Фракталы — индикатор торговли от Билла Вильямса

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Индикатор Фракталы (Fractals) Билла Вильямса

Индикатор Фракталы был разработан известным трейдером Биллом Вильмсом. В основе этого инструмента лежит решение достаточно простой задачи – нахождение точек максимума и минимума за определенное время. Эти точки позволяют определить тенденции и достаточно точно указывают на возможность продолжения тренда, либо на возможности разворота рынка. В результате можно говорить о том, что такой принцип работы индикатора делает его идеальным дополнением в любой системе торговли. Но важно помнить, что он имеет свойство периодически перерисовываться.

Принципы и разновидности фракталов

Фракталы могут образовывать различные комбинации, но все они строятся на основании двух элементов:

Классическая теория анализа по методике Вильямса предполагает построение одного фрактала на основании данных за 5 свечей, в которых средняя свеча образует экстремум вверх либо вниз. Собственно, по этой причине периодически индикатор и перерисовывается. В идеале можно говорить, что fractals образуется, когда последовательно на графике образуется 3 свечи в одну сторону (с экстремумом) и две свечи в другую сторону. Как показано на рисунке ниже.

Но это скорее идеальная ситуация, встречающаяся не так часто. Периодически рынок образует формации, в которых комбинации свечей переплетены, но общая суть все равно заключается в наличии 5 элементов и точки экстремума на графике по этим элементам. Ниже представлен пример такого фрактала.

Сам же Билл Вильямс применял методику, в которой построение велось не только по высшей точке, но и по группе таких точек. Например, встречаются ситуации, в которых на одном уровне образуется 2 (или более) одинаковых максимума/минимума. Это также является фракталом.

Практическое применение уровней

Перед началом рассмотрения индикатора на практике, необходимо отметить. Что разрабатывался для биржевой торговле валютой и только значительно позже его стали адаптировать к бинарным опционам и пытаться применять в торговых стратегиях. Хотя все эти адаптации основы индикатора не изменили.

Первая и основная работа с фракталами заключается в применении ценовых уровней. Очень часто начинающие инвесторы допускают чудовищные ошибки при выборе уровней для торговли. В данном же случае индикатор сам рисует отметки, через которые необходимо проводить уровни и рассматривать на их основе текущую рыночную ситуацию. Очень распространенной является ситуация, при которой значки «вверх» или «вниз» образуются на одном ценовом уровне – это и есть линия. Пример таких линий и их применения указан ниже. Мы используем для построения живой график, где fractals располагаются на удалении от свечей, но все равно построение все элементов ведется по цене, а не по значкам фигур.

Мы видим, что на данном отрезке было три линии, которые стали значимыми. Работа с этими уровнями ведется по принципам классического технического анализа:

  • При пробое сверху вниз открывается опцион на понижение (открывается сразу после пробоя).
  • Срок экспирации равен сроку формирования уровня (2 фигуры – 10 минут, 3 – 15 минут, 10 – 50 минут и т.д.).

Для покупки на повышение правила обратные. Также следует отметить, что чем больше фракталов образуют линию поддержки (сопротивления), тем более надежным выглядит сигнал на вход в рынок. Кроме того, старшие таймфремы дают лучшие результаты, чем младшие. Например, построение на графике 1 день позволяет получить данные за 5 дней, что делает их весомыми. В то время, как график 5 минут дает данные за 25 минут.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Работа с трендовыми движениями

Вильямс работа в основном с трендовыми рынками, поэтому свои индикатор он приспособил для того, чтобы можно было находить оптимальные точки входа по текущей тенденции. Принципы такой работы схожи с принципами уровней. Только в данном случае мы уходим от понимания горизонтальных линий и чертим ценовые каналы. Правила те же – построение по уровням фрактала.

Правила для покупки опциона следующие:

  1. Необходимо дождаться формирования фигуры 1-2-3 (последовательно понижающиеся (повышающиеся) точки).
  2. Уровень 2 является сигнальным – его пробой позволяет открывать бинарный опцион в направлении пробоя.
  3. Срок экспирации такого контракта по времени является равным времени формирования фигуры 1-2-3.

Сам Вильямc о подобном применении писал, что покупать нужно не после непосредственного пробоя, а после формирования фрактала вниз (для торговли на понижение) или вверх (для торговли на повышении) и последующем пробое.

Отличительные особенности индикатора

Несмотря на свой большой функционал, фракталы весьма ограничены, поэтому данную статью мы закончим рассмотрением сильных и слабых сторон этого инструмента:

  • Фрактал указывает трейдеру на возможные переломы рынка, что делает его сродни опережающим механизмам.
  • Позволяет строить точные уровни поддержки и сопротивления, что значительно облегчает работу аналитика.
  • Частично перерисовывается и склонен давать ложные сигналы, поэтому редко применяется самостоятельно.

Немного «дополнительной» теории

Фракталы Билла Уильямса – это особые технические инструменты, которые дают возможность трейдеру обнаружить потенциальный пик или впадину рынка. Всего выделяют две разновидности фракталов: направленный вниз и направленный вверх. Говорить о том, что фрактал полностью сформировался можно лишь тогда, когда в течение образования пяти свечей выделяется одна, которая имеет больший максимум – это характерно для образования фракталов, направленных вверх. Для формирования фракталов, направленных вниз должно появиться пять свечей и одна из них должна иметь выделяющийся минимум.

Изначально стоит отметить, что индикатор фракталов идет без перерисовки, однако есть один момент, который можно отнести к разряду конструктивных недостатков – это запаздывание за ценой. Фактически, любой фрактал опаздывает на две свечи, что в условиях нестабильного рынка хватит для того, чтобы трейдер совершил ошибку и получил ощутимый убыток. Из этого следует тот факт, что фракталы ни в коем разе нельзя использовать в качестве самостоятельного инструмента. Из этого напрашивается вывод, что появление каждого фрактала нужно тщательно фильтровать. По сути дела, финансовый рынок имеет одну очень интересную особенность, цена свыше 70% времени стоит на месте и только 20-25% пребывает в состоянии направленного движения. В связи с этим существует острая потребность в том, чтобы научиться правильно, находить моменты, когда тенденция на рынке начинает зарождаться и когда она замедляется. Используя только лишь одни фракталы этого сделать физически невозможно, так как мы не получим достоверную картину рынка. Еще одной примечательной особенностью данного индикатора является отсутствие каких-либо настроек, соответственно у нас не будет возможности оптимизировать данный индикатор под свой характер торговли и добавить его в свою торговую систему.

Фракталы непрерывно формируются на всех временных интервалах, независимо от того, выберете ли Вы минутный или дневной график – Вы всегда увидите многочисленные фракталы. Сама по себе природа этого инструмента сложна и обманчива, в связи с этим, многие инвесторы попросту не могут разобраться с ним и забрасывают дальнейшее рассмотрение данной темы. Достаточно часто индикатор фрактал сравнивают с другими индикаторами технического анализа, например RSI, Stochastic и прочие, тем не менее, это в корне не верно. Любой фрактал – это в некотором роде природное явление в условиях рынка и указывает нам, какие силы в заданный промежуток времени доминировали на рынке. Если полностью разобраться в теме фракталов, то на рынке можно научиться четко отслеживать, когда заканчивается коррекционное движение и формируется новый импульс в сторону тренда. Однако помните, что было сказано ранее – фрактал нельзя использовать самостоятельно! Достаточно часто его совмещают на практике с индикатором Аллигатор. Исходя из всего вышесказанного, мы можем выделить ряд отличительных особенностей представленного инструмента:

  • Фрактал является запаздывающим индикатором, и применять его стоит только в тандеме с другими индикаторами технического анализа.
  • Чем выше временной интервал, на котором образовался фрактал – тем выше и его надежность. Здесь стоит учесть и еще один момент – на крупных таймфреймах всегда появляется меньше торговых сигналов, чем на более мелких.
  • Целесообразно применять фрактал одновременно на нескольких временных интервалах, чтобы получать больше информации о ситуации, которая развивается на рынке.
  • Фрактал всегда может стать хорошим фильтром для многих торговых систем.

Фракталы — индикатор торговли от Билла Вильямса

В техническом анализе индикаторы Билла Вильямса занимают особое место. Данные инструменты были созданы исключительно для того, чтобы поддержать стратегию автора. Сама стратегия заключается в том, что Вильямс считала все движения валют совершенно случайными и непредсказуемыми. Поэтому торговая система не должна иметь элементов прогнозирования, а прибыль трейдера определяется только тем, насколько хорошо будет понята сама стратегия.

Так это или нет – никто утверждать не в праве. Однозначно можно сказать, что для общего ознакомления и расширения кругозора трейдеру желательно знать общие понятия данной системы. Автор был известным трейдером-аналитиком, поэтому к нему стоит прислушаться.

Сегодня мы рассмотрим индикаторы Билла Вильямса и их правильное использование.

Суть торговой системы Б.Вильямса

Вильямс придерживался всем известной теории Хаоса. Как известно, Хаосом считают любое движение, которое не имеет порядка. Автор утверждает, что Хаос имеет временную стабильность, в то же время он постоянен. Комментируя убытки трейдеров, автор говорит, что трейдеры слишком много внимания и времени уделяют тому, чтобы проанализировать возникшую ситуацию на рынке и сравнить её с прошлой ситуацией. Чрезмерный анализ, по мнению Б.Вильямса – это пустая трата времени, бесполезное занятие. Чтобы уменьшить процент убытков и поднять свой уровень как трейдера на Форекс, нужно просто понимать структуру валютной биржи.

5 измерений Форекс

Б.Вильямс выделяет 5 измерений валютного рынка. Исследуя биржу в каждом из них, гораздо проще понять рынок в целом.

● движущая сила или энергия фазы.
● фрактал или пространство фазы.
● замедление/ускорение или сила фазы.
● зона или комбинирование энергии фазы либо силы.
● линия баланса.

В поддержку данной системы Вильямс разработал индикаторы, которые должны помочь трейдеру с определением фаз рынка.

К индикаторам Билла Вильямса относят:
● Alligator (Аллигатор).
Представлен 3-мя скользящими средними с разными параметрами. Цель – получить сигнал о новой тенденции (тренде).
● Fractals Price (фракталы).
Фракталы помогают определять минимумы и максимумы на ценовых графиках.
● Accelerator Oscillator (осциллятор ускорения).
Отображает ускорение или замедление текущего тренда. Индикатор позволяет получить предупредительный сигнал, если цена изменяется.
● Awesome Oscillator (чудесный осциллятор).
Подаёт сигналы о разворотах цены, но строится по медианной (серединной) цене.
● Gator Oscillator.
● Market Facilitation Index.
Рассмотрим вкратце 2 самых популярных из них – Аллигатор и фракталы.

Индикатор Аллигатор

Аллигатор комбинирует линии баланса (мувинги), где используется фрактальная геометрия и нелинейная динамика.

Челюсть Аллигатора представлена синим мувингом, Зубы – красным, а Губы – зеленой скользящей средней. Все 3 части “лица” отображают взаимодействие между разными временными периодами. Если они закрыты или переплетены между собой, значит, Аллигатор спит или готовится ко сну (не торгуем, нет выраженных трендовых движений). Во время сна голод Аллигатора увеличивается – чем длинне сон, тем сильнее голод после сна. После того, как Аллигатор проснулся, он открывает свою Пасть и начинает зевать. Почуяв запах пищи (быка или медведя), Аллигатор начинает свою охоту. Вдоволь поохотившись, интерес к пище теряется (линии баланса начинают сходиться) – время зафиксировать прибыль.

Индикатор фракталы

Фракталы позволяют обнаружить ценовое дно (минимум) или вершину (максимум).

Технически, фрактал вверх представляет собой серию из 5-и или более последовательных баров (свечей), где перед наиболее высоким максимуму и после него расположены по 2 бара (свечи) с более низкими максимумами. Фрактал вних – то же самое, но зеркально. На ценовом графике фракталы обозначаются стрелками вверх или вниз и имеют значения High или Low.

Сигналы от фракталов необходимо фильтровать, используя Аллигатор. Мы не входим в длинную позицию, если фрактал расположен ниже Зубов Аллигатора. Не входим в короткую, если фрактал расположен выше тех же Зубов. Как только сигнал фрактала сформировался и получил силу (это определяется его положением вне Пасти Аллигатора), ситуация остаётся такой до момента поражения фрактала или пока не появится более свежий фрактал.

Подведём итоги. Теория Хаоса Б.Вильямса сегодня признана очень неоднозначной и спорной. В то же время именно такой неординарный подход к трейдингу обеспечил автору широкую популярность в трейдерских кругах.

Так же следует помнить, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Торговая стратегия «Пробойный фрактал» или привет от Билла Вильямса

Билл Вильямс – один из тех людей, что не нуждаются в представлениях. По крайней мере, в кругах Форекс-трейдеров. Являясь на сегодняшний день президентом собственной компании (Profitunity Trading Group) и уважаемым финансовым консультантом, этот человек сделал немало для трейдеров всего мира. Достаточно вспомнить «Аллигатора Билла Вильямса» (Alligator), или другие индикаторы Форекс для профессионалов, разработанные им (Fractals, Awesome Oscillator и т.д.).

А кто-то, возможно, запоем читал его книги и многое почерпнул в теории рыночного хаоса.

В этой статье мы познакомимся со стратегией «Пробойный фрактал», которая использует один из индикаторов этого рыночного гения.

Торговая стратегия «Пробойный фрактал» — это довольно простая индикаторная торговая система, предназначенная (как несложно догадаться исходя из ее названия) для торговли на пробоях ценой скользящей средней. Стратегия больше ориентирована на внутредневной трейдинг, но подойдет и для более долгосрочных сделок.

Итак, подготовим все необходимое, чтобы в дальнейшем не отвлекаться и сосредоточиться исключительно на трейдинге:

1. Открываем свечной график (можно любой иной, но этот способ представления цены все же очень нагляден). Валютная пара – EURUSD, таймфрейм – часовой (H1).

Fractals (фракталы Б. Вильямса);

MA (скользящая средняя), со следующими параметрами: период – 135, метод – сглаживание (Smoothed), расчет применить к цене закрытия (Close).

В итоге у Вас получится такой же торговый график, как и тот, что изображен на рисунке 1.

шаблон ТС «Пробойный фрактал»

А теперь приступим непосредственно к трейдингу. Сделки по стратегии «Пробойный фрактал» будем заключать длинные, то есть на покупку:

1. Ждем когда цена поднимется выше нашей скользящей средней. Как только текущая свеча закрылась выше нее, и над свечой появился фрактал, указывающий вверх – сигнал получен!

2. Получив торговый сигнал, устанавливаем на уровне «сигнального» фрактала отложенный ордер на покупку (Buy Stop). Внимание! Если появился новый фрактал (направленный вверх), а наш ордер так и не сработал, то его следует удалить и затем установить новый (по последнему фракталу).

3. Далее, на 115 пунктов выше уровня отложенного ордера, размещаем тейк-профит.

4. Не забываем и о страховочном стоп-лоссе! Его мы разместим на 65 пунктов ниже отложенного ордера. Как только будет достигнут профит в 30 пунктов, следует перейти на трейлинг-стоп.

Пример торговли на покупку по стратегии «Пробойный фрактал» приведен на рисунке 2.

торговля по ТС «Пробойный фрактал»

Короткие сделки (на продажу) заключается по абсолютно аналогичным, только обратным правилам. Единственное что поменяется так это следующие параметры: тейк-профит размещаем на расстоянии в 120 пунктов, стоп-лосс – 35 пунктов, а на трейлинг-стоп переходим при достижении величины прибыли в 80 пунктов.

Также необходимо иметь в виду следующее:

1. Стратегия «Пробойный фрактал» создана специально для валютной пары EURUSD и на других валютных парах может просто не сработать!

2. Если у Вас имеется открытая позиция, но сигнальные индикаторы Форекс вновь говорят о благоприятном моменте для входа на рынок (в этом же направлении!) то можно заключить новую сделку, не дожидаясь завершения старой.

3. Торгуем только в том случае, если отложенный ордер открылся в период 06.00 – 12.00 (GMT). Если в это время ордер не сработал, удаляем его и в эти сутки больше не торгуем! (очевидно, динамика американской сессии может сокрушить все предварительный построения стратегии)

Как видите стратегия «Пробойный фрактал» является простой торговой системой, с неплохим потенциальным профитом. Успехов Вам в трейдинге!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий