Индикатор Envelopes (Конверты) обзор, описание, настройка

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Индикатор Envelopes (конверты)

Индикатор Envelopes (Конверты) – отличный трендовый инструмент, который отлично подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли. Это достигается за счет того, что в основу индикатора заложен базовый статистический принцип, который гарантирует, что длительное время цена актива будет находиться именно внутри конверта.

В основе Envelopes лежат обычные скользящие средние, а общий принцип индикатора весьма похож на тот, который заложен в полосах Боллинджера. Трейдеры часто называют этот индикатор Конвертами или Огибающими линиями.

Индикатор Envelopes описание и настрйока

Для рассмотрения индикатора Envelopes мы будем использовать живой график. Добавим на него индикатор Envelopes из списка и рассмотрим, что мы видим.

Вся суть построения находится вокруг простой скользящей средней. Центральная линия (оранжевая на графике) и есть простая SMA. Что касается двух других линий, которые и образуют конверт, то они представляют собой точно такую же SMA, но с определенным смещением вверх и вниз. В результате получается специальный ценовой коридор, который привлекателен тем, что цена большую часть времени будет находиться в нем, только изредка покидая его значения.

Ключевой параметр в настройке – отклонение. Именно оно определяет ширину конвертов. Для каждого актива эту величину следует подбирать вручную. Есть только одно общее правило – цена должна 93-95% времени находиться внутри диапазона.

Настройка на живом графике

Давайте теперь обратимся к настройке самого ENV на живом графике и рассмотрим те параметры, которые следует заполнить при добавлении (или редактировании). Для этого рассмотрим параметры вкладки Inputs, как наиболее важные (во вкладке Style задаются только параметры визуального отображения линий). Здесь есть 4 параметра:

  • Length – период построения или количество свечей, которые берутся для расчета параметров.
  • Percent – процент отклонения верхней и нижней линии от центральной, т.е. ширина коридора.
  • Source – применительно к каким ценам происходит построение.
  • Exponential – активация данного пункта будет строить модель не на основе SMA, а на основе экспоненциальной средней.

Еще раз могу только повторить, что все эти параметры являются условными и для каждого базового актива и для каждого таймфрейма у базового актива, следует подбирать свои параметры, которые будут значимы именно для текущих настроек.

Как использовать на практике

Практическое использование индикатора Envelopes достаточно простое, как и большинства инструментов, которые выстраивают стратегии на основе скользящих средних. Перед тем, как рассмотреть элементы торговли, я предлагаю взглянуть на рисунок ниже. Там отчетливо видно то, о чем говорили выше – 95% времени цена находится внутри конвертов, значит индикатор Конверт настроен верно.

Выход цены за пределы конверта

Это, наверное, единственный серьезный сигнал, который подает данный графический элемент, но этот сигнал очень мощный и с большой долей вероятности срабатывает. Для входа в рынок ищем следующие ситуации:

  • Цена продолжительное время находится внутри конверта
  • Цена выходит за внешние границы конвертов
  • Цена возвращается в границы огибающих линий.

В направлении возврата сделка и открывается. Фактически мы просто пережидаем ситуацию, когда на рынке активность и всплеск (выход за пределы нормальных значений), и как только все успокаивается – начинаем торговать. На практике это выглядит так.

Краткосрочная торговля в этом случае не подходит. 1-2 свечи здесь не дадут результата, поскольку мы должны дать рынку время на движение – минимум 5 свечей вперед. В идеальном случае мы ожидаем цены в районе SMA (оранжевой линии), искусственно выставляя прогноз «по времени». На этом уровне сделки рекомендуется закрывать.

Сильный тренд – враг трейдера

Как часто вы слышали утверждение «Тренд – лучший друг трейдера»? Наверное, очень часто. Так вот, если вы хотите торговать используя индикатор Envelopes – забудьте эту глупость раз и навсегда! Дело в том, что у конкретного индикатора есть проблема – когда на рынке сильная тенденция, то его возвраты к нормальному значению могут быть крайне короткими.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Обратите внимание, что я сейчас говорю о сильном тренде. Это не тот, который движется пару часов или пару дней с классическими коррекциями. Я говорю о ситуациях, когда рынок стихийно летит вверх или вниз. Даже если все параметры полета известны – индикаторы Envelopes в нем работать не будет.

Это ярчайший пример того, как сильный тренд убивает. Поэтому перед покупкой сделки всегда проверяйте активную стадию тренда. На форексе, например, такой подход используют часто, постепенно перенося уровни безубытка. С бинарными опционами сложнее.

Как подружиться с трендом?

Выше я показал, как тренд может убить депозит, но есть простая стратегия, которая идеальна для бинарных опционов и форекса, в которой другой подход к тренд. Точнее, этот подход более правильный. В предыдущем примере мы имели дело с торговлей большинства новичков – «рынок развернется, и я сейчас сделаю себе состояние!». Сейчас же мы говорим о правильном использовании тенденции – торговле по тренду.

Итак, мы определяем тренд (например, с помощью MA 100)и дальше заключаем сделки только в этом направлении. Например, сделка на понижение будет заключаться при следующих условиях:

  1. На рынке нисходящий тренд.
  2. Весь Конверт существенно удалился от цены вниз.
  3. Цена подошла к верхней границе.

Это достаточные условия для краткосрочной торговли по тенденции. Также метод применим для среднесрочной торговли, но практически не применим для долгосрочной. Пример сделки приведен на рисунке ниже.

Если говорить о сделках на повышение, то ситуация для торговли будет равно обратной.

Достоинства и недостатки

Как видно из статьи вариантов использования индикатора Envelopes не так много (если не сказать, что мало), но с его помощью можно вести прибыльную торговлю. Но для этого нужно для себя четко определить его достоинства и его недостатки, чтобы понимать, с чем мы работаем, и как «это» можно использовать на практике.

Достоинства

  • Очень точные сигналы во время боковых движений, если торговать на приближении к границам.
  • Указывает на волатильность актива. Для составления прогнозов в среднесрочной перспективе это принципиально важный момент.
  • Однозначные и конкретные торговые рекомендации. Индикатор не допускает путаницы в интерпретации сигналов.
  • Огибающие линии не перерисовываются!

Недостатки

  • Как любой трендовый индикатор Envelopes запаздывает за рынком.
  • Порой ложные сигналы могут следовать подряд в большом количестве.

В целом Конверты – отличный инстурмент, который очень хорошо применим на практике. Помните только о собственной стратегии торговли, управлении рисками и капиталом. С их помощью, а также с помощью тех приемов торговли, которые описаны выше, уже можно торговать и зарабатывать.

Индикатор Envelopes (Конверты)

Envelopes, или, как его еще называют, индикатор Конверт, строится на основе двух смещенных скользящих средних, образующих между собой канал вокруг графика движения цены. Не секрет, что большую часть времени финансовый рынок находится в относительном балансе со стороны продавцов и покупателей, тогда как резкие скачки цены практически всегда приводят к коррекции в обратную сторону. Индикатор Envelopes был специально разработан для того, чтобы отслеживать такие скачки с целью открытия сделок на разворот графика.

Описание индикатора Envelopes

Правила практического применения этого индикатора схожи с правилами применения других канальных индикаторов, таких как: полосы Боллинджера, MBFX и каналы Кельтнера. Соответственно, увеличивая параметры Envelopes можно добиться более точных, но при этом более редких сигналов, и наоборот, уменьшая период и отклонение, вы получите больше сигналов для бинарных опционов, но меньшего качества.

Основные параметрами настройки индикатора Envelopes:

  • Period – количество таймфреймов, за которое рассчитывается скользящая средняя (по умолчанию 14);
  • Deviation – процент, на который линии envelopes будут отклонены от скользящей средней (по умолчанию 0.1, но я рекомендую использовать 0.2).

Основные сигналы индикатора Конверт:

  • Пересечение графиком синей (верхней) линии индикатора – сигнал для окрытия put-опциона (ожидается нисходящая коррекция);
  • Пересечение графиком красной (нижней) линии индикатора – сигнал для открытия call-опциона (ожидается восходящая коррекция).

Торговые рекомендации

Индикатор Envelopes показывает наибольшее количество прибыльных сигналов для бинарных опционов при торговле во флэте. Однако стоит учитывать, что торговля в узких диапазонах не предусматривает сильных пробоев границ индикатора. Поэтому, в периоды «спокойного рынка» под сигналами принято понимать простое касание верхней или нижней линии конверта. Подтверждающим условием для открытия ставок во флэте будут разворотные модели японских свечей.

Как и любой другой канальный индикатор, Envelopes может давать ложные разворотные сигналы в периоды сильного тренда. Для того, чтобы свести количество ложных сигналов к минимуму, я рекомендую использовать конверт совместно с Trend Direction, Awesome Oscillator или другими осцилляторами на ваш вкус.

Резюме

Индикатор Конверт – это весьма прибыльный инструмент при правильно использовании. Как и любой другой канальный индикатор, он дает гораздо больше верных сигналов при торговле во флэте, нежели в тренде. Простейший алгоритм работы и удобные настройки индикатора Envelopes позволяют подстроить его под любой таймфрейм и любой актив, будь то форекс или ценные бумаги.

Конверт является встроенным по умолчанию в большинство платформ для анализа. Однако если вам нужно скачать индикатор Envelopes, вы можете сделать это по ссылке:

Индикатор Envelopes (Конверты): обзор, описание, настройка

Индикатор Envelopes (“Конверты” или “Огибающие Линии”) визуально очень похож на Bollinger Bands (ВВ), но имеет и некоторые отличия. Часто трейдеры упрощают его название, используя выражение “индикатор Конверт”. Технически Конверты – это две скользящие средние, образующие полосу, границы которой изменяются в зависимости от волатильности рынка. Период мувингов (Simple МА) равен 14, но используется стандартное отклонение в 0,1%, поэтому скользящие средние параллельны между собой и находятся на определенном расстоянии. Иногда возможна прорисовка на графике и центральной линии, от которой и считается смещение.

Как и у ВВ, диапазон ценовых колебаний Конверта лежит в диапазоне верхней и нижней границ полосы индикатора. При поднятии цены к верхней скользящей средней следует открывать короткие позиции, при снижении цены к нижней МА – длинные.

Индикатор Конверт используют, исходя из базового утверждения, что цена часто стабилизируется и возвращается к обычному значению даже после сильного движения, которое вызвано чрезмерным давлением со стороны быков или медведей, когда значения цены достигают экстремумов. Другими словами, большее количество времени цена находится в сбалансированном состоянии, а продавцы или покупатели лишь временно выводят ее из состояния равновесия.

Визуально Конверты охватывают ценовой график “лентой” – при сильных ценовых движениях возможно пробитие пределов индикатора и выход за рамки “ленты” (аналогично ВВ), после чего цена опять возвращается в обычный диапазон.

Как интерпретировать особенности Envelopes? Сигналы к покупке и продаже будут считаться достоверными лишь в случае выхода цены за границы конверта. При этом желательно получить подтверждение начала трендового движения от другого индикатора. Оптимально использовать индикатор Конверт во флэте, когда торговля ведется внутри “ленты”: покупаем, когда цена коснулась нижней скользящей средней, и продаем, когда цена подошла к верхнему мувингу. Если граница пробита – позиция закрывается. В данном случае границы конверта выступать в роли границ ценового канала. Совет – чтобы подстраховаться и исключить большое количество ложных сигналов, позицию следует открывать не сразу при касании ценой любого из мувингов, а пробитии его и возврате цены внутрь канала, то есть пробитии мувинга с обратной стороны.

Экспериментируя со стандартными настройками индикатора, помните, что отклонение МА больше 2% даст слабое представление о волатильности, поскольку в этом случае канал будет слишком широк. То есть желательно использовать отклонение в диапазоне 0,1-2% и не выше. Скользящие средние не обязательно должны быть простыми, можно тестировать использование взвешенных и экспоненциальных мувингов.

Хороших результатов можно достигнуть, используя связку Envelopes + MACD либо другого трендового индикатора (осциллятора). Тактика проста – сопоставляем сигналы и открываем позиции при совпадении сигналов от обоих индикаторов.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий