Индикатор VWAP

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Индикатор VWAP

Индикатор VWAP Volume (граничный объем)

Как известно VWAP — это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

Особенность данного индикатора заключается в том, что указанный (в настройках) размер объема (=граничный объем) ограничивает временный период расчета следующим образом: высчитывается количество объема с текущего момента в историю до момента, когда количество высчитываемого объема достигнет значения настройки граничного объема. Полученная таким образом временная точка будет являться началом расчета VWAP’a — конечной точкой расчета является «текущий момент времени».

Индикатор VWAP расчитывается поминутно с начала периода до конечного момента в накопительном режиме. Чтобы передать особенности сложности расчета, то получится, что для расчета значения VWAP на единцу времени достаточно иметь профиль объема на ту же единицу времени (в диапазоне от точки начала расчета), но для построения графика изменения VWAP надо иметь профиль объема на каждую единицу времени, и при этом еще дополнительно постоянно перерасчитывается точка начала расчет,

Например: допустим граничный объем =15000 : берем время 12:00 — смотрим в прошлое (по минутным кластерам) до того момента, как сумма проторгованных объемов будет равна 15000 (к примеру 10:25). Соответственно строим базу для вычислений ВВАПа на 12:00 за этот период (10:25 — 12:00). Следующий бар 12:30, делаем то же самое. Допустим был сильный всплеск и наше время уже может быть скажем 11:45, т.е. с 11:45 до 12:30 наторговалось 15000 контрактов. Расчитываем ВВАП на 12:30 и так далее.

Данный индикатор изначально был создан для ведения позиции вдоль тренда, так как именно при таком расчете VWAP максимально чувствует вливание объемов в тренде или их отсутствие в откатах, но, дополнительно, стоит также отметить элемент для будущего изучения: пересечения нескольких VWAP_Volume с разными значениями граничного объема.

Чаще всего используются VWAP за сутки или за неделю, но к этому еще нужно для каждого инструментам подбирать собственное значение граничного объема (методом проб). Данный индикатор позволяет строить графики VWAP Volume сериями.

График Евро М15, недельный ВВАП (синий), и ВВАП с граничным объемом 180000 (желтый)

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

  • Instrument — торговый тикер или значение AUTO. Тикер должен обозначать фьючерс и желательно срок экспирации в буквенном формате (H3 — март 2020) или цифровом (06-13 — июнь 2020). Все параметры должны быть указаны латиницей.
    Примеры:
    • 6E 03-13 — фьючерс на EUR/USD с экспирацией в марте 2020 года
    • ESH3 — фьючерс E-Mini S&P 500 с экспирацией в марте 2020 года
    • CL — нефть (Crude Oil), так как экспирация не указана, будет взят наиболее активный контракт
    • AUTO — на основании тикера инструмента, который подставляет ваш ДЦ система попытается подобрать эквивалентный фьючерс (EUR/USD = 6E, GBPUSD = 6B)
  • Update_in_sec — время обновления индикатора в секундах. Рекомендуется изменять в зависимости от задач и выбранного ТФ.
  • MetaTrader_GMT — параметр для расчета часового пояса времени, которое использует терминал. На активном рынке в режиме AUTO система высчитает его автоматически. На закрытом рынке этот параметр надо принудительно ставить вручную.
  • VWAP_Period — тип графика, описанный в коментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAPs, но о ней чуть ниже.
    Итак возможные значения VWAP_Period:
    • 0 — Custom — пользовательский режим, график будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time
    • 1 — Hour — графики будут строиться за час.
    • 2 — Day — графики будут строиться за сутки. Началом суток условно считаем начало торгов после перерыва. Как правило это 01:00 по Киеву (gmt+2) или 03:00 мск (gmt+4) и именно это время используется в качестве начального периода для расчета.
    • 3 — Week — графики будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу (если быть точнее, то расчет идет до начала суток субботы)
    • 4 — Asia — графики будут строиться за азиатскую сессию (00:00 — 09:00 GMT+2)
    • 5 — Europe — графики будут строиться за европейскую сессию (09:00 — 15:00 GMT+2)
    • 6 — NYSE — графики будут строиться за американскую сессию (15:00 — 24:00 GMT+2)
    • 7 — CME — графики будут строиться за американскую сессию работы Чикагской бирже (16:30 — 23:30 GMT+2)
  • Amount_of_VWAPs — количество графиков VWAP в серии. С целью корректной работы индикатора и оптимизации нагрузки на сегодняшний день стоит принудительное ограничение в серию из 10 графиков.
  • Forex_Shift — количество пунктов, на которые график будет сдвигаться вверх или вниз. Переменная может быть как больше так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвадные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота) при размещении VWAP на инструментах форекс.
  • VWAP_Average_vol — размер граничного объема (обычно это значение от 15000 до 60000 на волатильные инструменты). Внимание: если указанное значение меньше 300, то подразумевается, что это тысячи.
  • Custom_Start_time, Custom_End_time — период построения VWAP при выборе пользовательского режима (VWAP_Period=0). В данном режиме серии построить нельзя.
  • NumDev1 — NumDev4 — множители для стандартного отклонения. Принятой практикой считается использование значений «1», «-1», «2» и «-2» относительно графика, который в итоге будет центральным.

Концепция заключается в том, что так как ВВАП расчитывается на основании произведения цен и объема, ограничение диапазона объема позволит ограничить временной переиод и соответственно диапазон цен, в которых он расчитывается. Как следствие ВВАП стремится к цене на высоких объемах или не спеша идет практически паралельно цене на небольших объемах.

Также требуется изучение поведения нескольких ВВАПом с различными значениями граничного объема

ClusterDelta.com — биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду технических ограничений на биржевые данные и возможностей по их интерпретации, достоверность информации на портале, полученной из внешних источников, не гарантируется.

Индикатор VWAP

Индикатор VWAP — это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

Индикатор VWAP расчитывается поминутно с начала периода до конечного момента в накопительном режиме. Данные не усредняются. Это все означает, что если Вы смотрите VWAP за сутки начиная с 01:00, — то на 03:00 VWAP расчитывается с 01:00 по 03:00, а на 12:00 — соответственно с 01:00 по 12:00. Вообщем, если перефразировать смысл, чтобы передать особенности сложности расчета, то получится, что для расчета текущего VWAP достаточно иметь текущий профиль объема, но для построения графика изменения VWAP надо иметь профиль объема на каждый момент времени, на который нужно расчитать промежуточное значение VWAP, при чем иметь его (профиль объема) именно таким, каким он был на тот момент.

Как Вы обратили внимание, данные профиля всегда выводятся на график. Чаще всего используются VWAP за сутки или за неделю. Данный индикатор позволяет строить графики изменения VWAP сериями.

  • Instrument — торговый тикер или значение AUTO. Тикер должен обозначать фьючерс и желательно срок экспирации в буквенном формате (H3 — март 2020) или цифровом (06-13 — июнь 2020). Все параметры должны быть указаны латиницей.
    Примеры:
    • 6E 03-13 — фьючерс на EUR/USD с экспирацией в марте 2020 года
    • ESH3 — фьючерс E-Mini S&P 500 с экспирацией в марте 2020 года
    • CL — нефть (Crude Oil), так как экспирация не указана, будет взят наиболее активный контракт
    • AUTO — на основании тикера инструмента, который подставляет ваш ДЦ система попытается подобрать эквивалентный фьючерс (EUR/USD = 6E, GBPUSD = 6B)
  • Update_in_sec — время обновления индикатора в секундах. Рекомендуется изменять в зависимости от задач и выбранного ТФ.
  • MetaTrader_GMT — параметр для расчета часового пояса времени, которое использует терминал. На активном рынке в режиме AUTO система высчитает его автоматически. На закрытом рынке этот параметр надо принудительно ставить вручную.
  • VWAP_Period — тип графика, описанный в коментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAPs, но о ней чуть ниже.
    Итак возможные значения VWAP_Period:
    • 0 — Custom — пользовательский режим, график будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time
    • 1 — Hour — графики будут строиться за час.
    • 2 — Day — графики будут строиться за сутки. Началом суток условно считаем начало торгов после перерыва. Как правило это 01:00 по Киеву (gmt+2) или 03:00 мск (gmt+4) и именно это время используется в качестве начального периода для расчета.
    • 3 — Week — графики будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу (если быть точнее, то расчет идет до начала суток субботы)
    • 4 — Asia — графики будут строиться за азиатскую сессию (00:00 — 09:00 GMT+2)
    • 5 — Europe — графики будут строиться за европейскую сессию (09:00 — 15:00 GMT+2)
    • 6 — NYSE — графики будут строиться за американскую сессию (15:00 — 24:00 GMT+2)
    • 7 — CME — графики будут строиться за американскую сессию работы Чикагской бирже (16:30 — 23:30 GMT+2)
  • Amount_of_VWAPs — количество графиков VWAP в серии. С целью корректной работы индикатора и оптимизации нагрузки на сегодняшний день стоит принудительное ограничение в серию из 10 графиков.
  • Forex_Shift — количество пунктов, на которые график будет сдвигаться вверх или вниз. Переменная может быть как больше так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвадные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота) при размещении VWAP на инструментах форекс.
  • Custom_Start_time, Custom_End_time — период построения VWAP при выборе пользовательского режима (VWAP_Period=0). В данном режиме серии построить нельзя.
  • NumDev1 — NumDev4 — множители для стандартного отклонения. Принятой практикой считается использование значений «1», «-1», «2» и «-2» относительно графика, который в итоге будет центральным.

Зарубежная информация о VWAP:

In finance, volume-weighted average price (VWAP) is the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon (usually one day). It is a measure of the average price a stock traded at over the trading horizon.

VWAP is often used as a trading benchmark by investors who aim to be as passive as possible in their execution. Many pension funds, and some mutual funds, fall into this category. The aim of using a VWAP trading target is to ensure that the trader executing the order does so in-line with volume on the market. It is sometimes argued that such execution reduces transaction costs by minimizing market impact (the adverse effect of a trader’s activities on the price of a security).

VWAP can be measured between any two points in time but is displayed as the one corresponding to elapsed time during the trading day by information provider.

VWAP is often used in algorithmic trading. Indeed, a broker may guarantee execution of an order at the VWAP price and have a computer program enter the orders into the market in order to earn the trader’s commission and create P&L. This is called a guaranteed VWAP execution. The broker can also trade in a best effort way and answer to the client the realized price. This is called a VWAP target execution; it incurs more dispersion in the answered price compared to the VWAP price for the client but a lower received/paid commission. Trading algorithms that use VWAP as a target belong to a class of algorithms known as volume participation algorithms.

Но, на сегодняшний день самую ценную информацию мы получили от участницы нашего форума Marvi в ветке об индикаторе VWAP, за что ей отдельно спасибо. Мы попытаемся по крошкам собрать всю информацию и воссоздать методологию, так как однозначных шаблонных решений использования VWAP пока нет, а общая информация сводится к тому, что сам дневной VWAP или его отклонения, самостоятельно или совместно с недельным VWAP может служить линией поддержки или сопротивления.

### Ошибка 404 ###

404

Страница, к которой Вы обратились, не существует.

  • Проверьте написание адреса страницы
  • Воспользуйтесь Меню, для перехода на другие страницы сайта!

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий