Паттерны Бабочка, Три шага и 5-0

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Паттерн Гартли и Животные

Гартли и животные

Когда-то был такой безумно умный трейдер по имени Гарольд Мак-Кинли Гартли.

Он предлагал услуги консультации по фондовым рынкам в середине 1930-х годов с огромными последствиями. Эта служба стала одной из первых, что применила научные и статистические методы анализа поведения фондового рынка.

Согласно Гартли, он наконец смог решить две главные проблемы трейдеров: что и когда покупать.

• Чтоб у вас не было таких вопросов, изучайте форекс для начинающих, уроки успешной торговли от babyforex.ru

Достаточно скоро трейдеры осознали, что эти модели могут быть применены и к другим рынкам. С тех пор различные книги, торговое программное обеспечение, а также другие модели (см. ниже) были созданы на основе идей Гартли.

Гартли и модель «222»

Модель Гартли «222» названа в честь номера страницы, на которой она описывается в книге Гартли «Прибыль на фондовом рынке». Гартли – модели, которые включают в себя базовые модели ABCD, о которых мы говорили ранее, но рассматривают их гораздо глубже, вверх и вниз.

Теперь эти модели формируются при коррекции общей тенденции, которая похожа на «М» (или «W» для медвежьей модели). Эти модели используются для того, чтобы помочь трейдеру найти хорошие точки входа, чтобы перейти к общей тенденции.

Модели Гартли вступают в силу, когда ценовое движение продолжается после восходящего тренда форекс (или нисходящего тренда), но начинает проявлять признаки коррекции.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Что делает Гартли такой хорошей моделью, так это применение инструментов Фибоначчи, а в частности — отката и расширения. Это позволяет определить такие моменты, как полное изменение пары.

Эту модель сложно определить, а если вы только начинаете торговать, она может казаться непонятной, что лишь усугубляется применением инструментов Фибоначчи. Ключ к защите от путаницы заключается в том, чтобы работать с одним шагом за один раз.

В любом случае, модель содержит графики Бычьей и Медвежьей ABCD, но им предшествует точка (X), что находится за пределами точки D. «Совершенная» модель Гартли имеет следующие характеристики:

— Перемещение AB должно иметь 0,618 отката XA.

— Перемещение BC должно составлять либо 0,382, либо 0,886 отката движения AB.

— Если откат движения BC составляет 0,382 шага AB, то CD должен иметь 1,272 шага BC. Если движение BC составляет 0,866 шага AB, то CD должен расширяться на 1,618 шага BC.

— Движение CD должно иметь 0,786 отката XA.

Животные

Шло время, популярность модели Гартли росла и, в конце концов, люди придумали свои варианты.

По какой-то странной причине, первооткрыватели этих вариаций решили назвать свои детища именами животных (может быть, они были частью организации PETA?). Без дальнейших церемоний, вот эти вариации…

Краб

В 2000 году Скотт Карни, который твердо верит в гармонические ценовые модели, обнаружил «Краба».

По его словам, эта модель является наиболее точной среди всех гармонических моделей, поскольку крайняя потенциальная зона отката (иногда называется «лучшей точкой изменения цены») начинается с первого шага XA.

У этой модели есть высокое соотношение прибыли к риску, поскольку вы можете поставить очень жесткий стоп-лосс. «Совершенный» краб должен иметь в модели следующие параметры:

— Перемещение AB должно составлять 0,382 или 0,618 отката движения XA.

— Перемещение BC должно быть 0,382 или 0,886 отката движения AB.

— Если откат движения BC составляет 0,382 шага AB, то CD должен иметь 2,24 шага BC. Соответственно, если движение BC составляет 0,886 шага AB, то CD должен иметь 3,618 расширения движения BC.

— CD должен иметь 1,618 расширения движения XA.

Летучая мышь

Отправляемся в 2001-й, где Скотт Карни основал другую гармоническую ценовую модель, которая получила название «Летучая мышь». Летучая Мышь определяется 0,886 отката движения XA, как потенциальная зона отката. График Летучей Мыши имеет следующие характерные качества:

— Перемещение AB должно иметь 0,382 или 0,500 отката движения XA.

— Перемещение BC должно быть 0,382 или 0,886 отката движения AB.

— Если откат движения BC составляет 0,382 шага AB, то CD должен иметь 1,618 расширения движения BC. Соответственно, если движение BC составляет 0,886 шага AB, то CD должен иметь 2,618 расширения движения BC.

— CD должен иметь 0,886 расширения движения XA.

Бабочка

Кроме того, существует модель Бабочки. Словно Мухаммед Али, если вы заметили эту модель, то вы, безусловно, сможете широко размахнуться пунктами, размеры которых похожи на нокаут!

• Подробнее про паттерны гартли в нашей школе трейдеров

Разработанная Брайсом Гилмором, идеальная модель Бабочки определяется откатом 0,786 движения AB в отношении перемещения XA. Бабочка отличается следующими чертами:

— Перемещение AB должно быть 0,786 отката движения XA.

— Перемещение BC может быть 0,382 или 0,886 отката движения AB.

— Если откат движения BC 0,382 шага AB, то CD должен быть 1,618 расширения движения BC. Соответственно, если движение BC 0,886 шага AB, то CD должен расширяться 2,618 шага BC.

— CD должен быть 1,27 или 1,618 расширения движения XA.

Паттерны Бабочка, Три шага и 5-0

Торговый инструмент: акции

Статья представляет собой переработанный отрывок из книги Торгуй на том, что видишь — Как получить прибыль на распознавании паттернов Лари Песавенто и Лесли Джоулас. В статье обсуждает 3-шаговый паттерн, впервые введенный в графический анализ Вильямом Данниганом. Этот паттерн легко распознать, и он поможет обеспечить вам хорошие торговые возможности с низким уровнем риска по отношению к награде.

В книгах по графическому анализу очень мало информации про 3-ходовые паттерны (3-Drive pattern). Вероятно, первый раз о чем то похожим заговорил Джордж Коул. Хотя Коул упомянул подобный паттерн в своей книги Ключ к спекуляции, которая появилась в свет в 1936 году, он описал его крайне скупо. Х. Гартли подошел к этой тебе ближе всех, описывая Расширяющийся 5-волновой треугольник в книге Прибыль на фондовом рынке. Уэллс Уайлдер, популярный автор на ниве торговли, продал Гартли этот патер (в оригинале он назывался Разворотная точечная волна за 2.500 долларов.

Вильям Данниган — инвестор фондового рынка из Санта-Барбары, создал в середине прошлого века две популярные системы: Метод одного пути имени Даннигана и Метод укола имени Даннигана. Он написал эти книги, когда американский фондовый рынок стал одним из наиболее престижных финансовых рынков в мире. В это время инвесторы как раз восстанавливали доверие к рынку после краха 1929 года. Данниган, описав в своих работах эту графическую модель, впервые назвал ее 3-шаговым паттерном.

Джон Хилл из Futures Truth, который опубликовал статью о моральных принципах работы на фьючерсном рынке, рассказал об этом паттерне автору данной статьи в 1970-х годах. Это очень хороший торговый паттерн и автор решил опубликовать его, чтобы привлечь к нему внимание читателей.

3-шаговый паттерн является простым по своей структуре и его легко идентифицировать при изучении графика на любом временном диапазоне. Он состоит из трех восходящих вершин между которыми примерно одинаковое расстояние (или трех нисходящих доньев для нисходящего тренда). 3-шаговый паттерн также подпадает под правило AB = CD, как показано на рисунке 1.

Этот паттерн часто формируется на дне или на вершине, перед разворотом тренда. Однако далеко не всегда он дает сигнал о главном развороте. Он может также сигнализировать об окончании колебательного движения в рамках тренда и о начале коррекции, а не полном развороте.

Очень важно анализировать коррекционные паттерны. Если коррекционный паттерн не формируется, то велика вероятность того, что тренд завершился. При разворотах относительно часто наблюдаются резкие движения вверх или вниз. На рисунке приведен пример коррекционного паттерна, тогда как на рисунке 4 разворотный паттерн 3-шага.

Шаги — донья и вершины паттерна, пронумерованы цифрами от 1 до 3. Каждый шаг выше или ниже предыдущего. Т.е. для восходящего паттерна мы имеем три последовательных более высоких вершины, а для нисходящего паттерна дли последовательных более низких минимумов. Это видно на рисунке 1.

Рисунок 1. Три равно распределенные симметричные вершины и три дна.

Расстояние от вершины или дна шага 1 к расстоянию от вершины или дна шага 2 должно представлять собой 1.27 или 1.618. То же самое касается и отношения расстояния шагов 2 и 3. Очень важный фактор это симметрия паттерна. Возможно также расширение на 1.27 или 1.618 от шага 1 до А и до шага 3. Наглядно это показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Расстояние от 1 до 2 и от 2 до 3 представляет собой 1.27. Расширение от шага 1 до А и завершение шага 3 1.618.

Откаты в точках А и С от AB = CD должны быть откатами по Фибоначчи в идеале .618 и .786. Если формируется откат .382, то это признак сильного тренда. Все шаги должны быть визуально симметричными. Если вы не видите паттерна визуально, а насилуете свое зрение, то скорее всего это не 3-шаговый паттерн.

Также должна быть налицо временная симметрия от точки А до шага 2 и от точки С до шага 3. Приблизительно на каждое из этих движений должно приходиться одинаковое количество баров. Несколько аспектов, которые позволяют оценить паттерн:

1. Шаг 1 выше или ниже шага 2 (выше при паттерне на продажу и ниже при паттерне на покупку).

2. Шаг 2 выше или ниже шага 3 (выше при паттерне на продажу и ниже при паттерне на покупку).

3. С ниже или выше А или В выше или ниже D.

4. Расширения больше 1.618 признак несостоявшегося паттерна.

5. Большие ценовые гэпы, которые формируются в направлении тренда, особенно к завершению шага 2, признак того, что паттерн не валидный. Трейдер должен подождать подтверждения вершины или дна или формирования другого паттерна.

Важные характеристики 3-шагового паттерна.

Наш паттерн очень похож на бабочку, поскольку он очень симметричен. Чтобы успешно идентифицировать и торговать на этом паттерне, необходимо учитывать три зоны симметрии.

Ценовая симметрия — Симметрия цены должна быть равна при формировании движения от А до шага 2 и от С до шага 3.

Временная симметрия — Мы должны наблюдать почти совершенную симметрию. Движения вверх и вниз должны состоять из примерно одинакового количества временных баров. Если движения не равны по времени, то между ними должна быть симметрия по Фибоначчи. Для этого необходимо разделить количество временных баров для каждого движения. Например, АВ состоит из 5 временных баров, а CD из 8 временных баров. 5, деленное на 8, дает нам .625.

Визуальная симметрия — паттерн должен бросаться глаза. Ассиметричные паттерны и паттерны, которые трудно обнаружить, весьма подозрительны. Не следует насиловать себя и пробовать найти паттерн, там, где его на самом деле нет. Если паттерн несимметричен, то с большой долей вероятности он не валиден.

Все паттерны формируются психологией толпы и очень интересно и познавательно определить, что формирует тот или иной паттерн. 3-шаговй паттерн немного отличается по своей психологии от большинства паттернов, таких как двойные вершины и донья, поскольку состоит из трех последовательных вершин и оснований.

Природный феномен заключается в том, что настроения быков самые бычьи на вершинах, тогда как настроения медведей самые медвежьи на основаниях. Когда это происходит, обычно имеет место большое количество новостей, сопровождающих эти вершины или донья в пользу быков или медведей.

При формировании паттерна происходит расширение в котором на рынок заходят новые покупатели или продавцы. Последняя волна паттерна формируется, когда последний покупатель купил на вершине или последний продавец продал на дне. Это тот момент, когда бычий или медвежий рынок находится в стадии кульминации. Формирования последнего максимума или минимума напоминает игру, в которой участники кидают друг другу горячий картофель. Когда этот горячий картофель ловит последний участник игры, рынок меняет направление. Каждый новый минимум под последним колебательным максимумом представляет собой ловушку для быков. Точно также каждый новый максимум над предыдущим колебательным минимумом это ловушка для медведей.

Это добавляет топлива к ралли или снижению, поскольку за этими ловушками следует быстрая ликвидация позиций. В свою очередь СМИ редко меняют свою позицию в освещении событий, пока не установился новый тренд.

Торговля на паттерне.

Паттерн на покупку

Рынок: дневной график QQQQ.

Количество акций 200.

Точка завершения этого 3-шагового паттерна на покупку находится на уровне 1.618. Видна симметрия 1.618 от шага 1 до шага 2 и от шага 2 до шага 3. Хотя количество баров неодинаково, наблюдается соотношение. В первом движении вниз 6 баров, во втором движении 10 баров. 6 деленное на 10 дает нам .60, что близко .618.

Риск на этой сделке очень маленький, поскольку завершение паттерна произошло на точке 1.618. Вход осуществляется по цене 62.25 долларов, стоп размещаем около 60.25, что на 2 доллара на акцию ниже последнего минимума.

Рисунок 3. Пример 1. В данном случае 3-шаговый паттерн обозначил начало коррекции, а не разворот тренда.

Торговля без рисков.

Первая цель прибыли равна риску и находится на 64.25. При достижении этой точки мы можем сдвинуть стоп, разместив его под колебательным минимумом на 60.40. Такое размещение стопа связано с тем, что его пробой вниз будет свидетельствовать о том, что паттерн оказался неудачным.

Стоп перетаскивается, при этом следует помнить, что здесь мы работаем на дневном графике, что дает возможность рынку двигаться на достаточные расстояния вверх и вниз, поэтому не перетаскиваем стоп слишком близко к цене. Вскоре цена достигает второй цели прибыли на .618. Этот паттерн оказался просто коррекцией при нисходящем тренде, и рынок развернулся с этого уровня вниз и сформировал новый минимум.

Хотя эта сделка оказалась коррекцией нисходящего тренда, а не разворотом, она очень прибыльна. Нам удалось получить 14.74 долларов на акцию с очень небольшим риском.

На графике 4 мы видим дневной график SP 500 E-mini. Вход с низким уровнем риска дал ощутимую прибыль.

Рисунок 4. Разворотный паттерн на дневном графике SP 500 E-mini.

По 3-шаговому паттерну хорошо торговать по нескольким причинам:

1) Визуально этот паттерн легко идентифицировать.

2) Возможно определить степень риска, сделки имеют относительно небольшой риск.

3) Сравнительно часто после шага 3 происходит разворот.

4) Цели прибыли дают хорошее соотношение риска к прибыли.

Паттерны Форекс. Добавляем в «гардероб» трейдера «Галстук-бабочку»

В этой статье мы с Вами рассмотрим паттерн Форекс «Галстук-бабочка» («Bow Tie»).

Это не совсем обычный паттерн, так как в его основе лежит не повторяющаяся устойчивая ценовая фигура с предсказуемым развитием, как в большинстве широко используемых паттернов, а модель, образуемая техническими индикаторами Форекс. Если точнее то это фигура, формируемая пересечением трех скользящих средних.

Именно эта особенность придает паттерну «Галстук-бабочка» одно очень важное преимущество. Это возможность легкого и однозначного определения данной фигуры. Что особенно актуально Форекс начинающим трейдерам, не имеющим большого опыта в работе с графическими паттернами. Можно расценивать «Галстук-бабочка», как пример работы торговой стратегии Форекс с использованием скользящих средних.

Итак, приступим к освоению этого замечательного паттерна. Для начала подготовим рабочий инструментарий. Откройте дневной график (Daily, D1) любой валютной пары, с которой Вы привыкли работать.

Теперь необходимо добавить на график три скользящие средние:

— простая скользящая средняя (SMA), с периодом 10 дней;
— экспоненциальная скользящая средняя (EMA), с периодом 20 дней;
— экспоненциальная скользящая средняя (EMA), с периодом 30 дней.

В итоге должен получиться экран подобный тому, что Вы видите на рисунке:

Теперь надо дождаться формирования самого паттерна и соответственно сигнала для входа в рынок.

Паттерн «Галстук-бабочка» представляет собой пересечение всех трех скользящих средних. При восходящем тренде порядок расположения средних, следующий, снизу вверх: 30EMA, 20EMA, 10SMA. При нисходящем тренде порядок обратный (также снизу вверх): 10SMA, 20EMA, 30EMA.

На следующем рисунке изображен паттерн, сформировавшийся при восходящем тренде, на рисунке ниже паттерн «Галстук-бабочка», характерный для нисходящего тренда.

Если мы планируем открыть длинную позицию (совершить покупку), то нам надо дождаться появления паттерна «Галстук-бабочка», т.е. пересечения скользящих средних, характерного для восходящего тренда. Этап ожидания может занять 3-4 дня (для ТФ – D).

Но появление паттерна в трейдинге недостаточно для входа на рынок. Надо чтобы произошел откат, минимум на один бар. Проще говоря, цена должна немного просесть вниз.

Теперь можно войти на рынок. Как только цена после отката двинется вверх и превысит последний максимум, открывает позицию на покупку. Для этого используйте отложенный ордер. Форекс начинающим это позволит легче, без эмоций, войти в рынок, а, кроме того, не понадобится круглосуточно дежурить у монитора.

Профит берем при переломе тенденции.

Конечно, далеко не лишним будем позаботиться и о стоп-лоссе. В данном случае его установка дело индивидуальное, зависящее от подвижности выбранной Вами валютной пары. Так как возможны откаты цены, не ставьте его слишком близко к текущему уровню. Вообще, принято ставить защиту под минимум (на 3-5 пп ниже) коррекции, а затем, после того, как цена пройдет пунктов 100 (тут для каждого торгового инструмента свой предел), перенести стоп-лосс в безубыток.

Пример торговли по данному паттерну форекс Вы можете увидеть на следующем рисунке:

пример торговли по паттерну «Галстук-бабочка»

Только причем тут скользящие средние и какой-то «Галстук-бабочка»? Название этого паттерна в торговой стратегии Форекс с использованием скользящих средних было взято из схематичного пересечения мувингов. Действительно, автору этот рисунок навеял деталь мужского гардероба, а при другом взгляде разработчика этот паттерн мог бы назваться «снежинкой», пауком» или еще как-нибудь.

вот такой он — галстук-бабочка

И напоследок пара примечаний. Мы рассмотрели случай с длинной позицией (покупкой). Для короткой позиции (продажа) правила и рекомендации те же, только наоборот.

Наиболее значимые развороты всегда бывают после долговременных трендов (медвежьих или бычьих, неважно). В такие моменты шанс поймать сильное движение и соответственно снять большой профит, очень велик. Важно не пропустить его!

Добавьте в Ваш «гардероб» трейдера «галстук-бабочку» и Вы не пожалеете! Успехов!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий