Индикатор MA2 Signal ver2.1 основной элемент трендовых стратегий.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Шаблон стратегии на скользящих средних

Скользящие средние – это самый популярный трендовый инструмент технического анализа. Многие трейдеры откидывают этот инструмент на задний план из-за того что его сигналы имеют явный запаздывающий эффект.

Однако все трендовые инструменты сильно запаздывают, но при этом их сигналы имеют очень большую силу, поскольку вовремя пойманный разворот тренда с помощью скользящих средних обеспечивает прибыльность на порядок выше риска.

Между прочим, золотое соотношение управления капиталом, а именно профит в два раза больше стоп приказа становится просто невозможным при работе со стратегиями, основывающимися сугубо на осцилляторах, а вот тренд следящие стратегии полностью обеспечивают это правило.

Шаблон стратегии на скользящих средних который мы хотим вам предложить в этой статье является простой стратегией, в которой четко продуманы как алгоритмы входа в рынок, так и правила управлением рисками.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Собственно шаблон стратегии на скользящих средних является мультивалютной торговой стратегией, базовые функции по входу в рынок, анализу тренда которой происходят по всем известным скользящим средним.

Дабы сбалансировать шаблон от ложных сигналов в нем применяется один осциллятор, а также сам процесс торговли происходит только на четырехчасовых и дневных графиках, что позволяет откинуть рыночный шум и сосредоточится на трендовых движениях.

Установка шаблона

Предлагаемый нами шаблон содержит в своем составе четыре индикатора, причем только один из них является пользовательским и позволяет сильно упростить процесс принятия торговых решений. Чтобы не наносить индикаторы поочередно на график предлагаем параллельно с установкой пользовательского индикатора произвести установку шаблона стратегии.

Для этого скачайте все компоненты в конце статьи и поместите индикатор в папку под названием indicators, а шаблон в папку Template. Не знаете как получить доступ к этим папкам? Все очень просто, достаточно войти в запущенном терминале в меню файл и открыть каталог данных.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

После перезапуска торговой платформы вызовите дополнительное меню правой кнопкой мыши на рабочем графике платформы и в появившемся списке запустите «Шаблон стратегии на скользящих средних». В итоге вы должны получить такой график:

Настройки индикаторов. Особенность сигнального индикатора

В этом шаблоне присутствует три экспоненциальные скользящие средние с периодом 4, 14, 120. Эти три скользящие – ядро и база стратегии, причем красная скользящая средняя с периодом 120 отвечает за самое главное направление – фильтр тренда. Собственно каждый может по-своему оптимизировать эту скользящую, поскольку с настройками проблем ни у кого не должно возникнуть.

Второй индикатор MA2 Signal ver2.1 отображает на графике две скользящие средние с периодом 7 и 14, а в момент их пересечения появляется стрелка с точкой входа. Это основной сигнальный индикатор, который стрелочками отображает момент пересечения скользящих и саму точку входа.

Если вы решите оптимизировать стратегию, то в настройках этого индикатора необходимо изменять периоды быстрой и медленной скользящей средней.

Третий индикатор Fractal не является обязательным к применению, однако благодаря ему вы сможете навсегда забыть о проблеме с точкой установки стоп приказа, поэтому для начинающих он особо полезен. Четвертый индикатор, а именно осциллятор OsMA выполняет функцию фильтра, а если точнее покупать разрешается, если гистограмма над сигнальной линией, а продавать, только если гистограмма под сигнальной.

Собственно с составом шаблона мы детально разобрались, поэтому если вы захотите его адаптировать под другой тайм фрейм у вас не должно возникнуть труда с его настройкой.

Сигналы шаблона стратегии на скользящих средних

При использовании этого шаблона очень важно соблюдение всех упомянутых ниже условий. Вход в позицию происходит только по закрытой свече!

Сигнал на покупку:

1) Цена находится строго над скользящей средней с периодом 120 (красная), что сигнализирует о глобальном восходящем тренде.

2) Скользящая с периодом 7 пересекла скользящую с периодом 14 снизу вверх. В момент пересечения индикатор MA2 Signa рисует синюю стрелку вверх.

3) В момент появления синей стрелки вверх гистограмма OsMA находится над нулевой линией.

При открытии позиции на покупку не забываем о рисках, поэтому устанавливаем стоп приказ на уровне ближайшего фрактала с направлением стрелочки вниз или у локального минимума. Как правило, эти точки находятся на одном уровне. Пример:

Сигнал на продажу:

1) Цена находится строго под скользящей средней с периодом 120 (красная), что сигнализирует о глобальном нисходящем тренде.

2) Скользящая с периодом 7 пересекла скользящую с периодом 14 сверху вниз. В момент пересечения индикатор MA2 Signa рисует оранжевую стрелку вниз.

3) В момент появления оранжевой стрелки вниз гистограмма OsMA находится под нулевой линией.

При открытии позиции на продажу не забываем о рисках, поэтому устанавливаем стоп приказ на уровне ближайшего фрактала с направлением стрелочки вверх или у локального максимума. Как правило, эти точки находятся на одном уровне. Пример:

В заключение хотелось бы отметить, что шаблон стратегии на скользящих средних который мы рассмотрели в этой статье является трендовым, поэтому в момент, когда на рынок находит боковик, вы можете получать ложные сигналы.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Технические индикаторы Форекс

Техническим индикатором называется математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента для прогнозирования будущих изменений цен. На основании сигналов технических индикаторов принимаются решения относительно того, как и когда открывать или закрывать позицию. В соответствии с функциональными свойствами индикаторы можно разделить на две группы: индикаторы тенденций и осцилляторы. Индикаторы тенденций помогают выделять движение цены в одном направлении и определять моменты разворота тенденций синхронно или с опозданием. Осцилляторы позволяют определять поворотные моменты с опережением или синхронно.

Индикаторы накладываются на график из окна «Навигатор» при помощи технологии Drag`n`Drop, командой меню «Вставка — Индикаторы» или кнопкой панели инструментов «Графики». Технический индикатор может строиться в создаваемом отдельном окне индикатора с собственной вертикальной шкалой (например, MACD) или накладываться прямо на график цен (например, Moving Average). При этом можно строить индикаторы не только от ценовых данных и их производных (Median Price, Typical Price, Weighted Close), но и от других индикаторов.

Например, можно построить индикатор Moving Average от Awesome Oscillator и тем самым получить в дополнение к AO сигнальную линию. Для этого необходимо сначала построить индикатор AO, а затем при помощи технологии Drag`n`Drop наложить MA на AO и в его настройках в поле «Применить к» выбрать «Previous Indicator Data» (наложить индикатор на данные предыдущего индикатора). Если выбрать «First Indicator Data», MA будет строиться на основании данных самого первого индикатора, которым не обязательно является AO.

При настройке индикаторов, помимо аналитических характеристик, можно задавать цвета элементов, толщину линий и размеры используемых символов. Кроме того, во вкладке «Отображение» можно изменять режим отображения объекта на различных таймфреймах (периодах). При этом индикатор будет показываться только на выбранных периодах. Этот инструмент бывает полезным, если инструмент на разных таймфреймах имеет различные настройки. Также при помощи опции «Показывать в Окне данных» в той же вкладке можно контролировать отображение информации об индикаторах в «Окне данных».

Все настройки можно изменять. Для этого необходимо в окне «Список индикаторов» выделить нужный индикатор и нажать на кнопку «Правка» или выполнить команду «Свойства. » контекстного меню индикатора. Контекстное меню индикатора вызывается нажатием правой кнопки мыши на линии, символе или гистограмме требуемого индикатора. Чтобы удалить индикатор, следует выполнить команду контекстного меню индикатора «Удалить индикатор» либо команду «Удалить окно индикатора» из контекстных меню графика или индикатора. По команде «Удалить окно индикатора» окно индикатора закрывается.

Внимание: подведя курсор к линии, символу или краю столбца гистограммы индикатора, можно определить точное значение данного индикатора в этой точке.

Скальпинг. Индикаторы для скальпинга

Скальпинг – это методика торговли на рынке Forex при небольших колебаниях валюты. Основной смысл, которой заключается в том, чтобы заработать от 10 до 15 центов на каждой сделки, рискуя при этом всего лишь двумя-тремя центами. В итоге работы за день на м1-м5 таймфреймах, сделок совершает достаточно много. Главное — это быстрый вход и выход из сделки, используя при этом лимит-ордера.

Правила скальпинга

К основным правилам скальпинга можно отнести:

  • Наличие очень маленького спреда, не более 3-4 пп.
  • Достаточно большой Bid или Offer;
  • Трейдеру необходимо обладать достаточно большим опытом торговли конкретным инструментом
  • Небольшие, но спокойные колебания цены.

Достоинства скальпинга – торговля практически с минимальным риском.
Недостатки скальпинга – большой объем торговли. Торговля по лимит ордерам, т.е вход и выход должен быть очень быстрым. При всех достоинствах скальпинг по праву считается очень нервной типом торговли, поскольку необходимо постоянно следить за уровнем стоп.

Необходимо иметь ввиду, основные моменты, когда индикаторы для скальпинга не работают:

  • при опубликования важных экономических новостей и событий
  • при низковолатильном рынке (праздники);
  • при фиксации прибыли по окончании сессий (азиатской, европейской и американской), обычно сопровождающейся неслабыми движениями курсов.

Особенно в пятницу.

Как правило в чистом виде индикаторы скальпинга не используются на рынке. Необходима целая система скальпинга, поскольку это дает лучшие результаты по сравнению с одиночным использованием индикатора.

Прикрепленный файл Размер
AMA_STL__Color.zip 1.63 кб
Fourier_extrapolator.zip 2.27 кб
Bands_Fibo_True.zip 1.3 кб
ds_HDiv_OsMA_01.zip 2.3 кб
FIBO_S.zip 2.41 кб
japan.zip 1.34 кб
Kaufman2.zip 1.47 кб
RecentCandles_v2.0.zip 2.37 кб
rvmFractalsLevel.zip 3.85 кб

Часть 2. Скальпинг. Индикаторы для скальпинга.

Прикрепленный файл Размер
ZoneTrade_v2.3.zip 1.72 кб
igrok.zip 1.8 кб
MorningFlat.zip 2.22 кб
NRTR_Gator.zip 2.33 кб
MACD_Signals.zip 2.48 кб
Support_and_Resistance__Barry_.zip 1.11 кб
FiguresCandle.zip 1.58 кб
Channel_ZZ_v2.zip 2.86 кб
MA2_Signal_ver2.zip 2.21 кб

Часть 3. Скальпинг. Индикаторы для скальпинга.

Прикрепленный файл Размер
FX_CHAOS.zip 112.13 кб
e_raibow.zip 614.08 кб
_ind_MA_RSI_MACD_v.7.zip 2.41 кб
Paramon-Scalp.zip 1.85 кб
Zoomer-Pro.zip 2.98 кб
i_DarkCloud_Piersing.zip 1.03 кб
Silver_channels.zip 1.62 кб
SilverTrend_Signal.zip 1.4 кб
SHI_SilverTrendColourBars.zip 2.04 кб

Часть 4. Скальпинг. Индикаторы для скальпинга

Прикрепленный файл Размер
CANDLESTICK.zip 3.76 кб
RSI_Strike(AM).zip 1.6 кб
0-0-TANGO.zip 1.28 кб
MarketPrice _v1_4.zip 3.89 кб

Часть 5. Скальпинг. Индикаторы для скальпинга

Стандартный канал линейной регрессии и уровни поддержки/сопротивлнеия. Если начало канала привязать к ценовому максимуму то с каждым новым минимумом цены канал будет перерисован. Если в течении пяти баров минимум не обновлен — индикатор отрисовывает ценовую метку, которая, после пробоя канала, выступает в качестве уровня сильной поддержки. Для восходящего канала — все наоборот.

Индикатор ZeroLag MACD является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой. Индикатор ZeroLag MACD по сравнению со стандартным MACD выдает сигналы на несколько баров раньше, а расхождения/схождения выражены более явно.

Стандартная диаграмма MACD, у которой повышающиеся и понижающиеся бары окрашены в разные цвета.

Индиктор DailyPivot Points помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка. Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.

Цифровой фильтр цены.

Индикатор показывает сигналы на покупку и продажу.

Один из лучших инструментов классического теханализа: RSI, построенный от основной линии MACD. RSI наложенный на MACD очень наглядно показывает дивергенции текущей цены. В дополнение к дивергенциям MACD великолепно отображаются развороты на малых периодах 1, 5, 15 мин. Дополнительным сигналом к открытию сделки может являться пересечение красной (сигнальной) линии и синей (RSI) линии.

Неплохой трендовый индикатор. Использование до смешного простое.
1. Пересечение нулевой линии снизу вверх — BUY
2. Пересечение нулевой линии сверху вниз — SELL

Действительно полезный индикатор канала. Работает не хуже чем человек. При этом не подвержен психологическим проблемам. Так же полезен тем кто, не умеет строить каналы вручную (или умеющий, но ленивый), должен использовать этот индикатор.

Прикрепленный файл Размер
MVV_LinearRegression.zip 1.38 кб
ZeroLag MACD.zip 1.23 кб
3colormacd.zip 1.71 кб
DailyPivotPoints.zip 2.32 кб
i_Sadukey_V1.zip 2.93 кб
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw.zip 2.1 кб
MACD-RSI.zip 1.63 кб
go.zip 903 байта
NB-channel.zip 1.89 кб

Форекс Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution, A/D)

Технический индикатор Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема. Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены: чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Фактически, этот индикатор — вариант более распространенного индикатора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба они используются для подтверждения ценовых изменений путем измерения соответствующего объема торгов.

Рост индикатора Accumulation/Distribution (A/D) означает накопление (покупку) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с восходящим движением цен. Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с нисходящим движением цен.

Расхождения между индикатором Accumulation/Distribution и ценой бумаги свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена бумаги падает, то следует ожидать разворота цен.

Расчет:
К текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается из него определенная доля дневного объема. Чем ближе цена закрытия к максимуму дня, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к минимуму дня, тем больше вычитаемая доля. Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется.

A/D = SUM (((CLOSE — LOW) — (HIGH — CLOSE)) * VOLUME / (HIGH — LOW), N)

Где:
CLOSE — цена закрытия;
LOW — минимальная цена бара;
HIGH — максимальная цена бара;
N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (. N) — сумма за N периодов.

Стратегии Торговли Форекс индикатор Accumulation Distribution — A/D

  1. Если инструмент (акция или валюта на forex) закрывается на максимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно единице, умноженной на объем.
  2. Если инструмент закрывается выше середины, т.е. ближе к максимальному значению, то на объем умножается величина между нулем и единицей.
  3. Если инструмент закрывается ровно посередине между максимумом и минимумом периода, тогда величина окажется равной нулю.
  4. Если инструмент закрывается ниже середины, т.е. ближе к минимальному значению, то на объем умножается отрицательная величина между нулем и минус единицей.
  5. Если инструмент закрывается на минимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно минус единице, умноженной на объем.

Примечание: поскольку на forex отсутствую данные по объемам купленной и проданной валюты, обычно в качестве Volume используют так называемый тиковый объем — количество изменений котировок в единицу времени.

Объем сделок выступает в роли весового коэффициента при изменении цены — чем больше объем, тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Таким образом, при расчете индикатора Accumulation Distribution каждое последующее значение складывается с предыдущим, а предыдущее представляет собой сумму остальных предыдущих, этим расчет индикатора немного схож с экспоненциальным скользящим средним.

График Accumulation Distribution

Описание индикатора Accumulation/Distribution:

Считается, что на растущем тренде большая часть цен закрытия находится ближе к максимальной цене торгового периода, например часа или дня, более того с вовлечением в тренд все большего и большего количества трейдеров приводит к увеличению объема торгуемой ценной бумаги или валюты. На падающем тренде с ценой происходит противоположное, однако это тоже сопровождается увеличением объема или хотя бы превышением средних значений обхема.
Таким образом, данный индикатор является хорошей мерой того, какие финансовые силы стоят за текущим рыночным трендом.

  1. Как индикатор объема Accumulation/Distribution Line позволяет определить действительно когда увеличивается объем операций, при покупке или продаже финансового актива.
  2. Индикатор Accumulation/Distribution может быть использован для определения объемов денежных потоков. Рост индикатора означает, что на данный момент давление покупателей гораздо выше, а падение индикатора означает что гораздо больше давление продавцов.
  3. Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для нахождения дивергенций различных типов.
  4. Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для подтверждения силы, которая стоит за текущим движением.

Использование Accumulation/Distribution:

  1. Сигналы подтверждения тренда. На растущем тренде индикатор AD должен расти, на падающем -падать, т.е. новый пик на графике цены должен подтверждаться.
  2. Расхождения. Бычье расхождение свидетельствует о слабости растущего тренда; медвежье схождение сигнализирует о слабости падающего тренда.
  3. Графический анализ. На графике индикатора Accumulation Distribution можно применять те же графические техники что и на графике цены. Например, пробой линии тренда на индикаторе AD, говорит о скором пробое линии тренда на графике цены. Зачастую такие фигуры как треугольники или двойные вершины тоже пробиваются на графике индикатора до соответствующего пробития на графике цены.

Недостатки:

  1. Индикатор не берет во внимание рыночные гэпы. Если актив открывается с гэпом вверх и закрывается посередине между минимумом и максимумом, индикатор Accumulation Distribution не примет во внимание сам гэп. В случае серии гэпов это вносит существенную ошибку в расчеты.
  2. Поскольку индикатор Accumulation/Distribution очень близко повторяет ценовые движения, особенно цену закрытия, он иногда движется точно также как и актив, по которому он считается, поэтому пропускает ряд расхождений.
  3. В некоторых случаях достаточно трудно определить едва различимы изменения в объемах. Например, скорость нисходящего тренда может замедляться, но это может быть невозможно определить до тех пор, пока индикатор Accumulation Distribution не развернется.

Форекс Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC)

Цена — это элемент, который изменяется в последнюю очередь. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменит свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении, до тех пор пока цена не начнет менять свое направление.

Технический индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление текущей движущей cилы. Этот индикатор будет менять направление перед изменением движущей силы, которая, в свою очередь, будет менять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества во время торговли.

Нулевая линия — это, по существу, место, где движущая сила сбалансирована с ускорением. Если Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) выше нуля, то обычно для ускорения бывает легче продолжить движение наверх (и наоборот — когда ниже нуля). В отличие от Аwesome Оscillator, пересечение нулевой линии не представляет собой сигнала. Единственное, что необходимо делать, чтобы контролировать рынок и принимать решения, — это следить за изменением цвета. Чтобы избежать длительных размышлений, необходимо помнить: при помощи АС нежелательно покупать, когда текущий столбец окрашен в красный цвет, и нежелательно продавать, когда текущий столбец окрашен в зеленый цвет.

Если входить в рынок в направлении движущей силы (индикатор Acceleration/Deceleration выше нуля при покупке, ниже нуля — при продаже), то необходимы только два зеленых столбца (для покупки) или два красных столбца (для продажи). Если движущая сила против открываемой позиции (индикатор ниже нуля при покупке и выше нуля при продаже), необходимо подтверждение, поэтому требуется дополнительный столбец. В этом случае для короткой позиции нужно, чтобы индикатор показывал три красных столбца выше нулевой линии, а для длинной — три зеленых столбца ниже нулевой линии.

Расчет
Гистограмма АС — это разность между значением 5/34 гистограммы движущей силы и 5-периодным простым скользящим средним, взятым от этой гистограммы.

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)
AC = AO — SMA (AO, 5)

где:
MEDIAN PRICE — медианная цена;
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
SMA — простое скользящее среднее;
AO — индикатор Awesome Oscillator.

Стратегия Торговли Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC)

Индикатор АС является третьим измерением в стратегии Билла Вильямса. Автор рекомендует использовать периоды 5 и 34, так как они дают меньше ложных сигналов. Но многие независимые трейдеры не согласны с этим утверждением и используют свои параметры.

В торговом терминале MetaTrader 4 индикатор Acceleration/Deceleration имеет вид гистограммы. По умолчанию периоды роста рисуются зелеными столбцами, а периоды падения – красными. Нулевая линия выступает в роли баланса между движущей силой и ускорением.

Сигналы индикатора АС по стратегии Билла Вильямса:

1.1. Сигнал на покупку выше нулевой линии.(AC > 0)

Гистограмма выше нуля. Движущая сила направлена вверх. Сигнал образуется при возникновении 2-х последовательных столбцов с более высокими значениями, чем последний наименьший столбец. Отложенный ордер на покупку (buy stop) выставляется на максимум (high) сигнального бара плюс 1-5 пунктов фильтра (рис. 2).

1.2. Сигнал на продажу ниже нулевой линии. (AC 0)

Гистограмма выше нуля. Движущая сила направлена вверх. Сигнал образуется при возникновении 3-х последовательных столбцов с более низкими значениями, чем последний наибольший столбец. Отложенный ордер на продажу (sell stop) выставляется на минимум (low) сигнального бара минус 1-5 пунктов фильтра (рис. 5).

Важно помнить, что первым сигналом всегда будет касание первого фрактала. Лишь после этого можно использовать сигналы АС. Также, в отличие от «чудесного» осциллятора Awesome Oscillator (АО), пересечение нулевой линии столбцами АС не являются торговыми сигналами. Пересечение лишь уменьшает число столбцов гистограммы, необходимых для образования сигнала. В случае, если АС даст сигнал и будет выставлен отложенный ордер, но до исполнения ордера гистограмма поменяет свой цвет, сигнал отменяется.

Заключение.
Как уже было замечено, индикатор Ускорения/Замедления АС является третьим измерением в стратегии Била Вильямса. Соответственно АС рекомендовано использовать со всеми остальными инструментами (фракталами, движущей силой (АО), зональной торговлей и линий баланса). Если же использовать индикатор отдельно от всего, самостоятельно, можно также получить неплохие результаты. Но для уменьшения ложных сигналов, необходимо заранее определить преобладающую тенденцию и работать исключительно в ее сторону. Ведь не зря же Билл Вильямс постоянно утверждает: «The trend is your friend».

Форекс Индикатор Alligator (Аллигатор)

«Большую часть времени рынок никуда не движется. Только 15–30% от всего времени рынок образует какие-то тенденции, и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, почти все свои прибыли извлекают из трендовых движений. Мой дед часто повторял: «Даже слепая курица найдет зерна, если ее кормить в одно и то же время». Мы называем торговлю по тренду «рынок слепой курицы». Хотя нам понадобились годы, мы все-таки разработали индикатор, который всегда позволяет нам «держать порох сухим» до тех пор, пока мы не окажемся в «рынке слепой курицы».»

Bill Williams

Технический индикатор Alligator — это комбинация Линий Баланса (Скользящих Средних, Moving Averages), использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее).

Красная линия (Зубы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже (8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее).

Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок (5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).

Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15–30 процентов времени, то необходимо следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов.

Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены, Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается — чем дольше он спит, тем более голодным он будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, — это открывает свою Пасть и начинает зевать. Затем он начинает чуять запах пищи: мясо быка или мясо медведя, и начинает за ним охотиться. Когда Аллигатор основательно наестся, он начинает терять интерес к пище-цене (Линии Баланса сходятся) — это время для фиксирования прибыли.

Расчет
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDEAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDEAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDEAN PRICE, 5, 3)

где:
MEDIAN PRICE — медианная цена;
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
SMMA (A, B, C) — сглаженное скользящее среднее. Параметр А — сглаживаемые данные, В — период сглаживания, С — сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг — 3;
ALLIGATORS JAW — Челюсти Аллигатора (синяя линия);
ALLIGATORS TEETH — Зубы Аллигатора (красная линия);
ALLIGATORS LIPS — Губы Аллигатора (зеленая линия).

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Alligator (Аллигатор)

Описание индикатора Аллигатор:

Как уже стало понятно, индикатор Аллигатор — это обычная комбинация трех сглаженных скользящих средних с различными периодами (13, 8 и 5) и различным смещением (8, 5 и 3 соответственно), построенных не по цене закрытия а по медианой цене. Каждая из этих скользящих средних по автору (Билу Вильямсу) имеет свое «крокодиловое» название.

Наиболее длинная скользящая средняя — «Челюсть Аллигатора» (с периодом 13 и смещением 8) показывает уровень цен, который должен установиться на рынке, если на него не будут влиять новые факторы. Это как бы долгосрочный аналог справедливой рыночной цены. Именно поэтому автор и назвал ее «Линией Баланса». Считается, что если цена находится выше «Челюсти Аллигатора» — то рынок позитивно оценивает новые факторы и будет продолжать двигаться вверх. Наоборот, если цена находится ниже «Челюсти Аллигатора», то рынок негативно оценивает новые факторы и будет продолжать двигаться вниз.

Скользящие средние с меньшим периодом оцениваются точно также, но относятся к более краткосрочному периоду.

Сам Билл Вильямс описывал эти линии весьма своеобразным образом, поэтому иногда для понимания его теории нужны комментарии. Скользящие средние он называл Линиями Баланса и говорил, что если все скользящие средние переплетены, значит Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем голоднее становится. В этом есть своя логика, и она согласуется с некоторыми концепциями технического анализа. В данном случае длительное «переплетение» скользящих средних означает не что иное, как длительную консолидацию или узкий торговый диапазон.

Вильямс указывает, что когда Аллигатор просыпается после долгого сна, он очень голоден и начинает охотиться за ценой до тех пор, пока не насытится. Это нечто иное, как прорыв торгового диапазона, который обычно тем сильнее, чем дольше и была предыдущая консолидация и чем меньше она была по высоте.

Вильямс указывает, что после того, как Аллигатор основательно наелся, он начинает терять интерес к пище скользящие средние начинают сходиться. Это ни что иное, как новая консолидация после быстрого тренда. В это время и согласно его теории в соответствии в общей концепцией технического анализа трейдер должен закрывать свои позиции и ждать когда начнется новый тренд.

Использование индикатора Аллигатор (сигналы Аллигатора) :

Одним из самых больших плюсов индикатора Аллигатор является то, что он позволяет избежать двоякого толкования большинства сигналов.

  1. Индикатор Аллигатора можно использовать для определения того, насколько сильным будет последующее движение на рынке. Это, как правило, можно определить по тому времени, которое линии скользящих средних находятся в переплетенном состоянии. Чем больше это время, тем больше, как правило, последующее трендовое движение. Однако использование скользящих средних подобных Аллигатору — не лучший метод. Альтернатива этому – отслеживание любого показателя волатильности, например стандартного отклонения (среднеквадратического отклонения), или основанных на этих показателях индикаторов, например Bollinger Bands.
  2. Сигналы подготовки к входу в рынок. Если в период торгового диапазона амплитуда колебаний скользящих средних начинает увеличиваться и пространство между линиями немного растет, это означает что, скорее всего, начинается новый тренд, направление которого покажет первый появившийся фрактал. После появления первого фрактала можно начинать готовится к торговле.
  3. Для сигналов входа в рынок индикатор Аллигатора обычно не использую в чистом виде. Обычно сигналом для покупки является движение линий аллигатора вверх и пробитие рынком фрактала, направленного вверх. Покупка осуществляется либо на уровне фрактала, либо чуть выше. При этом фрактал должен быть выше всех трех скользящих средних Сигналом на продажу является обратный, т.е. движение линий аллигатора вниз и пробитие рынком фрактала, направленного вниз, при этом фрактал должен быть ниже скользящих. Иногда для подтверждения сигнала ждут еще один фрактал, который должен быть выше (для сделки на покупку) или соответственно ниже (для сделки на продажу) предыдущего фрактала.
  4. Для добавления к уже существующей позиции. Добавление объема к уже существующей позиции происходи в случае, если ситуация предыдущего правила остается, и появляется следующий фрактал далее предыдущего.
  5. Для определения тренда. Если скользящая средняя с периодом 13 (Челюсти Аллигатора) находится в наибольшем удалении от ценовых баров, 8-периодная скользящая средняя (Зубы Аллигатора) находится между 13- и 5-периодной скользящими средними, а последняя 5-периодная скользящая средняя (Губы Аллигатора) находится ближе всего к ценовому графику, то на рынке начинается тренд. Чем дальше эти линии находятся друг от друга, тем сильнее тренд. Тренд заканчивается, если скользящие средние начинают пересекаться с ценами и между собой.
  6. Для установки стопа. В качестве уровня стоп приказов при торговле по тренду используют 13-периодную скользящую среднюю 1 – «Челюсти Аллигатора». Однако в зависимости от того, какой риск собирается нести трейдер он может использовать в качестве уровня Stop loss любую из этих линий. Установка стопа на самой длинной линии (13-периодной, синей) повышает риск потерь, поскольку к моменту достижения этой линии ценой, трейдер может уже находиться в убытках. Установка стопа на самой быстрой линии (5-периодной, зеленой) приводит к тому, что трейдер закроет позицию при малейших признаках окончания тренда, а значит, может пропустить большую часть тренда и не дополучить прибыль.
  7. Иногда применяют производные от индикатора Аллигатор инструменты, например, осциллятор Gator, Awesome Oscillator, Accelerator.

Недостатки индикатора Аллигатор:
Как и все индикаторы, построенные на системе скользящих средних Аллигатор запаздывает в своем сигнале о начале формирования тренда и дает в этот момент множество ложных сигналов.

Форекс индикатор Average Directional Movement Index

Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер.

Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.

Эти простые торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить «экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка — минимальная цена дня пересечения.

Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.

Расчет
ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

где:
N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (. N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Стратегии Торговли Форекс индикатор Average Directional Movement Index

ADX (индикатор вероятной направленности Average Directional Index). Представляет из себя часть системы направленного движения DMI (Directional Movement Index) и основан на фильтрации по темпам изменения цены. Впервые был упомянут Дж. Уоллесом Уайлдером младшим в 1978 году, в издании «»New Concepts in Technical Trading Systems» (Новые концепции технических торговых систем).

Автор исходил из постулата о том, что рынки не могут находиться в состоянии сильных трендов более, чем 30% времени. Данный индикатор служил важной задаче избежать (или уменьшить) убытки в результате работы по системе следования за трендом в случае, если такового тренда нет.

Система имеет фильтр (DMI), позволяющий входить в рынок только при наличии существенного тренда. Трейдер или инвестор, которые работает с DMI, получает возможность игнорировать сигналы на неактивном рынке, с «боковым» трендом.

Система направленного движения DMI состоит из индикаторов +DI и -DI. В своей книге Уайлдер дал подробные инструкции по их расчету и интерпретации.

Индикатор ADX отображается на ценовом графике в отдельном окне (ниже графика цены). На рисунке представлен дневной график GBPUSD с окном индикатора АДХ.

Обратите внимание, как ослабевает тенденция, когда ADX снижается. Рынок переходит в коррекцию, разворот или оказывается в спокойной фазе после завершения тенденции. При снижающемся ADX обычным явлением становятся ложные сигналы.

Открывать сделки в направлении коррекции не следует. В случаях, когда ADX поднимается, можно констатировать усиление тенденции, и это дает возможность совершать сделки в направлении текущего тренда. Про оживление рынка или рождение нового тренда может свидетельствовать разворот ADX снизу вверх.

Актуальными показания ADX являются тогда, когда его значение выше уровня 20 — 22. Когда ADX разворачивается сверху вниз, текущая тенденция теряет интенсивность (слабеет) и увеличивается вероятность коррекционного движения или разворота. Поэтому, когда ADX входит в зону экстремальных значений, важно следить за возможной сменой направления тренда.

Важное замечание: рост ADX говорит о наличии тренда, но не говорит о его направлении.

Т.е., ADX растёт на любом тренде (как на нисходящем, так и на восходящем). Снижение ADX говорит об отсутствии тренда.

Направление текущего тренда определяется в данном индикаторе за счет двух других линий Системы направленного движения DMI. (Линии +DI и –DI). В случае, когда +DI выше –DI и ADX растет, тренд признается восходящим и можно покупать инструмент. Если же +DI ниже –DI и ADX растет, то тренд нисходящий и следует продавать.

Разработчик индикатора утверждал, что оптимальным периодом , устанавливаемым в свойствах, является диапазон от 14 до 17.

Рассмотрим пример.

В зоне 1 ADX растет, в зоне 2 падает. В зоне 1 можно открывать позицию в направлении основной тенденции, в зоне 2 не рекомендуется входить в рынок, а открытые позиции — закрыть.

Рассмотрим систему DMI (период 14). Зона 1. ADX разворачивается снизу вверх, линия +DI выше, чем –DI, что является сигналом к открытию длинных позиций. Зона 2. Линия +DI все еще выше, чем –DI, но ADX развернулся и это – сигнал к выходу из покупок.

Зона 3. Линия –DI пересекает +DI снизу вверх, что сигнализирует возможность открывать продажи, но ADX при этом продолжает падать, что не подтверждает силу нисходящего движения. Позже стало очевидным, что рынок находится в боковом движении и открывать сделки неперспективно.

Учитывая указанные особенности индикатора ADX, для создания собственной торговой системы, рекомендуется применять его совместно с другими техническими индикаторами или осцилляторами.

Форекс Индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)

Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

Индикатор Average True Range часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью Average True Range формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Расчет
Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

  • разность между текущими максимумом и минимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)

График:

Описание:
Первоначально Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range — TR), который определяется как максимальное из трех значений:

  • Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
  • абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
  • абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Если диапазон колебаний внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно велик, то скорее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то наиболее вероятно для расчета TR будут использоваться два других вышеуказанных метода. Последние два варианта обычно получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум. Последние ситуации -ценовые разрывы или гэпы (gaps) достаточно редки на Forex и в основном случаются на выходных, если в течение выходных вышли серьезные новости.

Средний истинный диапазон — Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов — простому среднему, экспоненциальному или другому.

Использование:
Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.

Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.

Низкий уровень индикатора cредний истинный диапазон (Average True Range) обозначает тихую торговлю в небольшом диапазоне, а высокие значения обозначают интенсивную торговлю в широком диапазоне.
Длинный период низкого ATR обозначает консолидацию, которая, скорее всего, приведет к быстрому продолжению движения или развороту.
Высокие значения ATR обычно являются следствием быстрых движений и редко остаются на длительный период. Поскольку ATR показывает абсолютное значение волатильность, то валютные пары на Forex c низкими ценами будут при прочих равных условиях иметь более низкий ATR и наоборот.

Основную концепцию индикатора cредний истинный диапазон (Average True Range) можно выразить следующим образом: чем больше значение индикатора, тем больше вероятность разворота тренда; чем меньше значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Недостатки:
В качестве недостатков обычно указывается один — при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.

Форекс Индикатор Чудесный Осциллятор Билла Вилльямса (Awesome Oscillator, AO)

Технический индикатор Чудесный Осциллятор Билла Вилльямса (Awesome Oscillator, AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, также построенного по средним точкам (H+L)/2. Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка.

Awesome Oscillator (сокр. AO), в переводе с английского «Чудесный Осциллятор», Билла Вильямса – это индикатор, показывающий разницу между двумя простыми скользящими средними, что позволяет определить движущую силу рынка. Автор разработал данный индикатор на основе уже существующего индикатора MACD, внеся несколько изменений. Также как и MACD, при построении используются два простых скользящих средних. Но в отличие от MACD «Чудесный Осциллятор» строится как разница простых скользящих средних с периодами 5 и 34, а также применяются не цены закрытия свечей, а средние цены (англ. Median Price), т.е. среднее арифметическое максимальной и минимальной цен бара (свечи):

где:
High — максимум данного бара;
Low — минимум данного бара.

Таким образом, формула Awesome осциллятора выглядит так:

где:
SMA – от англ. Simple Moving Average – простое скользящее среднее;
Median Price – средняя (или медианная) цена.

Awesome Oscillator колеблется вокруг нулевой отметки и выглядит, как гистограмма из столбцов красного или зеленого цвета. Красным цветом отмечается столбец, если он ниже предыдущего, зеленым – если выше предыдущего (см. рис. 1).

Торговые сигналы индикатора Awesome Oscillator

Индикатор очень прост в применении и дает довольно четкие сигналы для входа в рынок, однако для более успешной торговли лучше использовать дополнительные методы технического анализа для подтверждения этих сингалов. Например, сам автор Билл Вильямс использует АО вместе с индикатором Фракталы.

1. Сигнал «Блюдце»

Традиционно это сигнал на покупку и состоит из трех столбцов гистограммы, находящихся выше нулевой отметки. При этом средний столбец должен быть красного цвета, а правый – зеленого (см. рис. 2). Однако, трейдеры рассматривают как сигнал на продажу противоположное, зеркальное, положение «блюдца», т.е. ниже нулевой отметки, где средний столбец – зеленый, правый – красный.

2. Сигнал «Пересечение Нулевой Отметки»

Образуется при переходе нулевой отметки. Если переход происходит снизу вверх (при этом оба столбца зеленого цвета), то это сигнал на покупку. Если снизу вверх (при этом оба столбца красного цвета), — то это сигнал на продажу (см. рис. 3).

3. Сигнал «Два Пика»

Когда столбцы индикатора находятся ниже нулевой отметки и вырисовывают второй минимум подряд, но который выше предыдущего (т.е. ближе к нулю), то это считается сигналом на покупку. Также как и последующий третий и т. д. минимумы подряд (при условии, что последующий будет выше предыдущего). Зеркальное отражение – сигнал на продажу (см. рис. 4).

Для всех сигналов действуют 2 важных правила:

1) Сигналом на покупку всегда будет являться столбец зеленого цвета, на продажу – красного. Т.е. текущий (нулевой) столбец также должен быть соответствующего цвета, и если до открытия отложенного ордера отрисовался противоположный по цвету бар – сигнал отменяется;

2) Сигнал считается действительном только, когда бар (столбец гистограммы) уже отрисован и не может изменить цвет.

Форекс Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е., высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е., низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

К особенностям этого индикатора можно отнести:

  • резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
  • если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции;
  • если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции;
  • движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.

Последнее наблюдение полезно при прогнозировании ценовых ориентиров.

Расчет

Полосы Боллинджера формируются из трех линий.
Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее.
ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).
TL = ML + (D * StdDev)

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.
BL = ML — (D * StdDev)

Где:
SUM (. N) — сумма за N периодов;
CLOSE — цена закрытия;
N — количество периодов, используемых для расчета;
SMA — простая скользящая средняя;
SQRT — квадратный корень;
StdDev — стандартное отклонение:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Рекомендуется использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения — для расчета границ полосы. Кроме того, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

Полосы Боллинджера — индикатор, который был предложен Джоном Боллинджером (John Bollinger), учредителем и президентом Bollinger Capital Management, Inc., — компанию, специализирующуюся в области инвестиций и доверительного управления финансами корпораций и физических лиц.

Джон Боллинджер долгое время работал главным аналитиком крупного кабельного телеканала Financial News Network (FNN), публикующем финансовые новости.

Всемирную известность Боллинджер получил благодаря так называемым «Полосам Боллинджера» (Bollinger Bands), которые получили массовое признание и в настоящее время интегрированы в большинство из используемых аналитических компьютерных приложений.

Внешне полосы Боллинджера напоминают процентные конверты скользящих средних, но имеют замечательную особенность: в полосах Боллинджера величина вертикального сдвига линии скользящей средней (Moving Average) выражается некоторым количеством стандартных отклонений цены (в отличии от конвертов скользящих средних, внешние границы которых образованы за счет вертикального сдвига вверх и вниз на определенную постоянную величину, выраженную в процентах).

Центральная линия полос Боллинджера является скользящей средней от которой и строятся полосы Боллинджера вверх и вниз. Полосы удаляются от центральной линии на регулируемое расстояние, равное коэффициенту, на который умножается стандартное отклонение. Учитывая, что стандартное отклонение зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину. При неустойчивом рынке она увеличивается, а в стабильные периоды — уменьшается:

Полосы Боллинджера можно наносить как на график цены, так и на график индикатора. Джон Боллинджер рекомендовал для построении полос Боллинджера следующие параметры: период усреднения для скользящей средней 20, количество стандартных отклонений 2.

Цене свойственно оставаться в пределах конвертов Боллинджера (между верхней и нижней границ). Интерпретация индикаторы основана именно на этом свойстве. Диапазон между верхней и нижней полосами отображает волатильность и как следствие — меняется. Высокая волатильность приводит к расширению полос Боллинджера, а низкая – к сужению.

На рисунке: в красном прямоугольнике можно видеть, как цена находится в боковом диапазоне, а полосы Боллинджера постепенно фиксируют снижение волатильности. Затем в желтом прямоугольнике обозначена зона, где полосы сузились и затем произошел прорыв цены вверх с началом выраженного трендового движения.

Затем цена достигла пикового значения, полосы Боллинджера показали снижение волатильности и разворот графика вниз, а затем и прорыва нижней полосы.

Следует обратить внимание, что на растущем рынке цена ни разу не опускалась к нижней полосе даже в периоды коррекций.

Особенности полос Боллинджера

  1. Сужения полос. Соответствуют резкому изменению цены и снижению волатильности.
  2. Выход цены за пределы полос. Можно ожидать продолжения текущей тенденции.
  3. Вершины и впадины цены за пределами полос, за которыми следуют следуют вершины и впадины внутри полос. Возможен разворот тенденции.
  4. Цена, начав движение от одной из границ конвертов, обычно достигает противоположной границы. Это свойство очень полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.
  5. Сильное зауживание полос может говорить о сильной консолидации и приближении импульсного прорыва цены. Чем больше цена находится в пределах узких полос, тем сильнее ближе прорыв.

Форекс Индикатор Индекс Товарного Канала Commodity Channel Index (CCI)

Технический индикатор Индекс Товарного Канала Commodity Channel Index (CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:

Для поиска расхождений
Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

В качестве индикатора перекупленности/перепроданности
Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 — о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Расчет
Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP — SMA (TP, N)

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

Разделить M на D
CCI = M / D

где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Индекс Товарного Канала Commodity Channel Index (CCI)

Введение:
Индекс товарного канала (Commodity Channel Index — CCI) был разработан Дональдом Ламбертом. Первоначально Индекс товарного канала был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом.

CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.

Для целей масштабирования, Ламбрет установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось между уровнями -100 and +100 .

Описание индикатора CCI:
Индикатор CCI колеблется выше и ниже нулевой отметки. Процент значений Commodity Channel Index, которые находятся между +100 и -100 будет зависеть от количества периодов, использованных для его построения. Более короткий (с меньшим количеством периодов) индикатор CCI будет более волатильным, и меньше его значений будет попадать в диапазон между +100 и -100. Соответственно, чем больше периодов будет использовано для расчета CCI, тем больше процентов значений индикатора будет находиться между +100 и -100.

Сам автор рекомендовал в качестве основного параметра индикатора CCI 1/3 полного цикла (например от минимума, до следующего минимума или от максимума до следующего максимума).

Например. Если цикл колебаний рынка — 30 дней, то рекомендуемое значение для индикатора CCI — 10 дней.

Примечание: само определение длины цикла должно производиться независимо от Индекса товарного канала и другими методами.

CCI является достаточно разносторонним индикатором, способным создавать большой спектр сигналов на покупку и продажу. Трейдеры и инвесторы используют CCI для определения разворотных ценовых точек, экстремумов на графике цены и силы тренда. Как и большинство индикаторов CCI должен использоваться с подтверждениями от других техник.

Использование индикатора CCI:
Рекомендации автора по работе Индексом товарного канала касались движений, которые выходят выше +100 и ниже -100 и дают сигналы на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80% времени значения CCI находятся между уровнями +100 и -100, сигналы на покупку и продажу будут появляться 20 — 30% процентов времени.

Когда индикатор CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100. Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100.

Кроме авторских рекомендаций, впоследствии индикатор CCI стал использоваться и для определения разворотных точек. CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности рынка. Считается, что валютная пара перепродана, если CCI падает ниже -100 и перекуплен, если он вырастает выше +100. После того как индикатор CCI вошел в зону перепроданности (ниже -100), сигнал на покупку возникает при пересечении уровня -100 в обратном направлении (снизу вверх). Когда CCI находится в зоне перекупленности (выше +100) сигнал на продажу возникает, если CCI пересекает уровень +100 в обратном направлении (сверху вниз).

Как и на большинстве осцилляторов, на CCI используется анализ дивергенций, который усиливает торговый сигнал. Положительная дивергенция ниже -100 (т.е. два последовательных минимума на CCI, когда второй минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на графике цен) увеличивают силу сигнала при пересечении ценой уровня -100 снизу вверх. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два последовательных максимума на индикаторе выше +100, когда второй максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом графике) увеличивают силу сигнала подаваемого при пересечении CCI уровня +100 сверху вниз.

Пробитие линий тренда образовавшихся на самом индикаторе тоже могут расцениваться как сигналы входа или выхода из позиции. Трендовые линии могут быть нарисованы путем соединения последовательных максимумов или минимумов. На уровне перепроданности (ниже -100) пробитие такой трендовой линии вверх считается сигналом к росту рынка и наоборот на уровнях перекупленности (выше +100) пробитие трендовой линии вниз может быть расценено как сигнал на продажу.

Недостатки:
Индекс товарного канала (Commodity Channel Index) создан для циклических рынков и хорошо работает только тогда, когда рынок действительно подвержен достаточно постоянным циклам. На рынке Forex циклы являются трудно распознаваемыми, соответственно оптимальный период индикатора CCI подбирается с большим трудом.

Форекс Индикатор Демарка (DeMarker, DeM)

Технический индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сопоставлений максимума текущего бара с максимумом предыдущего. Если максимум текущего бара выше, то регистрируется соответствующая разность. Если текущий максимум меньше или равен максимуму предыдущего бара, то регистрируется нулевое значение. Затем полученные таким образом разности за n периодов суммируются. Полученное значение становится числителем индикатора DeMarker и делится на ту же самую величину плюс сумма разностей между ценовыми минимумами предшествующего и текущего баров. Если текущий ценовой минимум больше того, который был на предыдущем баре, то фиксируется нулевое значение.

Когда показания индикатора DeMarker опускаются ниже отметки 30, то ожидается разворот цен вверх. Когда показания индикатора поднимаются выше отметки 70, то ожидается разворот цен вниз.

Использование более длительных периодов расчета позволяет «зацепиться» за долгосрочную тенденцию в развитии рынка. Индикаторы с короткими периодами позволяют выходить на рынок в точке с наименьшим риском и планировать момент заключения сделки так, чтобы она была в русле основной тенденции.

Расчет

Значение индикатора DeMarker в интервале i вычисляется следующим образом:

Вычисляется DeMax (i)
Если HIGH (i) > HIGH (i — 1) , то DeMax (i) = HIGH (i) — HIGH (i — 1),
иначе DeMax (i) = 0

Вычисляется DeMin (i)
Если LOW (i) SIGNAL)

Зона 1. Расстояние между MACD и SIGNAL увеличивается, значения OsMA растут. Покупатели становятся сильнее, повышающая тенденция усиливается.

Зона 2. Расстояние между MACD и SIGNAL уменьшается, значения OsMA начинает падать. Покупатели слабеют, тенденция замедляется, самое время задумать о выходе из покупок.

Сигнал на продажу: ОsMA пересекает 0 сверху вниз (MACD < SIGNAL)

Зона 3. Расстояние между MACD и SIGNAL увеличивается, OsMA растет в отрицательном порядке. Продавцы перехватили баланс в свои руки и толкают цену вниз, понижающая тенденция усиливается.

Зона 4. Расстояние между MACD и SIGNAL сокращается, OsMA становится все меньше. Происходит замедление тенденции, продавцы начинают сдавать позиции, время искать момент для выхода из продаж.

Для уменьшения количества ложных сигналов, очень хорошо заранее определить на рынке преобладающий тренд. Это можно сделать как с помощью других индикаторов (к примеру ADX, MACD и т.д.), так и с помощью других проверенных методик. При бычьем тренде, пересечение линии нуля сверху вниз в большинстве случаев будет говорить о том, что скорее всего началась коррекция (продавать против тренда не рекомендуется), и при ее ослаблении (столбцы OsMA начнут приближаться к 0) искать сигналы на покупку еще до пересечения. Это позволяет найти более выгодные точки для входа. При медвежьем тренде работать с точностью наоборот.

Дивергенции и конвергенции OsMA.

Также как и множество других индикаторов технического анализа, OsMA довольно хорошо показывает бычье расхождение и медвежье схождение, которые позволяют уловить моменты коррекции или разворота на более раннем этапе.

Вывод: осциллятор скользящей средней OsMA можно назвать прямым родственником MACD со всеми вытекающими. К преимуществам можно отнести хорошее отображение баланса сил быков и медведей в текущий момент времени, неплохие сигналы при дивергенции/конвергенции, также может быть полезен сигналами для доливки по тренду. Из недостатков: чем ниже таймфрейм, тем больше ложных сигналов, не рекомендуется использовать как индикатор перекупленности/перепроданности.

Не стоит забывать, что нет оптимальных настроек для любого из индикаторов, поэтому всегда можно поэкспериментировать с параметрами и найти наиболее подходящие для себя.

Форекс Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV)

Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем, прост. Если цена закрытия текущего бара выше цены закрытия предыдущего, значение объема текущего бара прибавляется к предыдущему значению OBV, а если закрытие текущего бара ниже предыдущего, текущий объем вычитается из предыдущего значения Балансового Объема.

Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, утверждающем, что изменения OBV опережают ценовые. Согласно этому принципу, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Когда позднее начинает вкладывать широкая публика, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти.

Если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое «отсутствие подтверждения». Это может наблюдаться на вершине бычьего рынка (когда цена растет без соответствующего роста Балансового Объема или опережая его) или в основании медвежьего рынка (когда цена падает без соответствующего уменьшения Балансового Объема или опережая его).

О восходящей тенденции On Balance Volume можно говорить, если каждый новый пик выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей. По аналогии, нисходящая тенденция OBV предполагает последовательное понижение пиков и впадин. Когда OBV движется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин, — это неопределенная тенденция.

Если тенденция установилась, она остается в силе до момента перелома. Перелом в тенденции индикатора On Balance Volume может произойти двумя способами. В первом случае тенденция изменяется с восходящей на нисходящую или с нисходящей на восходящую.

Во втором случае перелома тенденция OBV переходит в неопределенную и остается таковой на протяжении более трех периодов. Таким образом, если восходящая тенденция меняется на неопределенную и остается таковой в течение только двух периодов, а затем опять переходит в восходящую, следует считать, что тенденция OBV все это время была восходящей.

Когда тенденция индикатора On Balance Volume меняется на восходящую или нисходящую, происходит так называемый «прорыв». Поскольку прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах OBV вверх и, соответственно, продавать в случае прорыва OBV вниз. Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции не изменится.

Расчет
если текущая цена закрытия выше предыдущей, то: OBV (i) = OBV (i — 1) + VOLUME (i)

если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то: OBV (i) = OBV (i — 1) — VOLUME (i)

если текущая цена закрытия равна предыдущей, то: OBV (i) = OBV (i — 1)

где:
OBV (i) — значение индикатора On Balance Volume в текущем периоде;
OBV (i — 1) — значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде;
VOLUME (i) — объем текущего бара.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV)


Балансовый объем (англ. On Balance Volume, сокр. OBV)
– это индикатор, использующийся в техническом анализе рынка Forex. Впервые его описал Джозеф Гранвилл в 1963 году в своей книге «New Key to Stock Market Profits» («Новый ключ к прибылям фондового рынка»). Автор применял индикатор для анализа товарного рынка, поскольку считал показатель объема основной движущей силой. Главным было то, что изменения цены можно спрогнозировать на базе изменения торгового объема. Однако в настоящее время индикатор On Balance Volume находит широкое применение для анализы рынка Forex.

Индикатор Балансового объема является опережающим. Это связано с утверждением, что при вложении больших денежных средств крупными участниками рынка Форекс более мелкие инвесторы продолжают продавать, и цена изменяется с задержкой. Поэтому на свечном графике такое изменение видно не сразу, однако это можно увидеть с помощью индикатора объема. Далее крупные участники рынка закрывают лонговые позиции по выгодной для них цене большими объемами, что опять свидетельствует о скором резком изменении цены. Поэтому OBV используется как показатель главных моментов разворота тренда.

Однако сам по себе индикатор не может использоваться как показатель четких сигналов на вход или выход их рынка и требует подтверждения другими индикаторами.

Основные правила индикатора Балансового объема:

1. Если линия индикатора On Balance Volume растет вместе с ростом цены, то это является подтверждением восходящего тренда (см. рис. 2).

2. Если линия индикатора снижается вместе с падением цены, то это является подтверждением нисходящего тренда.

3. Если линия OBV понижается при росте цены или повышается при ее падении, возникает дивергенция – это сигнал на скорое изменение тренда (см. рис. 3).

Индикатор используется как правило на крупных таймфреймах: часовых, 4-х-часовых дневных, недельных и т.д.

Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.

Запрашиваемая страница не найдена

Перейдите в начало сайта или воспользуйтесь поиском по сайту

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий