идет через 3 минуты.

Здесь не предусмотрено никакого повторного входа.

График 5: S&P 500 — 5 прибыльных сделок за 3 торговых дня, используя метод «АНТИ»

Перед вами 6 высокоэффективных методов скальпирования с правилами ограничения риска. Некоторые из этих методов могут быть не совсем применимы для определенных рынков, некоторые требуют небольшой корректировки. Но главное понять общий смысл методов скальпирования. Убедитесь, что принимаете небольшие потери, когда они возникают, и избегайте искушения погнаться за большей прибылью, оставаясь слишком долго в рынке.

Легко отклонить эти методы как неинтересные, так как они не сулят большой прибыли, но благодаря им можно уверенно двигаться с маленькой последовательной прибылью.

Вообразите себе, что вы используете все 6 методов каждый торговый день. Первые 3 происходят наверняка, а остальные имеют очень высокую вероятность появления в течение торгового дня. С опытом они обычно приносят 75 процентов точности (иногда выше)! Далее все зависит от размера ваших торговых позиций. Например, для одного лота на e-mini S&P500 это приблизительно составит прибыль 200$ в день. А если вы будете торговать 10 лотами? Только не забудьте сокращать потери при малейшем дискомфорте. И помните — «Миллион долларов за миллион сделок».

Тестирование торговых программ

Тестирование торговых программ

Влада Райсевик

Я предлагаю некоторые мысли на тему, которая интересует многих трейдеров. Я также приведу некоторые основные моменты тестирования в качестве примера того, какой вид результатов можно ожидать.

Если у вас уже есть определенный опыт технической торговли, то вы без сомнения слышали о понятии торговой программы. Идея проста, но выполнение может представлять определенную сложность. Торговые программы можно охарактеризовать следующим образом: программное обеспечение торгует за вас. Это — программное обеспечение, которое вы пишете самостоятельно, нанимаете кого-то для его написания или покупаете уже готовое у другого индивидуального или корпоративного автора. Основные принципы, заложенные в программу для открытия и закрытия позиций, могут быть как достаточно просты, вроде движения цены выше или ниже Скользящей средней и занимать не более 50 — 100 линий программных кодов, так и невероятно сложными, вроде систем, написанных математиками и использующими системы искусственного интеллекта, которые требуют десятки тысяч линий программирования.

Последние стоят миллионы долларов и требуют довольно большого штата программистов для обслуживания системы. Трудно получить много информации от торговых домов, хеджевых фондов и других рыночных игроков, которые используют такие системы, и в то же время они немного сообщают о том, какова их торговая прибыль (или потери), полученная при торговле на таких торговых программах. Мы можем только предположить, что они производят достаточно прибыли, чтобы стоить тех расход на обслуживание и усовершенствование этих больших систем.

Как я начала тестирование

Что такое тестирование? Это просто, когда вы программируете идею, например, идея идти в длинную позицию, когда цена закрывается выше Скользящей средней — 50EMA, и затем вы проверяете эту идею, используя прошлые данные. Отчеты о результатах дают вам разнообразную статистическую информацию, включая чистый доход от сделок.

Первая вещь, которую я сделала — это протестировала концепцию CCI (индекс торгового канала), т.е. пересечение средней линии для длинных и коротких позиций. Результаты, которые я получила после этого тестирования, были удивительными! Я должна быть богатой! Я начала мечтать о длинных каникулах на юге Испании и новом мотоцикле, и т.д., но потом я нашла небольшую ошибку программирования в своей программе. Я провела тестирование снова и получила результаты, которые были просто жалкими. Воздушные замки растворились!

За прошлый год, я немного узнала о тестировании и разрушила некоторые прежние стереотипы. Например, я всегда думала, что скользящий стоп-ордер даст намного лучшие результаты, чем система , но месяцы тестирования показали мне, что мои ожидания были неправильными. Даже при том, что я использовала сто различных разновидностей скользящих стоп-ордеров, это никогда не давало лучшие результаты, чем простой метод . Это меня очень удивило, но факт оставался фактом.

Скажем, вы имеете простую идею: идти в длинную сторону, когда быстрая линия MACD (12, 26, 8) пересекает медленную линию снизу вверх, и идти в короткую сторону, когда она пересекает ее вниз.

1. Вы записываете простую программу и запускаете ее на дневном графике, 120-минутном графике, 60-минутном графике и так далее, вплоть до 5-минутного графика. Затем вы составляете небольшую таблицу результатов, содержащую информацию, вроде числа сделок, процентное соотношение положительных и отрицательных сделок, чистая прибыль или убыток и так далее.

2. После этого вы изменяете сглаживание сигнальной линии от 8 до 6, и, используя MACD (12, 26, 6) повторно проводите тестирование. Если результаты хуже, вы возвращаетесь и пробуете увеличить сглаживание сигнальной линии и повторно проводите тестирование, используя MACD (12, 26, 10). Если результаты улучшаются, вы продолжаете увеличивать сглаживание, пока результаты не прекращают улучшаться. Медленно, вы изменяете это число, и, возможно, медленную и быструю длину MACD, пока вы не получите сочетание параметров индикатора и временного масштаб графика, которое дает вам наилучшие результаты.

Даже при том, что это звучит невероятно утомительным, и, иногда, это так и есть. Вы имеете конечное количество чисел для использования, и вы только должны найти правильную комбинацию этих чисел, чтобы максимизировать свою прибыль. Вы также имеете концепцию тестирования программы продвигающую вас вперед. Эти тестирования могут занять от 10 секунд для дневного графика до нескольких минут при проведении того же самого тестирования на 5-минутном графике. Это потому, что дневной график может дать 60 сделок для тестирования, в то время как 5-минутный график может дать 1.200 сделок в течение того же самого периода времени.

Когда первый набор тестирований сделан, вы можете прийти к выводу, что, например MACD (11, 17, 6) дает лучшие результаты при торговле на рынке акций IBM на 15-минутном графике. Превосходно! Вы теперь можете сидеть перед монитором весь день, каждый день, и торговать акциями IBM, используя этот индикатор в качестве одного из ключевых инструментов. Затем, вы замечаете кое-что интересное: пересечение линиями MACD средней линии также дает хороший сигнал для входа в рынок.

3. Вы немного изменяете свою программу, так чтобы открывать длинную позицию по акциям IBM, когда линии MACD пересекаются вверх и затем добавляете к длинной позиции, когда эти линии пересекают среднюю линию. Проводите тестирование и смотрите полученные результаты.

4. Еще идеи: как насчет тестирования только пересечения средней линии? Результаты получаются лучше? Что относительно перемещения стоп-ордеров на уровень безубыточности, как только цена перемещается в вашем направлении на определенное количество пунктов.

Эти типы тестирований ограничены только вашим воображением. Но вы можете возразить, что это также ограничено вашей способностью программировать. И как вам быть, если вы не достаточно сильны в этом. Действительно, это может представлять небольшую проблему, но некоторые торговые платформы, которые позволяют программировать торговый процесс и проводить тестирование на прошлых данных, имеют сотни уже написанных программ, шаблонов, которые содержат большинство программных кодов и даже автоматизированное программное обеспечение, которое задает вам ряд вопросов и затем создает программу для вас.

Тем не менее, имейте в виду, что тестирование на прошлых данных является достаточно скользким моментом. Я могу получить потрясающие результаты, проверяя какую-нибудь идею относительно рынка акций IBM, но ужасные результаты при тестировании этого на акциях MSFT. Вне зависимости от того, какая у вас идея, это будет работать намного лучше с одними типами рыночных инструментов, чем с другими. Я должна была постараться разработать систему торговли для ES, но, в течение многих месяцев, я была расстроена лучшими результатами при проведении тестирования на KLAC, одной из моих тестируемых акций.

Вот некоторые моменты, на которые я обратила внимание при тестировании:

1. Никогда не предполагайте что-либо. Эти тестирования предназначены, чтобы остановить вас от формирования предположений. При тестировании, не пропускайте шагов; те параметры, которые вы пропустили, могут дать вам самые лучшие результаты.

2. Проводите свои тестирования на ряде рыночных инструментов и сочетайте их так, чтобы у вас были как очень волатильные инструменты, так и инструменты с низкой изменчивостью. Ваша какая-нибудь идея может ужасно работать на высоко изменчивых инструментах типа ES, но чрезвычайно хорошо на медленных инструментах вроде МО.

3. Рассматривайте программирование своих идей так, чтобы вы закрывали все позиции в конце дня. Я пришла к выводу, что самые большие потери произошли из-за ГЭПов, иногда почти 40% общих потерь от всего тестирования.

4. Имейте в виду, что вы тестируете строго буквально какую-нибудь идею. Это означает, что, в отличие от того, когда вы торгуете сами, машина не знает, что не надо идти в длинную сторону на сильном сопротивлении, а только при прохождении выше его. Все, что она знает — это то, что поступил автоматизированный сигнал и должно последовать действие.

5. Совмещайте свои идеи. Две не очень хорошие идеи могут стать великолепным инструментом для торговли, когда используются вместе.
При тестировании какой-нибудь идеи, я рекомендую попробовать следующие варианты:

• перемещайте стоп-ордер на уровень безубыточности, как только ваша позиция двинулась на положительную территорию.

• тестируйте со скользящими стоп-ордерами. Каждый раз, как цена закрывается на определенное количество пунктов в вашем направлении, перемещайте стоп-ордер на такое же количество пунктов. Некоторые системы торговли хорошо работают таким образом.

• проверяйте идею относительно твердой прибыли. Фиксируйте прибыль сразу же, как только ваша позиция приносит определенное количество денег.

Последнее замечание принесло мне некоторые из моих лучших результатов. Часто происходит следующее: у вас возникает идея, которая дает вам замечательный вход и часто приносит вам некоторую прибыль, но рынок забирает большую часть из этой прибыли в результате быстрого разворота.

Так, например, вы тестируете с несколькими лотами, но всегда сразу забираете прибыль, как только получаете 2 пункта на ES. Вы упускаете большую прибыль, но все эти небольшие прибыли складываются в итоге в достаточно большую. Или, вы закрываете часть позиции с прибылью в 2 пункта, и даете оставшейся части расти дальше. Число вариаций бесконечно и только ограничено вашей фантазией и терпением.

Несколько примеров тестирования

Я написала небольшую программу, чтобы протестировать базовую концепцию, о которой многие слышали — торговля на пересечении Скользящих средних.

Пример 1:
Основная предпосылка: идти в длинную сторону, когда Скользящая средняя — 13EMA пересекает 21EMA снизу вверх и идти в короткую сторону, когда 13EMA пересекает 21EMA сверху вниз.

Критерии тестирования: никаких стоп-ордеров, простая методика торговли SAR (стоп и разворот), данные за 60 дней, сырые результаты, никакого включения затрат на спрэд или комиссионные.

Объект тестирования: ES, используя 1 контракт; сделка заключается на закрытии периода, когда подается сигнал; результатом является число полных пунктов со сделки

120-минутный график
сделок: 7
результат: -27.50
процент выигрышных сделок: 14.28

60-минутный график
сделок: 12
результат: +116.75
процент выигрышных сделок: 50

30-минутный график
сделок: 39
результат: +106
процент выигрышных сделок: 38.46

Глядя на результаты, вы видите, что 120-минутный график показывает очень плохие результаты. Давайте взглянем на график, чтобы посмотреть, что произошло. Красные зоны показывают продолжительность коротких позиций, а зеленые показывают продолжительность длинных позиций.

120-минутный график ES за 3 месяца

Итак, наши результаты вводят в заблуждение, потому что 120-минутный график не захватывал длинную распродажу в январе, как это сделал 60-минутный график. Это происходит из-за 60-дневного ограничения внутри-дневных данных, и, следовательно, 120-минутный график не получил сигнала от пересечения Скользящих средних для этой короткой позиции. После того, как у меня появится возможность использовать годовой объем внутри-дневных данных, я повторно проведу тестирование моих торговых программ, используя намного больший объем данных.

Основная предпосылка: идти в длинную сторону, когда Скользящая средняя 9EMA пересекает 17EMA снизу вверх; идти в короткую сторону, когда 9EMA пересекает сверху вниз 17EMA.
Критерии тестирования: никаких стоп-ордеров, простая методика торговли SAR (стоп и разворот), данные за 60 дней, сырые результаты, никакого включения затрат на спрэд или комиссионные.
Объект тестирования: ES, используя 1 контракт; сделка заключается на закрытии периода, когда подается сигнал; результатом является число полных пунктов со сделки.

120-минутный график
сделок: 7
результат: +17.75
процент выигрышных сделок: 42.85

60-минутный график
сделок: 16
результат: +149.50
процент выигрышных сделок: 50

30-минутный график
сделок: 30
результат: +96,25
процент выигрышных сделок: 50

ES 60-минутный график за 3 месяца

Вы смотрите на эти результаты 60-минутного графика и думаете — Однако не забывайте: это только данные за 60 дней. Это выглядит многообещающим, но я хотела бы видеть минимум годового значения перед тем, как потирать руки. Однако, это действительно будоражит воображение у всех нас, не так ли?

Тестирование сделок 9EMA/17EMA на 60-минутном графике ES

Затем идет график и непосредственно сделки для этого тестирования. Обратите внимание, что чрезвычайно хороший результат получается из-за большой начальной прибыли от снижения в января 2003г. Тестирование 30-минутного графика имело вдвое больше сделок, но более низкую прибыль, указывая, что, поскольку большее количество сделок было взято для статистического анализа, то прибыль могла начать сглаживаться.

С этого момента, вы можете продолжить тестирование, используя различные Скользящие средние по длине и по виду (экспоненциальные, простые или взвешенные) и используя стоп-ордера и так далее. Вы можете использовать тестирование, чтобы узнать, как хорошо ваши сигналы работают в действительности, или это через какое-то время поможет вам создать : автоматизированную систему торговли, которая в течение определенного периода времени, приносит деньги. Позвольте мне повторить последнюю часть снова — .

60-минутный график ES при тестировании на пересечение Скользящих средних

Каждая система торговли работает хорошо в одних условиях и плохо в других. В течение определенного периода времени, скажем 6 месяцев, простая система может принести вам 3.000 $, но, в течение первых 4 недель, вы можете получить спад в 1.500$ из-за рыночных условий. Если вы запрограммируете систему торговли и затем запустите свою программу, чтобы начать автоматически торговать, вы должны быть уверенны, что, через какое-то время, она будет приносить вам деньги, даже когда вы в ужасе наблюдаете за потерями в те первые 4 недели. Чтобы иметь уверенность в своей системе, вы должны провести многочисленные тестирования, которые покажут вам, что, через какое-то время, вы будете делать деньги.

Даже доскональное тестирование не является гарантией будущих результатов, потому что рыночные условия в течение прошлых 3 лет, возможно, полностью отличались от условий, с которыми вы столкнетесь в следующие 3 года. Однако, тестирование является единственным способом узнать об этом, и, пока вы понимаете, что нет никаких гарантий, вы можете, по крайней мере, чувствовать себя несколько комфортней от того, что вы имеете некоторые цифры в основе своих торговых идей.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий