Точки пивот (что это) — как построить, индикаторы и стратегии

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Точки пивот (что это) — как построить, индикаторы и стратегии

Пивот уровни (пивот точки, Pivot Points, PP) – это индикаторы точек разворота, когда трейдер прогнозирует рост или падение цены до определённого уровня. РР используются профессиональными трейдерами для определения уровней поддержки и сопротивления. Проще говоря, сами точки и пивот уровни показывают области, где возможен разворот цены.

Кто торгует на РР? Чаще всего краткосрочные трейдеры. Торговать можно как на пробой, так и во флэте. Давайте рассмотрим как правильно построить РР.

Расчёт пивот уровней и нанесение на график

Формулы для расчёта РР:

Resistance 1 или R1 (сопротивление 1) = (Рх2) — min
Resistance 2 или R2 (сопротивление 2) = P + max-min
Resistance 3 или R3 (сопротивление 3) = max + 2x(P-min)

Support 1 или S1 (поддержка 1) = (Рх2) — max
Support 2 или S2 (поддержка 2) = P – max + min
Support 3 или S3 (поддержка 3) = min – 2x(max-P)

P (главный пивот уровень) = (max + min + close)/3

где max – максимальная цена, min – минимальная цена, close – цена закрытия. Все указанные значения мы берём из анализируемого временного интервала.

Наносить РР на график нужно следующим образом:
1. желательно брать график цены за наиболее близкий предыдущий период, что определяется временным интервалом (D1, W1, MN).
2. определяем параметры максимальной, минимальной и цены закрытия, после чего просчитываем уровни: поддержки, сопротивления и пивот. Можно воспользоваться готовым индикатором. Описание настроек смотрите ниже.
3. наносим все значения на график цены.

Особенности торговли на пивот уровнях

Чаще всего РР используются как обычные уровни поддержки и сопротивления. Цена будет тестировать их, иногда отскакивать, иногда несильно пробивать и снова отскакивать. Чем крепче уровень – тем больше количество отскоков от него цены. В идеале, цена рано или поздно пробивает один из уровней, и тогда сопротивление становится поддержкой и наоборот.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Суть использования РР в том, чтобы при приближении цены в S1 есть смысл открыть длинную сделку, а при приближении к R1 – короткую. Но возможен вариант, когда цена пробила все 3 уровня и ушла дальше. В таком случае можно попробовать сыграть на повторном тестировании (касании) уровней, которое случается довольно часто.
Если цена пробила все 3 уровня и ушла дальше, то, скорее всего, мы видим зарождение нового тренда. Стоит использовать дополнительные сигналы, чтобы подтвердить или отрицать это.

Индикатор Пивот Уровней

Существует классный индикатор для определения РР – называется «All Pivot Point» (скачать индикатор). На график выводятся 6 параллельных линий: 3 выше тренда (цены) – зелёного цвета, и 3 ниже – красного. Уровни меняются раз в сутки.

Интересной особенностью данного индикатора является возможность настройки трейдером видов уровней на графике: пивот, Фибоначчи, Woodie, Camarilla, ДеМарка. Для этого в поле TypePivot меняем цифру с 0 до 4:

0 – отображаются только РР.
1 – уровни Фибоначчи.
2. – Camarilla уровни.
3. – Woodie уровни.
4. – уровни ДеМарка.

Неплохо, да?
Есть также поле Weekend: параметр true — отключает, а false – включает учёт выходных при расчётах.

Индикатор работает только на интервалах меньше дневного. Если вы ошибочно включите его на D1 или выше, то появится надпись, призывающая вас уменьшить таймфрейм.

Цвет уровней (линий индикатора) можно менять. Удобней всего использовать канальные стратегии (пробой или разворот), но можно установить на тот же график несколько индикаторов All Pivot Point. При этом нужно сменить цвет линий для каждого из индикаторов.

Другие особенности пивот уровней

Факты в пользу РР:

1. используются трейдерами известных банков и фонжов.
2. имеют большой процент правильных прогнозов.
3. популярны уже более 70-и лет.
4. просты в вычислении либо автоматизированы (индикаторы).

1. предполагают уточнение сигналов от других индикаторов.
2. трудно найти правильную точку отсчёта, когда цена находится в нормальной волатильности и не движется в тренде.

В целом, пивот уровни – надёжный и интересный инструментя для трейдера. Надеемся, вы пополните свою коллекцию индикаторов и увеличите прибыль с рынка Форекс. и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Вилы Эндрюса и торговля по ним

Вступление

Средние линии или «вилы» — один из немногих действительно работающих опережающих индикаторов в современном техническом анализе. Они происходят от линий действия и противодействия, разработанных доктором Аланом Эндрюсом в середине 1920х. Говорят, что во время падения рынка в 1929 доктор Эндрюс заработал более $450 миллионов долларов для Джозефа Кеннеди – среднего. Эти простые, но мощные инструменты почти не изменились за прошедшие годы. 25 лет назад Эндрюс умер, и его изобретение было почти забыто миром трейдинга.

За прошедшие годы «вилы» вернули себе утраченную популярность и доступны в любой программе для отображения графиков, как действующей с задержкой, так и действующей в режиме реального времени.

Построение вил Эндрюса

Построение вил Эндрюса всегда начинается с выбора трех чередующихся поворотных точек (точек пивот): вершина–дно-вершина или дно-вершина-дно. Взаимосвязь между этими точками, особенно между серединой линии, соединяющей точки В и С и начальной точкой А, обусловливает возникновение математической зависимости, наличие которой можно статистически доказать. Как часто утверждал доктор Эндрюс, в 80% случаев цена приходит к средней линии. Эта зависимость и делает вилы Эндрюса опережающим индикатором. Определив три чередующиеся точки пивот и построив вилы, вы сможете предсказать, на каких уровнях цена утратит энергию для движения вверх или вниз. Давайте взглянем на сетап на рисунке ниже.

На графике нанесены чёрная средняя линия и параллельные линии. Если бы мы не видели истории на графике, то было бы не понятно, завершился ли в действительности восходящий тренд. Именно поэтому точка пивот C нанесена не на последний максимум. Важно опережать рынок на шаг и учитывать все вероятности. При установленных нами условиях, на данный момент эти вилы Эндрюса, направленные вниз – только упражнение для ума. Действительно ли цена пойдёт вниз? Цена всегда права. Только структура рынка может подтвердить окончание аптренда.

Определение Сетапа и триггера

На первом рисунке показана возможная, а не свершившаяся ситуация – тогда еще неясно было, выдохнется ли цена, а точка С была не более чем значительным локальным максимумом. Но закрытие свечи на верхней параллели вил превратили вымышленную схему в рабочий инструмент. Ровняем вилы по новому максимуму. Рекомендуем вам также подтверждать свои догадки при помощи индикаторов MACD или AO, которые должны показывать дивергенцию в зоне точки пивот C.

Построение вил закончено, а сетап на продажу определён.

Выставление ордеров

Ордера выставляем под предыдущий минимум. После того, как цена его пробьёт (рисунок 2), точка пивот С станет главным локальным максимумом.

Если, при построении вил Эндрюса, вам сразу удаётся определить локальный максимум, где цена идёт вниз сразу же, не производя возврат к верхней параллели, нужно дождаться формирования первого ценового минимума и уже под него устанавливать отложенные ордера на продажу.

Как уже говорилось, селл стоп устанавливается под предыдущий минимум. Свой первоначальный стоп-лосс следует установить над основным локальным максимумом – над точкой пивот С. Стоп-лоссы и отложенные ордера на открытие позиций следует устанавливать одновременно – так можно обеспечить себе безопасность, если новости или волатильность встряхнут рынок. Не рекомендуется сдвигать стоп-лоссы вниз, но переключиться на безубыточный стоп-лосс можно, когда это имеет смысл.

Определение цели

После того, как мы получили подтверждение входа в сделку и вошли, нам нужно определить зону для фиксации прибыли. Для этого мы будем использовать среднюю линию или нижнюю параллель вил.

Резюме. Основные шаги

  1. Подождите появления на графике вершины, которую можно использовать в качестве разворотной точки С (точки пивот) при построении вил.
  2. Подождите, пока цена коснется направленной вниз верхней параллели. Если параллель послужит сопротивлением и остановит цену, то средняя линия предскажет путь цены и определит цель. Если же цена остановится, не доходя до параллели, и направится вниз, то, значит, следует ждать формирования новых минимумов.
  3. Установите отложенные ордера на продажу под последний ценовой минимум. Разместите стоп-лосс над максимумом, служащим точкой пивот С.
  4. Цель определяем исходя из расположения средней линии вил или нижней параллели.

Стратегия торговля с использованием уровней Пивот.

Перед началом торговли трейдер наносит на график все рассчитанные уровни Пивот. Вы используете информацию предыдущего дня (если рассчитываете дневные пивот уровни), чтобы вычислить возможные поворотные уровни текущего торгового дня. Если рынок открывается выше центральной точки, то в торговле, в течение дня предпочтение необходимо отдавать длинным сделкам. В случае, если рынок открывается ниже центральной точки, то предпочтение отдается коротким сделкам. Н аиболее важными опорными точками являются опорный центр, R1, S1.

Основная идея торговли на опорных точках заключается в отслеживании прорыва или разворота уровней R1 и S1. Как правило, к моменту времени, когда рынок достигает уровней S2, S3 или R2, R3, он уже находится в состоянии перепроданности или перекупленности и эти уровни необходимо использовать для выхода из рынка, а не для входа в него.

Хорошая возможность появляется, когда рынок открывается выше опорного уровня и затем, двигаясь вверх, ненадолго задерживается на уровне R1, пробивает его и двигается к уровню R2. В таком случае, оптимальным входом является прорыв уровня R1 с целью R2 и если рынок продолжает движение, то можно закрыть часть позиций на уровне R2, а оставшуюся половину позиций оставить с целью достижения уровня R3. В случае не пробития уровней R1 и S1, следует рассматривать возможность входа в рынок на отскоке от этих уровней. Следует рассмотреть возможность торговли на основе пивот уровней при их пробое и при отбое цены от этих уровней.

Торговля на пробое уровней Пивот. Предположим, что цена колеблется вокруг точки разворота PP и закрывается ниже. Вы принимаете решения продавать. Ваш «стоп-лосс» должен быть установлен выше уровня пивота, а «тейк профит» будет расположен на уровне S1.

Если цены продолжают падать ниже уровня S1, то вместо того, чтобы закрыть позицию на этом уровне, рекомендуется переместить «стоп-лосс» немного выше уровня S1, и наблюдать за развитием ситуации. Чаще всего, уровень S2 является минимальным уровнем торгового дня, и лучше переместить изначальный «тейк профит» ближе к этому уровню.

Следует так же запомнить, что после пробоя уровня лучше дождаться повторного тестирования этого уровня и только потом открывать торговую позицию. Это более безопасный метод торговли входа в рынок и начинающим трейдерам лучше использовать его. Конечно, вы можете пропустить сильное движение, когда цена быстро движется в одном направлении без остановок и откатов, но и избежите вариантов, когда цена так же быстро разворачивается, закрывая позицию по стоп-лоссу и приносит убытки.

Обратное правило используется при восходящем тренде. Если цена закрылась выше уровня PP, открываем длинную позицию и устанавливаем «стоп-лосс» ниже PP, а уровни R1 и R2 используйте как цели для получения прибыли.

Торговля в «диапазоне». В этом варианте торговли уровни Пивот используются как обычные уровни сопротивления и поддержки. Значимость этих уровней определяется временным интервалом, на котором построены уровни, а так же частотой их тестирования. Чем чаще цена отбивается от уровней пивот, тем более сильным является

этот уровень. По сути, торговля проводится по стандартной стратегии торговли в диапазоне. Если цена достигла первого уровня сопротивления, вы продаете валютную пару, размещая стоп-лосс немного выше первого уровня сопротивления. Если цена достигает первого уровня поддержки, вы покупаете валютную пару, разместив стоп-лосс ниже первого уровня поддержки.

Несколько правил, которые помогут начинающему трейдеру вести торговлю на рынке Форекс с использованием пивот уровней:

Если цена находится на уровне пивот уровня, следует ожидать ее движение пойдет в направлении R1 или S1

Если цена движется и достигает на уровня R1, ожидайте движения до R2 или возврат назад, до пивот уровня.

Если цена движется и достигает на уровня S1, ожидайте движения до S2 или назад до пивот уровня.

Если цена достигла уровня R2, ожидайте движения до уровня R3 или назад до уровняR1.

Если цена достигла уровня S2, ожидайте движения на уровень S3 или назад до уровня S1.

Если на рынке не ожидается выход значимых новостей, которые могут повлиять на рынок, то цена, как правило, колеблется от пивот уровня до S1 или R1.

Если ожидаются важные новости, которые могут сильно влиять на рынок, то цена может сразу преодолеть уровни R1 или S1 и достигнуть уровней R2 или S2 . в некоторых случаях, даже R3 или S3.

Уровни R3 и S3. как правило, являются показателями максимально возможных размеров движения цены, особенно, в дни высокой волатильности, однако, на спокойных рынках их достижение происходит не так часто.

Линии пивот особенно хорошо работают при боковых движениях рынка, когда цена колеблется возле R1 и S1.

При сильном тренде, цена пробивает уровни пивот и движется дальше.

Необходимо помнить, что цены открытия, закрытия, максимумы и минимумы, по причине разных часовых поясов, могут отличаться у различных брокеров и диллинговых центров, поэтому необходимо использовать этот инструмент очень осторожно и внимательно.

Так же помните, что использование уровней пивот не гарантируют, ни в коем случае, разворот рынка от этих уровней. Оптимальный вариант их применения — использование в комплексе с другими инструментами технического анализа. Практикуйтесь в применении уровней пивота в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как MACD, стохастик, скользящие средние, а так же графические фигуры. Чем сильнее подтверждение сигнала, тем выше вероятность правильного вхождения в рынок.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий