AB=CD. Паттерны Гартли — Форекс ликбез

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Паттерн Гартли и Животные

Гартли и животные

Когда-то был такой безумно умный трейдер по имени Гарольд Мак-Кинли Гартли.

Он предлагал услуги консультации по фондовым рынкам в середине 1930-х годов с огромными последствиями. Эта служба стала одной из первых, что применила научные и статистические методы анализа поведения фондового рынка.

Согласно Гартли, он наконец смог решить две главные проблемы трейдеров: что и когда покупать.

• Чтоб у вас не было таких вопросов, изучайте форекс для начинающих, уроки успешной торговли от babyforex.ru

Достаточно скоро трейдеры осознали, что эти модели могут быть применены и к другим рынкам. С тех пор различные книги, торговое программное обеспечение, а также другие модели (см. ниже) были созданы на основе идей Гартли.

Гартли и модель «222»

Модель Гартли «222» названа в честь номера страницы, на которой она описывается в книге Гартли «Прибыль на фондовом рынке». Гартли – модели, которые включают в себя базовые модели ABCD, о которых мы говорили ранее, но рассматривают их гораздо глубже, вверх и вниз.

Теперь эти модели формируются при коррекции общей тенденции, которая похожа на «М» (или «W» для медвежьей модели). Эти модели используются для того, чтобы помочь трейдеру найти хорошие точки входа, чтобы перейти к общей тенденции.

Модели Гартли вступают в силу, когда ценовое движение продолжается после восходящего тренда форекс (или нисходящего тренда), но начинает проявлять признаки коррекции.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Что делает Гартли такой хорошей моделью, так это применение инструментов Фибоначчи, а в частности — отката и расширения. Это позволяет определить такие моменты, как полное изменение пары.

Эту модель сложно определить, а если вы только начинаете торговать, она может казаться непонятной, что лишь усугубляется применением инструментов Фибоначчи. Ключ к защите от путаницы заключается в том, чтобы работать с одним шагом за один раз.

В любом случае, модель содержит графики Бычьей и Медвежьей ABCD, но им предшествует точка (X), что находится за пределами точки D. «Совершенная» модель Гартли имеет следующие характеристики:

— Перемещение AB должно иметь 0,618 отката XA.

— Перемещение BC должно составлять либо 0,382, либо 0,886 отката движения AB.

— Если откат движения BC составляет 0,382 шага AB, то CD должен иметь 1,272 шага BC. Если движение BC составляет 0,866 шага AB, то CD должен расширяться на 1,618 шага BC.

— Движение CD должно иметь 0,786 отката XA.

Животные

Шло время, популярность модели Гартли росла и, в конце концов, люди придумали свои варианты.

По какой-то странной причине, первооткрыватели этих вариаций решили назвать свои детища именами животных (может быть, они были частью организации PETA?). Без дальнейших церемоний, вот эти вариации…

Краб

В 2000 году Скотт Карни, который твердо верит в гармонические ценовые модели, обнаружил «Краба».

По его словам, эта модель является наиболее точной среди всех гармонических моделей, поскольку крайняя потенциальная зона отката (иногда называется «лучшей точкой изменения цены») начинается с первого шага XA.

У этой модели есть высокое соотношение прибыли к риску, поскольку вы можете поставить очень жесткий стоп-лосс. «Совершенный» краб должен иметь в модели следующие параметры:

— Перемещение AB должно составлять 0,382 или 0,618 отката движения XA.

— Перемещение BC должно быть 0,382 или 0,886 отката движения AB.

— Если откат движения BC составляет 0,382 шага AB, то CD должен иметь 2,24 шага BC. Соответственно, если движение BC составляет 0,886 шага AB, то CD должен иметь 3,618 расширения движения BC.

— CD должен иметь 1,618 расширения движения XA.

Летучая мышь

Отправляемся в 2001-й, где Скотт Карни основал другую гармоническую ценовую модель, которая получила название «Летучая мышь». Летучая Мышь определяется 0,886 отката движения XA, как потенциальная зона отката. График Летучей Мыши имеет следующие характерные качества:

— Перемещение AB должно иметь 0,382 или 0,500 отката движения XA.

— Перемещение BC должно быть 0,382 или 0,886 отката движения AB.

— Если откат движения BC составляет 0,382 шага AB, то CD должен иметь 1,618 расширения движения BC. Соответственно, если движение BC составляет 0,886 шага AB, то CD должен иметь 2,618 расширения движения BC.

— CD должен иметь 0,886 расширения движения XA.

Бабочка

Кроме того, существует модель Бабочки. Словно Мухаммед Али, если вы заметили эту модель, то вы, безусловно, сможете широко размахнуться пунктами, размеры которых похожи на нокаут!

• Подробнее про паттерны гартли в нашей школе трейдеров

Разработанная Брайсом Гилмором, идеальная модель Бабочки определяется откатом 0,786 движения AB в отношении перемещения XA. Бабочка отличается следующими чертами:

— Перемещение AB должно быть 0,786 отката движения XA.

— Перемещение BC может быть 0,382 или 0,886 отката движения AB.

— Если откат движения BC 0,382 шага AB, то CD должен быть 1,618 расширения движения BC. Соответственно, если движение BC 0,886 шага AB, то CD должен расширяться 2,618 шага BC.

— CD должен быть 1,27 или 1,618 расширения движения XA.

Паттерн Гартли — Бабочка и индикатор Гартли

Паттерны Гартли это целый раздел технического анализа, который использует соотношения чисел Фибоначчи. Как уже становится понятно из названия, данный подход был назван в честь своего создателя Гарольда Гартли, и завоевал популярность благодаря потрясающему свойству приспосабливаться под любые рынки и десятилетия. Модели являются настолько точными, что отрабатываются с высокой вероятностью на всех инструментах.

Сам Гарольд также отличился от большинства знаменитых биржевиков, достигших определённых успехов в спекуляциях, так как свою карьеру в финансовой среде он начал с получения профильного образования в университете Нью-Йорка. Позже он постигал азы работы на Уолл-Стрит с самых низких должностей, и только после этого начал создавать собственные методики и обучать других людей.

Сегодня многие начинающие трейдеры категорически отказываются покупать курсы общепризнанных авторитетов, мотивируя своё решение тем, что данные продукты слишком дороги, или вообще начинают обвинять преподавателей в мошенничестве. Но Гарольд Гартли успешно продавал свой курс за $1500 по курсу 1935 года, в пересчёте на сегодняшний день эта сумма эквивалентна $26,1 тыс. – сумма впечатляет, особенно если учесть количество его учеников. Это было лирическое отступление, вернёмся к моделям, к счастью, сегодня все они доступны бесплатно.

Бабочка Гартли и другие паттерны — правила построения

Прежде всего, рассмотрим простой паттерн ABCD. Это самая однозначная модель с фиксированными соотношениями, которая строится по экстремумам и даёт сигнал в направлении тренда после завершения коррекции. Фактически, это привычный «флаг», но с идеальными параметрами. На практике возможно формирование двух типов данной модели:

Отличие кроется в разных уровнях Фибоначчи, принимаемых в расчёт для определения коррекций. К слову, в модифицированных моделях Гартли используются не только стандартные фибо-соотношения, но и их производные. Подобный анализ получил название ретрейсмент Фибоначчи.

Для практического применения разбираться с такими тонкостями вовсе не обязательно, достаточно запомнить готовую инструкцию, тем более, что в настоящее время есть специальные программы и индикаторы, которые автоматически размечают актуальные паттерны.

Как можно заметить, в качестве примера были представлены медвежьи паттерны, для бычьих правила диаметрально противоположны. Автор не делает никаких значимых оговорок про особенности волатильности на падающем и растущем рынке, поэтому поиск точек входа становится ещё проще.

Бабочка Гартли практически повторяет ABCD с одной лишь разницей, которая заключается в том, что точке A предшествует мощный импульс в направлении тренда. В результате расстояние AB рассчитывается по соотношениям Фибоначчи в привязке к продолжительности предшествующего импульса. Далее, для краткости изложения, альтернативный вариант разметки укажем на схеме просто в скобках, например, для медвежьей бабочки идеальными параметрами являются следующие:

Таким образом, точка B формируется после коррекции цены к уровню 61,8% относительно пройденного расстояния XA. C – коррекция к 38,2% (или 88,6%) от расстояния AB. Последний экстремум D требует соблюдения нескольких правил:

  1. по отношению к BC цена должна дойти до проекции 161,8%;
  2. расстояние от A до D должно соответствовать ретрейсменту 78,6% от XA.

Не следует стремиться за идеальными соотношениями, так как отклонения от уровней Фибоначчи допустимы, иначе сигналы будут появляться очень редко. Тем более, привычные бабочки Гартли изначально не имели фиксированных фибо-соотношений, внимание данной проблеме стали позже уделять Ларри Песавенто и Скотт Карни.

Как можно заметить, даже после такого небольшого объёма теории время от времени возникает путаница, а на практике всё становится ещё сложнее, поэтому в ряд биржевых платформ встроены специальные тематические модули, облегчающие работу трейдерам.

Рекомендую обратить внимание еще вот на эти паттерны:

Для Metatrader 4 энтузиасты написали индикатор ZUP, который на самом деле является готовой торговой системой и объединяет в себе не только паттерны Гартли, но и наработки других последователей гармонического анализа.

ZUP – надёжный индикатор паттернов Гартли

Прежде, чем приступить к краткому описанию алгоритма, отметим, что модели Песавенто «краб» и «летучая мышь», рассматриваться не будут, так как выходят за рамки темы про паттерны Гартли и являются более поздними дополнениями других трейдеров, хотя в коде индикатора присутствуют и успешно им размечаются.

Итак, индикатор паттернов Гартли ZUP появился достаточно давно. Первые, действительно рабочие версии, были написаны в 2007 году, после чего мысль начала развиваться дальше. В результате появился один из самых эффективных и бесплатных «программных помощников» на сегодняшний день. На рисунке ниже представлен пример медвежьей бабочки, которую нарисовал ZUP 101 версии:

Данный алгоритм строит разметку при помощи всем известного индикатора ZigZag, поэтому нужно быть готовым к некоторому запаздыванию сигналов и перерисовке в процессе формирования фигуры, но если на график уже была нанесена красная прямоугольная зона, то остаётся ждать либо отработку сигнала, либо закрытие позиции по стоп-лоссу. К слову, индикатор также даёт рекомендации на предмет того, где разумно зафиксировать убыток. На графике эти места отражены жёлтыми (цвет можно настроить) горизонтальными уровнями.

Чтобы ознакомиться с подробным описанием индикатора и настройками, скачивать сторонние инструкции не обязательно, достаточно лишь открыть файл mq4 в редакторе MetaEditor и подробно прочитать все комментарии разработчиков. Если по разным причинам не удаётся открыть код или случайно была установлена версия без описания, всегда можно найти обсуждение данной разработки на независимом ресурсе «MQL4 Community».

Все, что нужно знать о практике на Форекс.

Сколько можно заработать на Форекс на самом деле?

Как строить волны Вульфа? Описание метода торговли по волнам.

© 2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Е. Мацина: Паттерны или в чем сила привычки

Сегодня я предлагаю рассмотреть тему, актуальную как для форекса, так и для рынка ценных бумаг, да и любого другого подобного вида рынков. Тема эта паттерны. Рассмотрим, что это такое, как это может нам помочь в трейдинге и приведу в пример два паттерна, которые мне нравятся.

Чтобы добавить вес рассматриваемой теме отмечу еще, что один из паттернов в 20 веке был продан за 2500 долларов. Для того, кто этот паттерн нашел, игра определенно стоила свеч.

А теперь представим среднестатистическую семью. Родители в будни встают на работу, дети в школу. Жена в этой семье встает первой, умывается, готовит завтрак, будит детей. На полчаса позже встает муж. В ванную комнату образуется очередь. День складывается как всегда. При этом у каждого члена семьи свой маршрут передвижения по дому, свой порядок утренних действий. Кто-то не завтракает, кто-то сначала умывается, а потом идет есть и т.д.

Эта совокупность привычных действий, которые со временем выполняются человеком уже автоматически, называется паттерн. Считается, что хороший дизайнер интерьера не только учитывает цветовые и стилистические предпочтения заказчиков, но и уделяет внимание сложившимся в семье паттернам. Что толку в новомодном кресле, если оно стоит на пути хозяина дома, когда тот в полудреме идет рано утром на балкон покурить? Это кресло просуществует недолго, даже, если днем оно вполне нравится, но утром в этом месте оно будет постоянно раздражать и в итоге будет переставлено или выброшено. Гениальная дизайнерская идея будет разрушена.

Паттерны возникают в любой деятельности, в которой участвует человек. Не миновала эта участь и трейдинг. При всем многообразии экономических событий, движения на рынке определяют действия людей, которым свойственно поступать одинаково в одинаковых обстоятельствах.

Например, выходит плохая новость, и народ активно уходит в золото или доллар. Страховать свое благополучие покупкой золота — можно назвать одним из древнейших паттернов. Более «свежий» паттерн – считать доллар валютой-убежищем. При этом на репутацию доллара подчас не влияет то, что, например, последний глобальный кризис начался именно в США. Привычка — вторая натура.

А раз так, то грешно было бы не использовать чужие привычки в своих целях, особенно если их легко увидеть.

По большому счету, многое, что происходит на финансовых рынках, попадает под понятие «паттерн».

Даже то, на каком временном интервале мы привыкли торговать, тоже называется «паттерном». Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в 2001 году приняла правила, регламентирующие внутридневную торговлю. Это называется у них Pattern Day Trader. Правилами определяется, кто является интрадэйщиком, сколько максимально сделок можно совершить при внутридневной торговле (иначе могут наложить запрет) и т. д. Правила эти действуют на NYSE и не касаются валют и фьючерсов. Не знаю, как вы, но я почитав эти правила, лишний раз порадовалась, что занимаюсь трейдингом в России. Есть свои плюсы в законодательном хаосе.

Те, кто в трейдинге давно, встречались с более узким понятием «паттерна», который в литературе называется «фигуры технического анализа». Есть еще одно название «сетап». Комбинации свечей тоже можно отнести к паттернам.

Узко или широко мы рассмтриваем паттерны на финансовых рынках, можно сказать, что это привычки поведения массы трейдеров, которые особенно ярко проявляются в период сомнений: периоды откатов цены, вход в такой узкий коридор, когда стратегии, направленные на открытие позиций при отбое от границ канала, неэффективны, периоды ожидания важных экономических новостей. Но, благодаря паттерном, даже такое смутное время может нести для трейдера ценную информацию.

Как и фигуры технического анализа, по отношению к тренду паттерны бывают двух видов:

1) Разворотные паттерны.
2) Паттерны продолжения движения.

Интересно то, что если разворотная фигура сформировалась, но цена не развернулась, то этот несостоявшийся сетап становится сильнейшим паттерном продолжения движения. Он говорит о силе тех, кто до сих пор двигал цену в одном направлении: силе быков или медведей. Поэтому так важно ждать, когда фигура подтвердится и все нужные уровни протестируются. И это еще одна причина, почему важно при использовании паттерна предусмотреть стоп-лосс.

Еще признаком паттерна является его формализованность. Это не просто обнаруженная привычка, а привычка с точно описанными условиями. Если вы нашли паттерн и описали его как последовательность событий ACBD, после которых в большинстве случаев происходит событие F, то так это и должно отслеживаться в каждом случае. Иначе легко принять за паттерн то, что им не является. Комбинация ABCD к событию F не приведет или приведет, но случайно.

Самое привычное, это говорить о паттернах как о фигурах технического анализа. Их легко отследить на истории и вывести правила по их использованию. Если проанализировать использование сетапов фигур, то можно выделить следующие условия их эффективного применения:

1) Точное исполнение всех условий, описанных для той или иной фигуры.

Например, разворотная фигура «Двойное дно». Мы часто на графиках можем найти двойное дно, но оно как-то не так срабатывает. А дело в том, что, отслеживая двойное дно, мы забываем, что цена в эту фигуру должна зайти далеко сверху. То есть эта фигура может возникнуть только после длительного медвежьего тренда.

А посмотрите описание паттерна Гартли: там не просто нужно найти фигуру, а эта фигура должна быть пропорциональной с учетом соотношений Фибоначчи! Иначе она не сработает.

2) Время возникновения

— одно дело, когда ваш любимый паттерн возникает на фоне новостей, другое дело, когда вы отслеживаете фигуру, формированию которой неожиданные новости как раз могут помешать. Понятно, что во втором случае, меньшего доверия достоин тот паттерн, который начал формироваться незадолго до выхода важных новостей;

— также не стоит доверять паттернам, формирующимся в конце дня, если речь идет о внутридневной торговле. За ночь в мире может произойти что угодно и следующий день может начаться «не с той ноги».
Этот паттерн может просто не успеть сработать.

3) Фигур технического анализа, свечных комбинаций очень много. Не реально их все помнить, их все отслеживать и при этом не перепутать, например, «Двойное дно» с паттерном «Дракон». Поэтому мой совет: выбрать несколько «любимых» вариантов, которые вы хорошо знаете и которые вас не подводили и, будем надеяться, что и дальше не подведут.

4) Следить за объемами торговли.

Это особенно важно для фондового рынка, где объемы, кстати, посчитать проще, чем на форексе, и они достовернее. Объемы – отражение эмоционального состояния трейдеров. Если они чем-то шокированы, они не будут сидеть в ступоре (если, конечно это не шок от слитого депозита), а будут активно действовать. Это даст дополнительную информацию о силе и устойчивости возникающей формации.

Интересно, что в паттерне несостоявшегося пробоя объемы являются неотъемлемой его частью.

5) Использование стопов, особенно, если паттерн сформировался поздно в конце дня либо незадолго до новостей. Тут все понятно, на паттерн надейся, а сам не плошай.

Для чего нам нужны паттерны?

Это обещание прибыли. Удобство фигур технического анализа в том, что часто цели по прибыли даются очень точно: в фигуре «Голова и плечи», например, цена пройдет (и проходит!) то же расстояние от «линии шеи» вниз, что прошла от верха «головы» до «линии шеи». Если возникла фигура «Рельсы», то цена откатится (и откатывается!) на величину, равную длине «рельс» и т. д. Подобная точность – это мечта любого трейдера. Все торговые системы мира создаются в попытке как можно точнее определить дальнейшее движение цены и поиск точек, позволяющих вовремя к нему присоединится. Паттерны нам это дают.

Чего следует при этом опасаться?

Прежде всего, надо учитывать, что паттерны – это краткосрочные обещания. Если время идет, а условия формирования сетапа все никак до конца не выполнятся, знайте, надежды, скорее всего, пусты. Тут либо сразу все сформируется как надо, либо вообще ничего не будет.

Далее, мы привыкли, что все, что происходит на более старшем таймфрейме, сильнее, чем на более младшем. То есть, линия сопротивления на днях, сильнее, чем линия сопротивления на часовках, а тем более на минутках. В случае с паттернами нужно отслеживать другую ситуацию. Да, на более старшем таймфрейме может возникнуть какая-то фигура, которая говорит, нам, например, о силе текущего движения. Но возникающие на младших таймфреймах паттерны могут действие этой фигуры ослабить и привести к ее несостоятельности. Подобно тому, как маленький вирус гриппа способен на неделю уложить в постель в сравнении с ним большой организм человека на обе лопатки.

Так что не забывайте спускаться с небес на землю и посматривать, а что творится внутри движения, на котором хотите сыграть.

Третий минус, фигуры возникают не так часто, как хотелось бы.

Именно последнее обстоятельство приводит меня к мысли, что основывать на паттернах торговую стратегию бессмысленно. Другое дело, что возникающий сетап – всегда предупреждение. Он может подсказать вам, что выбранное направление сделки правильное в данной ситуации, тогда он укрепит вашу уверенность, либо может стать предостережением от действий, если сигналы вашей ТС говорят одно, а формируется паттерн, свидетельствующий о том, что настроения меняются. В последнем случае и объемы будут меньше, чем должны были бы быть в данной ситуации.

Так что в любом случае знание о паттернах полезно.

Теперь рассмотрим два обещанных паттерна.

Само название данной фигуры показывает, что нам надо искать свечную комбинацию из двух одинаковых по длине свечей, с очень длинными телами и маленькими хвостиками теней. Эти две свечи должны быть разнонаправленными: при медвежьем движении первая свеча вниз (черная), вторая свеча вверх (белая), при бычьем движении – первая вверх (белая), вторая вниз (черная). Смотрим рисунок.

На рисунке приведен не идеальный паттерн, потому что тело бычьей свечи чуть длиннее, чем медвежьей, но это не помешало сетапу сработать. Как минимум 40 пунктов (при указании цены с 4 знаками после запятой) здесь можно было взять. Ориентируемся на длину черной свечи, как более короткой.

Когда «рельсы» сформировались, можно открываться. Гарантированно здесь будет прохождение в сторону направления второй свечи как минимум на размер «рельс». Стоп ставим за рельсы.

На рисунке также видим тестирование данного паттерна тремя следующими свечами. Максимумы этих свечей дошли до середины «рельс» и этот уровень теста паттерном предусмотрен. То есть, пока цена 50%-порог не прошла, можно не беспокоиться, а держать позицию открытой.

Паттерн этот легко найти, трудно с чем-либо спутать. Конечно, цели по прибыли скромные (редко, когда рельсы по-хорошему длинные), но это прибыль. Маленькая, но наша.

Давайте посмотрим на следующий рисунок. Кто-то может воскликнуть: «Да это же двойное дно (или двойное основание)!» Нет, это паттерн «Дракон», который в отличие от фигуры «Двойное дно» не является разворотным. И на рисунке это четко видно.

Преимущество его в том, что он встречается на графиках чаще. Торговля обычно начинается от хребта (на рисунке зеленая линия), то есть когда цена сформировала вторую ногу, пересекла линию сопротивления (она же «Хребет») и закрылась над ней. Как правило, хвост дракона по длине равен высоте головы («Голова», как вы видите из рисунка – это последний самый высокий максимум). Можно сначала ставить более скромную цель (цифра 1 на рисунке), ориентируясь на длину ног дракона. Когда эта цель будет достигнута, то передвинуть выше стоп-лосс и тейк-профит и поставить цель 2. В этом случае стоп будет уже защищать заработанную до цели 1 прибыль.

Также как у фигуры «Двойное дно» есть зеркальное отражение «Двойная вершина», так и у фигуры «Дракон» есть зеркальная форма «Перевернутый дракон», который возникает после восходящего движения цены. Также будем искать голову, ноги, чертить хребет и от него торговать вниз.

Больше, пожалуй, о паттернах, мне добавить нечего. А вам?

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий