Торговая система Черепаха прибыльные инновации

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Как входили Черепахи

Важность размера позиции
Диверсификация — это попытка распределить риск по многим финансовым инструментам и увеличить возможности для проведения успешных сделок. Для правильной диверсификации нужно делать похожие, если не идентичные, ставки по различным инструментам.
Система Черепах использовала рыночную волатильность для измерения рисков, присущих каждому рынку. Затем мы использовали управление риском для построения позиций, имеющих постоянную величину риска (или волатильность). Это расширило полезный эффект от диверсификации и увеличило вероятность того, что прибыльные сделки перекроют ущерб от убыточных.
Заметим, что такой диверсификации трудно достигнуть, используя недостаточный торговый капитал. Рассмотрим вышеприведенный пример, если используется счет размером $100,000. Размер юнита будет единичным контрактом, поскольку 1.688 усекается до 1. Для небольших счетов эффективность диверсификации резко снижается.

Юниты как мера риска
Поскольку Черепахи использовали юниты как базовую единицу измерения позиции, и поскольку эти юниты учитывали риск волатильности, то юнит был мерой и риска позиции, и всего портфеля позиций. Черепахам дали правила управления риском, которые ограничивали количество юнитов, которые мы могли удерживать в любой момент времени, на четырех различных уровнях.
Фактически, эти правила контролировали общий риск, который мог выдержать трейдер, и эти ограничения минимизировали потери в течение продолжительных убыточных периодов, а также во время экстраординарных ценовых движений. Например, такое экстраординарное движение наблюдалось после краха фондового рынка в октябре 1987г. Федеральный резервный банк США резко снизил процентные ставки для поддержки доверия к рынку акций. Черепахи стояли в длинных позициях по евродоллару и казначейским облигациям. Потери на следующий день были огромными. В некоторых случаях от 20% до 40% от величины торговых счетов было потеряно в один день. Но эти потери были бы выше без ограничений на размер позиции.

Лимиты были такие :
Уровень Тип Макс.количество юнитов
1 Один рынок 4 юнита
2 Хорошо коррелированные рынки 6 юнитов
3 Плохо коррелированные рынки 10 юнитов
4 Одно направление 12 юнитов
Один рынок — максимум 4 юнита на рынок.
Хорошо коррелированные рынки — для хорошо коррелированных рынков могло быть максимум 6 юнитов в одном направлении (т.е. 6 юнитов на покупку или 6 на продажу). Хорошо коррелированными рынками являются: мазут и сырая нефть; золото и серебро; швейцарский франк и дойчмарка; казначейские обязательства и евродоллар и т.п.
Плохо коррелированные рынки — для плохо коррелированных рынков могло быть максимум 10 юнитов в одном направлении. Плохо коррелированными рынками являются: золото и медь; серебро и медь, и многие комбинации зерновых, которые Черепахи не могли торговать из-за ограничений в размерах позиций.
Одно направление — Общее максимальное количество юнитов в одном направлении (длинном или коротком) было 12 юнитов. Таким образом, теоретически можно было иметь 12 юнитов в длинном и 12 юнитов в коротком направлении одновременно.

Входы
Обычные трейдеры мыслят главным образом в терминах входных сигналов, когда думают об определенной торговой системе. Они полагают, что вход — самый важный аспект любой торговой системы. Они, должно быть, удивятся, обнаружив, что Черепахи использовали очень простую систему для входов, основанную на прорыве канала — вариант системы Ричарда Дончиана (Richard Donchian).
Черепахам дали правила для двух различных, но родственных прорывных систем, которые мы называли Система 1 и Система 2. Нам дали полную свободу действий в распределении наших средств между этими двумя системами. Некоторые из нас выбрали торговлю на все деньги по Системе 2, некоторые распределили свой счет между системами 50% на 50%, некоторые выбрали другие варианты.
Система 1 — Более краткосрочная система, основанная на 20-дневном прорыве
Система 2 — Более простая долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве

Прорывы
Прорыв определяется, когда цена выходит за границы high или low определенного количества дней. Таким образом, 20-дневный прорыв состоится при выходе за границы high или low предшествующих 20 дней.
Черепахи всегда торговали на прорыве, когда он происходил, в течение дня, не дожидаясь, закрытия этого дня или открытия следующего. В случае открытия с гэпом Черепахи входили в позицию на открытии, если рынок открывался с прорывом.
Вход Системы 1 — Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней. Если цена превышала 20-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 20-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию.
Сигнал на вход Системы 1 игнорировался, если последний прорыв привел к прибыльной сделке.

ПРИМЕЧАНИЕ : Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от того, произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или этот прорыв был пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении, противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, «убыточный длинный» или «убыточный короткий» прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он «длинным» или «коротким». Однако, в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий прорыв был «прибыльным», вход будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не пропустить большое движение.
В любой момент времени, если вы вне рынка, всегда есть некоторая цена, при достижении которой открывается короткая позиция и есть другая, более высокая цена, при которой открывается длинная позиция. Если последний прорыв был убыточным, то входной сигнал будет ближе к текущей цене (на границе 20-дневного канала), чем если бы это был прибыльный прорыв. В случае , если последний прорыв был прибыльный, то сигнал будет значительно дальше — на границе 55-дневного канала.

Вход Системы 2 — Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 55 дней. Если цена превышала 55-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 55-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию.
Все прорывы в Системе 2 приводят к открытию позиций, вне зависимости от того, каким был предыдущий прорыв — прибыльным или нет.

Добавление юнитов
Черепахи входили в длинную позицию одним юнитом на прорыве и увеличивали размер открытой позиции после того, как цена прошла расстояние 1/2 N от начальной точки входа. Этот интервал (1/2 N) отсчитывался от реальной цены исполнения предыдущего ордера.
Так, если начальный ордер исполнен из-за проскальзывания на расстоянии 1/2 N от прорыва, то новый ордер будет на расстоянии 1N от прорыва (1/2 N от проскальзывания плюс интервал 1/2 N для добавления юнита).
Это может продолжаться до достижения максимально допустимого количества юнитов. Если рынок движется достаточно быстро, то можно добавлять максимум четыре юнита за один день.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Пример :
Золото
N = 2.50
55-дневный прорыв = 310
Первый юнит добавлен 310.00
Второй юнит 310.00 + 1/2 x 2.50 или 311.25
Третий юнит 311.25 + 1/2 x 2.50 или 312.50
Четвертый юнит 312.50 + 1/2 x 2.50 или 313.75
Сырая нефть
N = 1.20
55-дневный прорыв = 28.30
Первый юнит добавлен 28.30
Второй юнит 28.30 + 1/2 x 1.20 или 28.90
Третий юнит 28.90 + 1/2 x 1.20 или 29.50
Четвертый юнит 29.50 + 1/2 x 1.20 или 30.10

Последовательность
Черепахам было предписано строго соблюдать входные сигналы, потому что большую часть прибыли каждого года могли принести 2-3 большие прибыльные сделки. Если сигнал был упущен, это могло сильно повлиять на финансовый результат года. Черепахи с лучшими результатами торговли последовательно выполняли входные сигналы. Черепахам с худшими результатами, а также всем, кто был уволен из программы, не удалось последовательно выполнить все входы, которые предписывала система.

Как торговали Черепахи Как входили Черепахи Как выходили Черепахи
Подразделов нет
8(985) 923-47-54
8(916) 569-29-02

Мы рядом с метро:
Каширская
Тульская

Торговая система Черепаха: прибыльные инновации

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Powered by phpBB © 2001, 2007 phpBB Group
© АУП-Консалтинг, 2002 — 2020

Торговая система Черепаха: прибыльные инновации

Торговая система — это набор формул и правил, которые позволяют получать сигналы покупки и продажи.

Торговые системы разрабатывались еще несколько десятилетий назад, но недавний всплеск компьютерных технологий и развитие Интернета подстегнули интерес к ним и расширили количество людей, вовлеченных в их активное использование.

Технические индикаторы, вроде осцилляторов, Скользящих средних и Полос Боллинджера используются наиболее часто, чтобы формировать правила для торговых систем. Комбинации различных технических индикаторов также часто используются для формирования правил.

Торговые системы могут оптимизироваться, чтобы управлять риском и увеличить прибыльность, и делается это, изменяя различные параметры в рамках каждого правила.

Торговые системы позволяют удалить эмоции из торговли. Это несет в себе несколько очевидных выгод — например, торговая система не будет подвергать счет чрезмерно высокому риску, торгуя из-за расстройств от предыдущей проигрышной сделки.

Сейчас системы могут быть полностью автоматизированы, освобождая время для трейдера, и в некоторых случаях могут полностью управлять торговлей, самостоятельно открывая и закрывая сделки.

Вероятно, наибольшая проблема с торговыми системами заключается в том, что очень трудно прогнозировать будущие результаты в реальной рыночной среде — даже при том, что система, возможно, была полностью протестирована.

Тестирование на исторических данных поможет определить потенциал прибыли системы — тем не менее, тестирование также должно проводиться в реальной рыночной среде с помощью симуляторов.

Однако, в то время как симуляторы имеют ряд преимуществ, показывая реальные рыночные результаты, они никогда не смогут точно отразить, как будет происходить исполнение ордеров, и следовательно результаты реальной торговли будут подвергаться проскальзыванию.

Проскальзывание отражает, в какой степени цена исполнения ордера отличается от ценового уровня, на котором была подана заявка. Например, если ордер на продажу был размещен по цене 1.2762 в паре EUR/USD, а исполнен был по цене 1.2755, то произошло проскальзывание на 7 пунктов.

Торговые системы на рынке форекс

Рынок форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Ежедневный объем торгов на валютном рынке превышает 1.9 трлн.$, что многократно больше, чем суммарный объем всех американских рынков акций и фьючерсов.

Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при рассмотрении торговых систем на рынке Форекс:

  • Высочайшая ликвидность рынка Форекс представляет собой привлекательную особенность для разработчиков торговых систем;
  • Обычно при торговле на валютном спот-рынке нет никаких комиссионных, но следует учитывать, что при заключении сделки платится спрэд, который составляет, по крайней мере, 3 пункта.
  • Самые популярные торговые системы — это системы следования за трендом.
  • Рынок форекс вообще больше подвержен трендам, чем другие рынки, потому что он подвержен макроэкономическим трендам, которые продолжаются длительные периоды времени, что полностью отражается рынком.
  • 24-часовая природа рынка в течение недели делает перенос позиций более легким, создавая лучшую торговую среду для систем, которые переносят позиции на другой день.

Системы следования за трендом

Системы следования за трендом, как предполагает само название, имеют цель войти в тренд и получить прибыль от длительного ценового движения в одном направлении.

Возможно, самым известным сторонником систем следования за трендом является известный трейдер товарными фьючерсами Ричард Дэннис.

В 1983 году Ричард Дэннис долго дискутировал со своим другом и деловым партнером Биллом Экхардтом относительно того, великим трейдером нужно родиться или это всего лишь вопрос навыков — другими словами, возможно ли научить успешной торговле.

Дэннис твердо был уверен, что успешная торговля может быть разложена на четкую систему правил, которой можно обучить, в то время как Экхардт считал, что способности к торговле должны быть врожденными.

Дэннис предложил, чтобы они приняли на работу и обучили людей, предоставив им затем реальные счета в управление, чтобы видеть, кто был прав в этом споре. Было отобрано десять человек, которых пригласили в Чикаго и обучили в течение двух недель.

Дэннис преподавал торговую методологию следования за трендом группе неопытных студентов, назвав их «Черепахами», так как это вызвало у него ассоциацию с черепаховой фермой в Сингапуре, которую он недавно посетил.

Они начали торговать на реальных счетах вскоре после завершения курса обучения. Дэннис выиграл пари, так как за следующие четыре года «Черепахи» показали прибыль примерно 80% годовых. Джерри Паркер из «Chesapeake Capital Corp.» был одним из «Черепах» и теперь управляет капиталом более 1 млрд.$.

Ричард Дэннис был представлен в первоначальной книге Джека Швагера «Рыночные волшебники», которая считается классикой в мире литературы по торговле.

Контр-трендовые системы

Этот тип торговых систем стремится определять точки разворота цены.

Системы торговли на прорывах

Системы торговли на прорыве изменчивости могут подразумевать вход в рынок по ордеру выше или ниже предварительно сформированного торгового диапазона, с ожиданием, что, поскольку произошел прорыв, то цена продолжит двигаться в том же самом направлении.

Системы торговли на прорыве изменчивости основываются на той идее, что, если рынок перемещается на некоторый процент от предыдущего ценового уровня, то рынок, скорее всего, последует в этом направлении и дальше. В этом случае вы ждете продолжение движения, основанного на импульсе.

Идея заключается в том, что, когда был установлен новый максимум или минимум, после нахождения цены в рамках диапазона некоторый период времени, цена будет двигаться под воздействием импульса в направлении прорыва.

Системы торговли против прорыва

Системы торговли против прорыва предназначены, чтобы использовать возврат после движения, описанного выше.

Другой популярный тип торговых систем — это целая группа, основанная на Скользящих средних.

Разработка торговой системы

Что вам будет необходимо:

  • Чтобы разработать торговую систему, вам понадобится качественная подача данных, чтобы провести тестирование системы.
  • Затем, вам необходимо рассмотреть, какое программное обеспечение использовать.

В противном случае, для разработки торговой системы можно использовать один из стандартных программных комплексов, встроенных в пакеты графического анализа. Некоторые торговые платформы учитывают автоматическое исполнение сделок. Обычно платформы будут включать собственный язык программирования для программирования торговой системы.

Программное обеспечение обычно позволяет вам протестировать вашу торговую систему, формируя отчеты с подсчитанной прибылью, количеством прибыльных сделок и т.д.

К критериям оценки качества работы торговой системы можно отнести:

  • общее количество закрытых сделок,
  • процент выигрышных сделок,
  • процент длинных выигрышных сделок,
  • процент коротких выигрышных сделок,
  • совокупную общую прибыль или потери,
  • чистую совокупную прибыль,
  • максимальный спад,
  • отношение чистой совокупной прибыли к спаду,
  • максимальную выигрышную сделку,
  • максимальную убыточную сделку,
  • среднюю прибыль по выигрышной сделке,
  • среднюю потерю по убыточной сделке,
  • среднюю прибыль или убыток на сделку,
  • число проигрышных сделок подряд,
  • нереализованную прибыль или потерю по открытым позициям и распределение прибыли за определенный период времени.

При оценке вашей системы вы должны сначала смотреть на чистую прибыль, а также на среднюю прибыль за одну сделку.

Вы начнете с выбора рынка и временного периода, и определения правил входа и выхода из рынка.

Для правил входа следует обращаться к параметрам, касающимся типа системы, которую вы хотите использовать, вроде следования за трендом, ценового прорыва и т.д. Правила выхода могут подразумевать различные варианты, вроде фиксированной величины в долларах, процента от текущей цены, процента от изменчивости, или закрытия позиции по истечении времени.

Меньшие периоды означают меньшую прибыль, но обычно и меньший риск, в то время как долгосрочные системы, оперирующие на дневных и недельных периодах, предполагают более высокий потенциал прибыли и более высокий риск.

Также имейте в виду, что для объективного тестирования должно быть соответствующее количество сделок, поэтому это следует рассматривать как дополнение к временному периоду.

Необходимо проверить ошибкоустойчивость вашей торговой системы, применяя ее на различных рынках и временных периодах. Это также важно в отношении комиссионных и любых других операционных затрат.

Если вы оптимизируете систему, добавляя слишком много правил, то она, вряд ли, будет показывать такие же результаты при торговле на реальных рынках. Это называется «приспособление кривой активов» системы. Если говорить в целом, то чем меньше правил при проектировании торговой системы используется, тем лучше.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий